Проаналізуйте суть середніх величин і дисперсії у страхуванні. Наведіть приклад їх розрахунку.
дисперсія - сумарного розміру страхових відшкодувань
(1), - ризикова премія, - математичне сподівання страхового випадку, - математичне сподівання збитку (середня сума відшкодувань збитку)
(2) - дисперсія виплат (величина виплат за 1 договором), - дисперсія збитку, - дисперсія індикатор страхового випадку, - коефіцієнт варіації
18,20,22,28 Що таке ймовірність розорення, як вона визначається, від яких факторів залежить.
Ймовірність розорення страхових компаній
при заданій надійності – гама становить:
Ймовірність не розорення:
Якщо власний капітал U > за суму запитів Х, то страхова компанія зможе виконувати свої обов’язки, ймовірність її розорення буде залежати від величини Х.
Ймовірність розорення (динамічна модель банкрутства компанії)
Через проміжок часу t якщо виплати не
відбувались то власний капітал
Якщо виплати відбулися то власний
капітал
Ймовірність банкрутства страхової
компанії можливі якщо
Принципи формування страхових резервів. Які причини спонукають до їх збільшення.
Страховий резерв – це виражений в грошових коштах розмір майбутніх зобов’язань, на які страхова компанія повинна мати актив.
Обов’язкове перестрахування за договорами, сума виплат по яких перевищує 10% власних обігових коштів;
Створення страхових резервів впливає на зниження показників ймовірності розорення страхових компаній.
Важливе місце у формуванні страхових резервів відводиться ризиковій надбавці. Можливість знизити ймовірність розорення компанії простим
збільшенням цієї надбавки обмежена конкуренцією на страховому ринку.
На підвищення надійності страхових компаній важливий вплив має об'єм страхового портфеля: чим він більший, тим вища надійність.
Страхова компанія інколи змушена зменшувати величину ризикової надбавки, зменшуючи при цьому ймовірність розорення. В зв'язку з цим для підтримання стійкості на попередньому рівні необхідно розширити зону відповідальності резерву, тобто збільшувати його, залучаючи додатковий власний капітал.
В чому суть перестрахування як засобу зниження ймовірності банкрутства страхових компаній?
Перестрахування – це система відносин, в процесі яких страховик, приймаючи на утримання ризики різної величини, частину відповідальності по них передає іншому страховику.
Страхувальник - Страховик 1 (цедент) - Страховик 2 (перестрахувальник - цесіонарій) - ….. – Страховик n (ретроцесіонер)
Співстрахування – це не різновид перестрахування, а вид первинного страхування, коли один страхувальник страхується кількома страховиками, але в межах загальної страхової суми.
В договорах перестрахування об’єктом виступає частина відшкодування, яка не може бути відшкодоване безпосередньо страховиком. Така сума відшкодування називається ексцедентом.
Економічна сутність перестрахування заклечається в перерозподілі між страховиками первинного страхового фонду.
Умови страхування не є оригінальними по договору первинного страхування, а відбуваються за винагороду (перестрахувальна комісія).
Принципи перестрахування:
відшкодування збитків;
найвища сумлінність.