
- •Операций в экономике Учебное пособие
- •1 Сибирский федеральный университет, 2007
- •Раздел 1. Исследование операций: линейные модели в экономике 5
- •Тема 1.1. Линейные модели в операционном анализе экономических систем ..5 Лекция 1.1.1. Основы методологии моделирования 5
- •Тема 1.2. Теория двойственности в операционном анализе экономических систем 37
- •Раздел 2. Нелинейные и специальные модели исследования операций 71
- •Тема 2.1. Нелинейность в экономических процессах 71
- •Тема 2.2. Специальные модели исследования операций в экономике 98
- •Раздел 1. Исследование операций: линейные модели в экономике
- •Тема 1.1. Линейные модели в операционном анализе экономических систем
- •Сфера применимости и предпосылки построения линейных моделей в экономике
- •Задача оптимального планирования производства
- •Задача о диете
- •Задача о раскрое
- •Транспортная задача
- •Задача о назначениях
- •Постановка задачи и основные определения злп
- •Формы записи общей злп
- •Метод прямого перебора
- •Метод искусственного базиса
- •Тема 1.2. Теория двойственности в операционном анализе экономических систем
- •Правила построения
- •Лекция 1.2.2. Постоптимальный анализ решения линейных моделей с использованием двойственных оценок: геометрическая интерпретация
- •Лекция 1.2.3. Постоптимальный анализ решения линейных моделей с использованием двойственных оценок: геометрическая интерпретация (продолжение)
- •Ресурса наиболее выгодно
- •Аналитический подход
- •Этап 1. Определение статуса ресурсов
- •Лекция 1.2.5. Постоптимальный анализ решения линейных моделей с использованием двойственных оценок: аналитический подход (продолжение)
- •Раздел 2. Нелинейные и специальные модели исследования операций
- •Тема 2.1. Нелинейность в экономических процессах
- •Нелинейного программирования
- •Метод множителей Лагранжа
- •Выпуклого программирования
- •Ограничения типа «неравенств»
- •Ограничения «смешанного типа»
- •Динамических задач.
- •Задача распределения капиталовложений
- •Модель динамического программирования
- •Задача о загрузке
- •Тема 2.2. Специальные модели исследования операций в экономике
- •Определение опорного плана транспортной задачи
- •Метод северо-западного угла
- •Транспортной задачи
- •Метод потенциалов
- •Лекция 2.2.3. Целочисленные задачи исследования операций. Метод Гомори для нахождения их решения. Задача о назначениях и венгерский метод
- •Задача о назначениях
- •Метод Гомори
- •Входящий поток заявок на обслуживание
- •Механизм обслуживания
- •Дисциплина очереди
- •Классификация систем массового обслуживания
- •«Первая пришла — первая обслужена»,
- •«Последняя пришла — первая обслужена»
- •Потоки событий
- •Понятие марковского случайного процесса
- •Задачи анализа поведения системы
- •Статистические задачи
- •Операционные задачи
- •Лекция 2.2.5. Многоканальные смо: многоканальные и одноканальные системы массового обслуживания
- •Одноканальные системы массового обслуживания с ограниченной длиной очереди
- •Лекция 2.2.6. Модели принятия решений в условиях неопределенности и риска
- •Свойства решений матричных игр
- •Игры порядка 2×2
- •Графический метод решения игр 2×n и m×2
- •Критерий Лапласа
- •Критерий Вальда
- •Критерий Гурвица
- •Критерий Сэвиджа
- •1. Ежегодные затраты, не зависящие от числа построенных комнат
- •2. Ежегодные затраты, пропорциональные числу построенных комнат, в долл. (табл. 2.26)
- •3. Ежегодные затраты, пропорциональные среднему числу занятых комнат r (табл. 2.27)
- •660041 Красноярск, пр. Свободный, 79.
«Первая пришла — первая обслужена»,
«Последняя пришла — первая обслужена»
(такой порядок может применяться, например, при извлечении для обслуживания изделий со склада, ибо последние из них оказываются часто более доступными)
или обслуживание с приоритетом (когда в первую очередь обслуживаются наиболее важные заявки). Приоритет может быть как абсолютным, когда более важная заявка вытесняет из-под обслуживания обычную (например, в случае аварийной ситуации плановые работы ремонтных бригад прерываются до ликвидации аварии), так и относительным, когда более важная заявка получает лишь «лучшее» место в очереди.
Потоки событий
Потоком событий называется последовательность однородных событий, появляющихся одно за другим в случайные моменты времени.
Поток событий может быть изображен точками с абсциссами
Θ1,Θ2 ,..., Θn,... и с интервалами между ними
133
X 1 V-'О ^-M ч ii V-''^ ^-^ О ч • • • ч -* и
о в, в2 в, в„ в„„ (
Рис. 2.7. Поток событий на временной оси
При вероятностном описании поток событий может быть представлен как последовательность случайных величин:
Необходимо отметить, что на рис. 2.7 изображен не сам поток, а его конкретная реализация. Дадим классификацию потоков событий.
Поток событий называется регулярным, если события следуют одно за другим через определенные равные промежутки времени.
Примером регулярного потока может служить поток изделий на конвейере сборочного цеха (с постоянной скоростью движения).
Поток событий называется стационарным, если его вероятностные характеристики не зависят от выбора начала отсчета или если вероятность попадания того или другого числа событий на любой интервал времени зависит только от длины τ этого интервала и не зависит от того, где именно на временной оси он расположен.
Поток автомобилей на городском проспекте не является стационарным в течение суток, но этот поток можно считать стационарным в течение суток, скажем, в часы пик.
Поток событий называется ординарным, если вероятность попадания на элементарный интервал времени Δt двух или более событий пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью попадания одного события.
В качестве примера ординарного потока можно взять поток поездов, подходящих к железнодорожной станции.
134
Поток событий называется без последействия, если число событий, попадающих на любой интервал времени τ, не зависит от того, сколько событий попало на любой другой не пересекающийся с ним интервал.
Поток пассажиров, входящих в метро, можно считать не имеющим последействия.
Поток событий называется простейшим, если он стационарен, ординарен и не имеет последействия.
Интервал времени Т между двумя соседними событиями простейшего потока имеет показательное распределение, т. е.
f()t = λe−λt при t>0, (2.24)
где λ = 1^ — величина, обратная среднему значению интервала Т.
M[]
Интенсивностью λ потока событий называется среднее число (математическое ожидание) числа событий, происходящее на единицу времени.
Для стационарного потока λ = const, для нестационарного потока интенсивность в общем случае зависит от времени λ = λ(t). Заметим, что регулярный поток не является простейшим, так как он обладает последействием: моменты появления событий в таком потоке жестко зафиксированы.