7,14. Ринок страхових послуг. Сутність страхування.

Діяльність по страхуванню в Україні регламентується законом України «Про страхування» 1996 р.

Контроль – держава

Страхувальник купує (юр. , фіз.. особа) - Страховий продукт - Створює, Страховик продає (юр. особа)

Принципи страхування: конкурентність, страховий ризик, страховий інтерес, максимальна сумлінність, відшкодування в межах реальних завданих збитків, франшиза, суброгація, контрибуція, перестрахування і співстрахування, диверсифікація.

Схеми участі страхувальника у відшкодувальника збитку: - франшиза (умовна – все відшкод.), - сумісний платіж,

- пропорційне відшкодування. Для об’єкта страхування реальною вартість С, застраховано S (S<C), збиток при настанні страхового випадку Х, то тоді сума відшкодування

- за правилом першого ризику. Для величини збитку X=(X<S) передбачене повне відшкодування, якщо (X>S), то страховик виплачує тільки S.

9. Суть та завдання актуарних розрахунків.

Актуарні розрахунки- це визначення витрат, необхідних для страхування даного об’єкта.

Завдання актуарних розрахунків:

Дослідження та групування ризиків у межах страхової сукупності;

Визначення математичної ймовірності настання страхового випадку і міри складності наслідків;

Математичне обґрунтування необхідних витрат, на ведення страхової справи, а також резервних фондів страховика;

Дослідження норми доходності капіталу при інвестуванні, страховиком зібраних страхових внесків визначення залежності між величинами % ставки та брутто-ставки (тарифи).

11. Індивідуальні моделі ризику

Основою портфелю договорів при індивідуальному ризику є число вкладених договорів.

Основними припущеннями в моделі індивідуального ризику є:

• Вивчається портфель договорів укладений на один і той самий термін.

• Ризики для всіх договорів однакові, а страхова виплата може здійснюватися не частіше одного разу протягом терміну дії договору.

• Термін дії договору є фіксованою величиною і достатньо малий щоб не враховувати депозитні та інфляційні відсотки.

• Число договорів є фіксованою і не випадковою величиною.

• Плата за договором вносяться одноразово, а відшкодування відбувається в повній сумі після отримання запиту.

Розрахунки ризикової премії:

1. індикатор страхового випадку

2. Відшкодування за страховим договором , - сума компенсованого збитку за 1 договором.

3. Ризикова премія

(1), - ризикова премія, - математичне сподівання страхового випадку, - математичне сподівання збитку (середня сума відшкодувань збитку)

(2) - дисперсія виплат (величина виплат за 1 договором), - дисперсія збитку, - дисперсія індикатор страхового випадку, - коефіцієнт варіації

15, 27 В чому відмінність між ризиковими преміями та ризиковими надбавками. Які особливості їх розрахунку.

Сума виплати страхового відшкодування і страхова сума не завжди співпадає. З метою покриття дефіциту резервного страхового фонду при настанні страхових випадків частіше ніж середнє значення доцільно розраховувати ризикову надбавку.: розрахунок відбувається за таблицею Муавра-Лапласа Де m – кількість запитів,n – кількість респондентів,р – імовірність настання події,q – імовірність ненастання події

Розрахунок проводиться по інтегральній формулі Муавра-Лапласа

Ризикова премія – це частина плати страховику, яку страховик призначає для створення необхідного резерву з метою виплати страхового відшкодування.

1.Якщо величина збитку Х є фіксована, а ймовірність настання збитку Р, то ризикова премія Т_о=Х*Р.

2.Якщо величина збитку Х є випадковою величиною з відомим законом розподілу то ризикова премія розраховується виходячи з величини умовного математичного сподівання

Приклад: Умовний розподіл Х задається такою таблицею:Р=0,1 Т_о=Р* _, Т_о=0,1*(50*0,3+100*0,3+150*0,2+250*0,1+1000*0,1)=20

Якщо повна вартість об’єкту С=1000 у.о. об’єкт застрахований на суму S=250 у.о., то ризикова премія за різних умов відшкодування розраховується так:

1. При пропорційному відшкодуванні збитку:

2. Відшкодування за правилом першого ризику:Т_о=0,1*(50*0,3+100*0,3+150*0,2+200*0,1)=10

3. Франчиза L=200

- при безумовній франчиза Т_о=0,1*((250-200)*0,1)+((1000-200)*0,1)=8,5

- при умовній франчизі Т_о=0,1*(250*0,1+1000*0,1)=10