1. Структура та методи розрахунку тарифної ставки.

2. Колективні моделі позовів

3. Сутність та методи визначення ризикової надбавки.

4. Колективні моделі ризику

5. Сутність, призначення та методи розрахунку ризикової премії.

6. Загальні підходи до класифікації і моделювання ризиків у страхуванні.

7. Проаналізуйте схеми відшкодування збитку страховими компаніями.

8. Що таке нетто ставка і як вона розраховується.

9. Суть та завдання актуарних розрахунків

10. Індивідуальні моделі позовів.

11. Індивідуальні моделі ризиків

12. Загальні засади формування тарифної ставки.

13. В чому відмінності між тарифною нетто та брутто ставками. Які особливості їх формування

14. Ринок страхових послуг. Сутність страхування.

15. В чому відмінність між ризиковими преміями та ризиковими надбавками. Які особливості їх розрахунку.

16. Що таке ризикова премія і які фактори на неї впливають

17. Проаналізуйте суть середніх величин і дисперсії у страхуванні. Наведіть приклад їх розрахунку.

18. Що таке ймовірність розорення, як вона визначається, від яких факторів залежить.

19. Принципи формування страхових резервів. Які причини спонукають до їх збільшення.

20. Як визначити ймовірн. розорення страхової компанії у статичній та динамічній моделях розорення страхових компаній?

21. В чому суть перестрахування як засобу зниження ймовірності банкрутства страхових компаній?

22. Як враховуються зміни власних активів страхових компаній у статичних та динамічних моделях розорення?

23. Види перестрахування. Схеми відшкодування збитку

24. Суть, призначення та економічна сутність таблиць смертності. Кумулятивні функції.

25. Статистичні показники надійності страхових компаній та їх коротка характеристика.

26. Що таке страхова сума, страхова премія і яким умовам вони повинні відповідати.

27. Для чого при розрахунку нетто-премії вводиться ризикова надбавка і як вона розраховуєтся?

28. Що таке ймовірність збитку і що він виражає у грошовому виразі

29. Як вид потоків впливає на моделі позовів. Які потоки є порівнювальними за інтенсивністю. Наведіть приклад

30. В чому суть страхування життя. Які його види

31. В чому полягає страхування на чисте дожиття

1,8,12 Структура та методи розрахунків тарифної ставки.

Тарифна ставка – це ціна страхового ринку та інших витрат, необхідних для виконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальником за певним страховим продуктом.

Страховий тариф (брутто-ставка)

Нетто-ставка – ціна страхового випадку.

Навантаження – це сума, яка покриває витрати страхової компанії і забезпечує прибуток діяльності.

Т_бр=Т_н+Н*100, Т_н – ставка нетто, Н – навантаження Т_н=Р*К*100

Р - імовірність страхового випадку, К – коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової суми 100 – одиниці страхової суми, Р= _, К_в – кількість виплат, К_Д – кількість договорів, К= _,С_В – середня виплата,С_С – середня сума,

2, 10 Індивідуальні та Колективні моделі позовів

Регулярним є потік подій, які наступають послідовно через чітко визначені проміжки часу. Потік без після дії – це потік настання події якого не залежить від подій в інші проміжки часу.

Ординарний потік – події за незначний проміжок часу або не настають або настають лише по 1.

Стаціонарний потік – настання певного числа подій за певний проміжок часу залежить лише від довжини і не залежить де на осі часу він розміщений.

Найпростіший потік – це потік без після дії ординарності та стаціонарності.

Загалом процес запитів - це довільний точковий (дискретний) процес, тобто довільна випадкова послідовність точок. Найчастіше при цьому використовується пуассонівська модель запитів

1. Число подій які настали за проміжок часу [0:t] розраховується по такій формулі

2. Математичне сподівання ;

3. Імовірність того що за проміжок часу [0:t] настане менше К подій

4. Імовірність того що за проміжок часу [0:t] не настане жодної подій

5. Імовірність того що за проміжок часу [0:t] настане не менше К подій

6. Імовірність того що за проміжок часу [0:t] настане хоча б 1 подія

Знайти імовірність того що інтервал часу між двома сусідніми запитами менший за 2 дні;

; t = 2 дні або 2/7 тижня

3. Суть та методи визначення ризикової надбавки.

Сума виплати страхового відшкодування і страхова сума не завжди співпадає. З метою покриття дефіциту резервного страхового фонду при настанні страхових випадків частіше ніж середнє значення доцільно розраховувати ризикову надбавку.

Випадок А: розрахунок відбувається за таблицею Муавра-Лапласа

Де m – кількість запитів,n – кількість респондентів,р – імовірність настання події,q – імовірність ненастання події

Випадок Б: Розрахунок проводиться по інтегральній формулі Муавра-Лапласа

Якщо необхідно знайти мінімальне число договорів які треба укласти щоб з надійністю можна очікувати що частки страхових подій відхилення від імовірності страхових подій Р на число , використовується нерівність

Величина можливого перевищення середнього числа настання страхових випадків

4. Колективні моделі ризику

Основна характеристика портфелю при колективній моделі ризику – це число запитів на відшкодування N. Загальна сума відшкодувань z= x₁+ x₂+ x₃+….+x_n – відшкодування за кожним договором

MZ=MN+MX , DZ=MN*DX+[MX]² *DN Якщо число запитів N розділено за законом Пуассона з параметром то ,MZ= MX,DZ= MX²