- •1. Менеджмент як система управління банком: субєкти, обєкти, принципи менеджменту у банку.
- •2. Напрями банківського менеджменту : фінансовий та організаційний.
- •3. Основні функції і цикл фінансового менеджменту в банку.
- •4. Фінансовий менеджмент в банку в умовах перехідної економіки. Управління банком в умовах економічної кризи.
- •5. Сутність стратегічного менеджменту у банківській сфері.
- •6. Сутність стратегії банку та характеристика основних типів банківських стратегій.
- •7. Характеристика основних етапів стратегічного менеджменту в банку
- •8.Ситуаційний стратегічний аналіз діяльності банку.
- •9. Сутність бачення, місії та стратегічних цілей банку.
- •10. Місце планування в процесі управління банком та його види.
- •11. Стратегічне планування банківської діяльності
- •12. Тактичне планування діяльності банку.
- •17. Види організаційних структур банку.
- •Фактори впливу на організаційну структуру банку, їх характеристика.
- •Структура апарату управління та функціональних підрозділів вітчизняних банківських установ.
- •Типи систем управління банком.
- •Адаптивні організаційні структури банків
- •Бюрократична модель організації банку
- •Централізована та децентралізована моделі організації банківської діяльності, їх переваги і недоліки.
- •Сучасні тенденції в формуванні організаційних структур банку.
- •Сутність та функції власного капіталу банку та методи його оцінювання.
- •Методи визначення достатності капіталу банку.
- •Визначення регулятивного капіталу та оцінка дотримання вітчизняними банками нормативів капіталу.
- •Методи та проблеми управління банківським капіталом в Україні.
- •Методи управління мобілізації власного капіталу банку.
- •Методи управління залученими коштами банку.
- •Формування процентної ставки за банківськими депозитами.
- •Особливості управління позиченими коштами банку.
- •Суть і необхідність управління активами. Кредитна політика як складова загальної стратегії розвитку банку.
- •Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.
- •35. Методи оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку.
- •36. Методи управління кредитнтм ризиком на рівні кредитного портфеля банку.
- •37. Методи управління кредитнтм ризиком на рівні окремої позики.
- •38. Методи управління проблемними кредитами.
- •39. Класифікація та функції банківських портфелів цінних паперів. Стратегії формування портфеля цінних паперів.
- •40. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів.
- •41. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів.
- •42. Стратегії управління інвестиційним горизонтом.
- •43. Аналіз кривої дохідності.
- •44. Методи розрахунку середньозваженого строку погашення цінного паперу (дюрації).
- •45. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банку.
- •46. Стратегії управління активами і пасивами банку.
- •47. Функції куап та казначейства банку.
- •48. Сучасні підходи до управління активами і пасивами.
- •49. Збалансована та незбалансована стратегії управління активами і пасивами.
- •50. Сутність та проблеми практичного застосування геп-менеджменту.
- •51. Організація управління банківськими ризиками. Етапи управління банківськими ризиками.
- •52. Сутність хеджування банківських ризиків.
- •53. Використання деривативних інструментів в процесі управління банківськими ризиками.
- •54. Сутність процесу ідеального хеджування.
- •55. Використання форвардних контрактів в управлінні процентним та валютними ризиками.
- •56. Застосування фючерсних контрактів при управлінні процентним та валютним ризиками банку.
- •57. Застосування своп-контрактів в управлінні процентним та валютним ризиками.
- •58. Використання опціонів в процесі управління ризиками.
- •59. Основні напрямки впливу регулятивної функції нбу на методи управління активами і пасивами банку.
- •60. Методи управління ліквідністю банку.
- •61. Фактори, що впливають на потребу банку в ліквідних засобах.
- •62. Управління грошовою позицією та обовязковими резервами банку.
- •63. Методи оцінювання потреби банку і ліквідних засобах.
- •64. Методи управління прибутковістю банку.
- •65. Характеристика основних показників, що використовуються в процесі оцінки прибутковості та ефективності діяльності банку.
- •66. Функціональна залежність між показниками прибутковість капіталу (roe) та прибутковість активів (roa).
44. Методи розрахунку середньозваженого строку погашення цінного паперу (дюрації).
Середньозважений строк погашення (дюрація) — це міра приведеної вартості окремого цінного паперу або портфеля цінних паперів, за допомогою якої вимірюється середня тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цінним папером надходять до банку. Дюрація показує період окупності цінного паперу, тобто через який час банк зможе повернути кошти, витрачені на придбання даного паперу.
Дюрація визначається як відношення приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів за цінним папером або портфелем, зважених за часом надходження, до ринкової ціни цінного паперу чи портфеля.
Дюрація D обчислюється за формулою (роки):
,
де Si — очікувані потоки відсоткових доходів в і-й період ( ); і — періоди проведення виплат; п — загальна кількість періодів; d — дохідність цінного паперу до моменту погашення (за період зберігання); Н — номінальна сума боргу (ціна продажу); Р — ринкова ціна цінного паперу (ціна купівлі).
При обчисленні дюрації цінного паперу необхідно послідовно розрахувати грошовий потік, коефіцієнт дисконтування, чисту теперішню (приведену) вартість та її зважене значення. На заключному етапі шляхом ділення зваженої теперішньої вартості на ринкову вартість цінного паперу визначається дюрація.
Якщо цінний папір генерує потік грошових коштів лише один раз, коли досягається строк погашення, то його дюрація дорівнює періоду обігу.
Показник середньозваженого строку погашення використовується в інвестиційному менеджменті для визначення можливих змін у ціні цінного паперу протягом періоду його зберігання та для управління активами та пасивами й відсотковим ризиком банку.
45. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банку.
Управління активами (до 60 р. ХХ ст..). Прийняття рішень керівництвом стосувалось розміщення активів і визначення умов активних операцій. Переваги: простота і зрозумілість методу, не вимагає висококваліфікованого менеджменту, для управління ліквідністю застос. найпростіші методи. Недоліки: унеможливлює максимізацію прибутку, оскільки банк відмовляється від управління залученими коштами і змушений значну частину активів тримати у високоліквідній формі, що приводить до зниження доходу.
Управління пасивами (60-70 р. ХХ ст..). Установлено контроль над джерелами залучення коштів банку, що дало змогу реструктуризовувати пасиви в напрямі мінімізації витрат за залученими коштами, що дало змогу збільшити прибуток і капітал. Стратегія не виключає паралельного управління активами, але проблема полягає в розмежуванні та автономному застосуванні кожного із цих підходів. Структурні підрозділи банку, які відповідають за залучення коштів, організаційно відокремлені від кред. та інцест. відділів і не мають інформації про можливі напрями використання ресурсів. Переваги: пошук нових джерел зобов’язань, контроль за структурою і вартістю, мінімізація витрат, збільшення прибутку і капіталу. Недоліки: розмежування функцій підрозділів, принцип «що більше, то краще» негативний за ек. спаду (кошти залучаються без урахування ефективних напрямів їх розміщення).
Інтегроване управління активами і пасивами (з 80 р. ХХ ст..). Скоординоване управління фінансами банку, коли через узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між активними і пасивними операціями досягається кілька цілей: підвищення прибутку, зниження ризиків, аналіз і контроль за ліквідністю, управління спредом. Переваги: максимізація прибутку, прийнятний рівень процентних ставок, зважений підхід до управління ліквідністю. Недоліки: складність у застосуванні, використання висококваліфікованого персоналу.