- •1. Менеджмент як система управління банком: субєкти, обєкти, принципи менеджменту у банку.
- •2. Напрями банківського менеджменту : фінансовий та організаційний.
- •3. Основні функції і цикл фінансового менеджменту в банку.
- •4. Фінансовий менеджмент в банку в умовах перехідної економіки. Управління банком в умовах економічної кризи.
- •5. Сутність стратегічного менеджменту у банківській сфері.
- •6. Сутність стратегії банку та характеристика основних типів банківських стратегій.
- •7. Характеристика основних етапів стратегічного менеджменту в банку
- •8.Ситуаційний стратегічний аналіз діяльності банку.
- •9. Сутність бачення, місії та стратегічних цілей банку.
- •10. Місце планування в процесі управління банком та його види.
- •11. Стратегічне планування банківської діяльності
- •12. Тактичне планування діяльності банку.
- •17. Види організаційних структур банку.
- •Фактори впливу на організаційну структуру банку, їх характеристика.
- •Структура апарату управління та функціональних підрозділів вітчизняних банківських установ.
- •Типи систем управління банком.
- •Адаптивні організаційні структури банків
- •Бюрократична модель організації банку
- •Централізована та децентралізована моделі організації банківської діяльності, їх переваги і недоліки.
- •Сучасні тенденції в формуванні організаційних структур банку.
- •Сутність та функції власного капіталу банку та методи його оцінювання.
- •Методи визначення достатності капіталу банку.
- •Визначення регулятивного капіталу та оцінка дотримання вітчизняними банками нормативів капіталу.
- •Методи та проблеми управління банківським капіталом в Україні.
- •Методи управління мобілізації власного капіталу банку.
- •Методи управління залученими коштами банку.
- •Формування процентної ставки за банківськими депозитами.
- •Особливості управління позиченими коштами банку.
- •Суть і необхідність управління активами. Кредитна політика як складова загальної стратегії розвитку банку.
- •Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.
- •35. Методи оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку.
- •36. Методи управління кредитнтм ризиком на рівні кредитного портфеля банку.
- •37. Методи управління кредитнтм ризиком на рівні окремої позики.
- •38. Методи управління проблемними кредитами.
- •39. Класифікація та функції банківських портфелів цінних паперів. Стратегії формування портфеля цінних паперів.
- •40. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів.
- •41. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів.
- •42. Стратегії управління інвестиційним горизонтом.
- •43. Аналіз кривої дохідності.
- •44. Методи розрахунку середньозваженого строку погашення цінного паперу (дюрації).
- •45. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банку.
- •46. Стратегії управління активами і пасивами банку.
- •47. Функції куап та казначейства банку.
- •48. Сучасні підходи до управління активами і пасивами.
- •49. Збалансована та незбалансована стратегії управління активами і пасивами.
- •50. Сутність та проблеми практичного застосування геп-менеджменту.
- •51. Організація управління банківськими ризиками. Етапи управління банківськими ризиками.
- •52. Сутність хеджування банківських ризиків.
- •53. Використання деривативних інструментів в процесі управління банківськими ризиками.
- •54. Сутність процесу ідеального хеджування.
- •55. Використання форвардних контрактів в управлінні процентним та валютними ризиками.
- •56. Застосування фючерсних контрактів при управлінні процентним та валютним ризиками банку.
- •57. Застосування своп-контрактів в управлінні процентним та валютним ризиками.
- •58. Використання опціонів в процесі управління ризиками.
- •59. Основні напрямки впливу регулятивної функції нбу на методи управління активами і пасивами банку.
- •60. Методи управління ліквідністю банку.
- •61. Фактори, що впливають на потребу банку в ліквідних засобах.
- •62. Управління грошовою позицією та обовязковими резервами банку.
- •63. Методи оцінювання потреби банку і ліквідних засобах.
- •64. Методи управління прибутковістю банку.
- •65. Характеристика основних показників, що використовуються в процесі оцінки прибутковості та ефективності діяльності банку.
- •66. Функціональна залежність між показниками прибутковість капіталу (roe) та прибутковість активів (roa).
62. Управління грошовою позицією та обовязковими резервами банку.
Грошова позиція банку визначається відношенням суми коштів на кореспондентському рахун¬ку та у касі банку до його сукупних активів. Показник грошової позиції банку тісно пов’язаний з нормами обов’язкового резервування, як основним інструментом грошово-кредитної політики в більшості країн світу.
Обов’язкові резерви — це певна сума активів, які комерційний банк згідно з чинним законодавством зобов’язаний зберігати в центральному банку. Роль резервів можуть виконувати лише певні види активів — кошти на коррахунку в центральному банку та готівкові кошти в касі комерційного банку.
Обсяг обов’язкових резервів визначається нормами резервування, які встановлює центральний банк, та структурою і обсягом депозитних зобов’язань кожного банку. Формування обов’язкових резервів має на меті: 1) регулювання грошової маси в обігу; 2) забезпечення своєчасності здійснення платежів за вимогами клієнтів; 3) підтримання ліквідності комерційного банку.
Обов’язкові резерви в повному обсязі можуть бути використані банком лише в разі припинення його діяльності. Тоді центральний банк дає дозвіл на використання резервів для розрахунків за зобов’язаннями банку.
Створення системи обов’язкового резервування як інструмента регулювання ліквідності — одна з найсуперечливіших проб¬лем у діяльності центральних банків. З одного боку, існування механізму резервування знижує загальний ризик банківської системи і є необхідним елементом макроекономічного регулювання грошової маси. З іншого боку, така система має істотні недоліки. Значна частина кредитних ресурсів вилучається з банківського, а зрештою і з виробничого сектору. Резервування залучених коштів збільшує їх вартість, що змушує банки встановлювати підвищені вимоги до дохідності активних операцій.
Удосконалення методики встановлення резервних вимог має декілька напрямів, які ґрунтуються на використанні світового дос¬віду: вкладання зарезервованих коштів у державні цінні папери, що приносять дохід; виплата комерційним банкам часткової компенсації за зберігання мінімальних резервів; установлення диференційованих вимог резервування; диференціація нормативів резервування залежно від виду депозитного вкладу та його впливу на той чи інший агрегат грошової маси.
До 2001 р. Національним банком України встановлювалася єдина норма резервування, яка переглядалася залежно від економічної ситуації в державі.
Починаючи з січня 2001 р. НБУ використовує диференційовані нормативи резервування Обов’язкові резерви формуються в цілому за консолідованим балансом комерційного банку, а відповідна сума коштів обов’язко¬вих ре¬зервів у національній валюті утримується на кореспондент¬ському рахунку комерційного банку в НБУ та в касі банку за певний період.
Обсяг обов’язкових резервів комерційний банк визначає щодекади в розмірі встановлених нормативних вимог від середньоарифметичних залишків залучених банком коштів. Коли банк порушує резервні вимоги, з нього в беззаперечному порядку стягується штраф, розмір якого залежить від облікової ставки НБУ та суми дефіциту обов’язкових резервів.
Основна мета менеджменту банку у сфері управління обов’язковими резервними вимогами — підтримати передбачені законом резерви на мінімальному рівні та не допустити ні надлишків, ані дефіциту. Надлишкові резерви не приносять процентних доходів, і тому знижують можливості одержання прибутку, а дефіцит резервів тягне за собою втрати, зумовлені застосуванням штрафних санкцій, порушує налагоджену роботу банку, знижує її ефективність..
Управління рівнем ліквідності та обов’язкового резервування потребує швидкого прийняття рішень, які мають важливі довгострокові наслідки і впливають на прибутковість банку. Тому в банках часто створюються спеціалізовані структурні підрозділи, які вирішують проблеми ліквідності й одночасно управляють грошовою позицією банку. Зрештою саме рівень довіри до банку з боку ринку визначає межі діапазону, в якому регулюється грошова позиція..
В умовах України ризиковий підхід до управління грошовою позицією прийнятний тільки для досить великих і стабільних бан¬ків, які мають міцну клієнтську базу та відповідний рівень організації розрахунково-касового обслуговування для прогнозування руху грошових потоків.