- •1. Менеджмент як система управління банком: субєкти, обєкти, принципи менеджменту у банку.
- •2. Напрями банківського менеджменту : фінансовий та організаційний.
- •3. Основні функції і цикл фінансового менеджменту в банку.
- •4. Фінансовий менеджмент в банку в умовах перехідної економіки. Управління банком в умовах економічної кризи.
- •5. Сутність стратегічного менеджменту у банківській сфері.
- •6. Сутність стратегії банку та характеристика основних типів банківських стратегій.
- •7. Характеристика основних етапів стратегічного менеджменту в банку
- •8.Ситуаційний стратегічний аналіз діяльності банку.
- •9. Сутність бачення, місії та стратегічних цілей банку.
- •10. Місце планування в процесі управління банком та його види.
- •11. Стратегічне планування банківської діяльності
- •12. Тактичне планування діяльності банку.
- •17. Види організаційних структур банку.
- •Фактори впливу на організаційну структуру банку, їх характеристика.
- •Структура апарату управління та функціональних підрозділів вітчизняних банківських установ.
- •Типи систем управління банком.
- •Адаптивні організаційні структури банків
- •Бюрократична модель організації банку
- •Централізована та децентралізована моделі організації банківської діяльності, їх переваги і недоліки.
- •Сучасні тенденції в формуванні організаційних структур банку.
- •Сутність та функції власного капіталу банку та методи його оцінювання.
- •Методи визначення достатності капіталу банку.
- •Визначення регулятивного капіталу та оцінка дотримання вітчизняними банками нормативів капіталу.
- •Методи та проблеми управління банківським капіталом в Україні.
- •Методи управління мобілізації власного капіталу банку.
- •Методи управління залученими коштами банку.
- •Формування процентної ставки за банківськими депозитами.
- •Особливості управління позиченими коштами банку.
- •Суть і необхідність управління активами. Кредитна політика як складова загальної стратегії розвитку банку.
- •Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.
- •35. Методи оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку.
- •36. Методи управління кредитнтм ризиком на рівні кредитного портфеля банку.
- •37. Методи управління кредитнтм ризиком на рівні окремої позики.
- •38. Методи управління проблемними кредитами.
- •39. Класифікація та функції банківських портфелів цінних паперів. Стратегії формування портфеля цінних паперів.
- •40. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів.
- •41. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів.
- •42. Стратегії управління інвестиційним горизонтом.
- •43. Аналіз кривої дохідності.
- •44. Методи розрахунку середньозваженого строку погашення цінного паперу (дюрації).
- •45. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банку.
- •46. Стратегії управління активами і пасивами банку.
- •47. Функції куап та казначейства банку.
- •48. Сучасні підходи до управління активами і пасивами.
- •49. Збалансована та незбалансована стратегії управління активами і пасивами.
- •50. Сутність та проблеми практичного застосування геп-менеджменту.
- •51. Організація управління банківськими ризиками. Етапи управління банківськими ризиками.
- •52. Сутність хеджування банківських ризиків.
- •53. Використання деривативних інструментів в процесі управління банківськими ризиками.
- •54. Сутність процесу ідеального хеджування.
- •55. Використання форвардних контрактів в управлінні процентним та валютними ризиками.
- •56. Застосування фючерсних контрактів при управлінні процентним та валютним ризиками банку.
- •57. Застосування своп-контрактів в управлінні процентним та валютним ризиками.
- •58. Використання опціонів в процесі управління ризиками.
- •59. Основні напрямки впливу регулятивної функції нбу на методи управління активами і пасивами банку.
- •60. Методи управління ліквідністю банку.
- •61. Фактори, що впливають на потребу банку в ліквідних засобах.
- •62. Управління грошовою позицією та обовязковими резервами банку.
- •63. Методи оцінювання потреби банку і ліквідних засобах.
- •64. Методи управління прибутковістю банку.
- •65. Характеристика основних показників, що використовуються в процесі оцінки прибутковості та ефективності діяльності банку.
- •66. Функціональна залежність між показниками прибутковість капіталу (roe) та прибутковість активів (roa).
54. Сутність процесу ідеального хеджування.
Під ідеальним (або досконалим) хеджуванням розуміють таке проведення операцій з фінансовими деривативами, яке дозволяє повністю уникнути цінового ризику, а результати переоцінки балансової позиції хеджера внаслідок зміни кон’юнктури ринку абсолютно точно компенсуються результатами від проведення операцій хеджування.
Традиційний ідеальний хедж складається з балансової позиції на конкретний фінансовий інструмент і протилежної за напрямом позиції на ринку деривативів.
Проведення операцій ідеального хеджування дозволяє мати однакові результати за будь-яких змін ціни базового інструмента, але позбавляє можливості скористатися перевагами від сприятливих цінових тенденцій на ринку. Ідеальне хеджування розглядається як повне та нединамічне, а його метою є цілковите уникнення цінового ризику. В практичній діяльності хеджування допомагає якщо не повністю ліквідувати ризик, то суттєво його знизити, а за правильного вибору стратегії хеджу — мінімізувати.
Ступінь наближення до досконалого хеджування за результатами суттєво залежить від виду застосовуваних строкових контрактів. За механізмом дії найточніше досягненню цієї мети відповідають ф’ючерсні контракти.
Хеджування є способом стабілізації ринкової вартості банківської установи.
Але недолік хеджування полягає в тому, що воно не дає змоги хеджеру використати сприятливукон’юнктуру ринку.
Тому менеджери банку можуть хеджувати не всі балансові позиції, а лише певну їх частину. Створення захисту від цінових ризиків для всього банківського балансу називається повним, або макрохеджуванням, а проведення операцій, які хеджують окремі активні, пасивні чи позабалансові позиції, — частковим, або мікрохеджуванням.
Вибір стратегії управління ризиками залежить від багатьох чинників, і насамперед — від схильності до ризику. У разі надання послуги клієнтові банк має право наполягати на хеджуванні, оскільки ризики, на які наражається клієнт, можуть призвести до збитків самого банку.. На міжнародних фінансових ринках існує багато потенційних хеджерів, серед них такі, як: дилери з торгівлі державними цінними паперами та іноземною валютою; інвестиційні банки; експортери та імпортери для захисту майбутніх платежів від зміни валютних курсів; корпорації для фіксації відсоткової ставки за залученими або розміщеними коштами; компанії, які здійснюють операції з власністю, при випуску конвертованих акцій захищаються від можливого зростання відсоткових ставок до завершення випуску та розміщення; пенсійні фонди захищають дохід від інвестицій в першоклас¬ні цінні папери та казначейські зобов’язання; банки, які захищаються від зниження кредитних відсоткових ставок та підвищення депозитних ставок у майбутньому; інвестиційні фонди захищають номінальну вартість належних їм фінансових активів або фіксують ціни на ті фінансові інструменти, які заплановано придбати в майбутньому.
Таким чином, економічний зміст та призначення хеджування полягає в мінімізації цінових ризиків та досягненні визначеності майбутнього становища хеджера.