- •1. Менеджмент як система управління банком: субєкти, обєкти, принципи менеджменту у банку.
- •2. Напрями банківського менеджменту : фінансовий та організаційний.
- •3. Основні функції і цикл фінансового менеджменту в банку.
- •4. Фінансовий менеджмент в банку в умовах перехідної економіки. Управління банком в умовах економічної кризи.
- •5. Сутність стратегічного менеджменту у банківській сфері.
- •6. Сутність стратегії банку та характеристика основних типів банківських стратегій.
- •7. Характеристика основних етапів стратегічного менеджменту в банку
- •8.Ситуаційний стратегічний аналіз діяльності банку.
- •9. Сутність бачення, місії та стратегічних цілей банку.
- •10. Місце планування в процесі управління банком та його види.
- •11. Стратегічне планування банківської діяльності
- •12. Тактичне планування діяльності банку.
- •17. Види організаційних структур банку.
- •Фактори впливу на організаційну структуру банку, їх характеристика.
- •Структура апарату управління та функціональних підрозділів вітчизняних банківських установ.
- •Типи систем управління банком.
- •Адаптивні організаційні структури банків
- •Бюрократична модель організації банку
- •Централізована та децентралізована моделі організації банківської діяльності, їх переваги і недоліки.
- •Сучасні тенденції в формуванні організаційних структур банку.
- •Сутність та функції власного капіталу банку та методи його оцінювання.
- •Методи визначення достатності капіталу банку.
- •Визначення регулятивного капіталу та оцінка дотримання вітчизняними банками нормативів капіталу.
- •Методи та проблеми управління банківським капіталом в Україні.
- •Методи управління мобілізації власного капіталу банку.
- •Методи управління залученими коштами банку.
- •Формування процентної ставки за банківськими депозитами.
- •Особливості управління позиченими коштами банку.
- •Суть і необхідність управління активами. Кредитна політика як складова загальної стратегії розвитку банку.
- •Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.
- •35. Методи оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку.
- •36. Методи управління кредитнтм ризиком на рівні кредитного портфеля банку.
- •37. Методи управління кредитнтм ризиком на рівні окремої позики.
- •38. Методи управління проблемними кредитами.
- •39. Класифікація та функції банківських портфелів цінних паперів. Стратегії формування портфеля цінних паперів.
- •40. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів.
- •41. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів.
- •42. Стратегії управління інвестиційним горизонтом.
- •43. Аналіз кривої дохідності.
- •44. Методи розрахунку середньозваженого строку погашення цінного паперу (дюрації).
- •45. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банку.
- •46. Стратегії управління активами і пасивами банку.
- •47. Функції куап та казначейства банку.
- •48. Сучасні підходи до управління активами і пасивами.
- •49. Збалансована та незбалансована стратегії управління активами і пасивами.
- •50. Сутність та проблеми практичного застосування геп-менеджменту.
- •51. Організація управління банківськими ризиками. Етапи управління банківськими ризиками.
- •52. Сутність хеджування банківських ризиків.
- •53. Використання деривативних інструментів в процесі управління банківськими ризиками.
- •54. Сутність процесу ідеального хеджування.
- •55. Використання форвардних контрактів в управлінні процентним та валютними ризиками.
- •56. Застосування фючерсних контрактів при управлінні процентним та валютним ризиками банку.
- •57. Застосування своп-контрактів в управлінні процентним та валютним ризиками.
- •58. Використання опціонів в процесі управління ризиками.
- •59. Основні напрямки впливу регулятивної функції нбу на методи управління активами і пасивами банку.
- •60. Методи управління ліквідністю банку.
- •61. Фактори, що впливають на потребу банку в ліквідних засобах.
- •62. Управління грошовою позицією та обовязковими резервами банку.
- •63. Методи оцінювання потреби банку і ліквідних засобах.
- •64. Методи управління прибутковістю банку.
- •65. Характеристика основних показників, що використовуються в процесі оцінки прибутковості та ефективності діяльності банку.
- •66. Функціональна залежність між показниками прибутковість капіталу (roe) та прибутковість активів (roa).
39. Класифікація та функції банківських портфелів цінних паперів. Стратегії формування портфеля цінних паперів.
Банківський портфель цінних паперів — це сукупність усіх придбаних банком цінних паперів, паїв та вкладень в інші компанії, які здійснені за рахунок коштів, що перебувають у розпоряд¬женні банку, з метою отримання доходів у вигляді відсотків, дивідендів, прибутків від перепродажу та інших прямих і непрямих доходів.
Функції портфеля цінних паперів: генерування доходів; диверсифікація портфеля активів з метою зниження ризиків; зниження податкових виплат; можливість використання як застави; поліпшення фінансових показників діяльності банку, оскільки цінні папери в цілому мають вищу якість порівняно з іншими активами; забезпечення гнучкості портфелю активів, так як за рахунок цінних паперів можлива швидка реструктуризація балансу банку; стабілізація доходів банку незалежно від фаз ділового циклу: коли відсоткові ставки на ринку знижуються, дохідність цінних паперів зростає, і навпаки.
Національним банком України запропоновано наступну класифікацію вкладень комерційних банків у цінні папери:
- портфель цінних паперів на продаж;
- портфель цінних паперів на інвестиції;
- портфель пайової участі (вкладення в асоційовані компанії);
- портфель вкладень у дочірні компанії.
У банківській практиці виділяють два основні підходи до управління портфелем цінних паперів, які називають активною та пасивною інвестиційною політикою.
Для активної інвестиційної політики є характерним:
- активна гра на підвищення з недооціненими цінними паперами;
- активна гра на зниження з цінними паперами із завищеною ціною;
- великі обороти за операціями купівлі-продажу цінних паперів;
- в основному короткостроковий характер інвестицій;
- низький рівень диверсифікації;
- висока концентрація окремих ризикових цінних паперів;
- спекулятивний характер і високий рівень ризиковості;
- результатом є формування активного портфеля.
Головні характеристики пасивної інвестиційної політики:
- інвестиції мають більш довгостроковий характер;
- відсутність значних оборотів за операціями купівлі-продажу цінних паперів;
- високий рівень диверсифікації, частка окремих цінних паперів мала, ризик збалансований;
- результатом є формування пасивного портфеля.
40. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів.
Стратегія рівномірного розподілу полягає в інвестуванні коштів рівними частинами в кожному з кількох інтервалів, на які поділяється загальний інвестиційний горизонт. Для цього необхідно визначити максимальний прийнятний для банку період інвестування та поділити його на однакові часові інтервали. Загальна сума інвестицій поділяється в рівних пропорціях на стільки ж частин, і кошти спрямовуються на купівлю цінних паперів зі строками погашення в кожному з визначених інтервалів у межах загального інвестиційного горизонту.
Стратегія короткострокового акценту застосовується комерційними банками у випадках, коли портфель цінних паперів розглядається як джерело підтримки ліквідності, а не одержання доходу. При цьому вся сума інвестицій вкладається в цінні папери короткострокового характеру, часовий діапазон яких перебуває в межах 1—2 роки, що дозволяє забезпечити необхідний рівень ліквідності.
Стратегія довгострокового акценту орієнтована на розгляд інвестиційного портфеля як джерела доходів банку. Банки, що додержуються такої стратегії при формуванні своїх інвестиційних портфелів, вкладають кошти в довгострокові, а отже, більш прибуткові цінні папери, наприклад, акції підприємств та інших банків. Потреби в ліквідних засобах задовольняються шляхом позичок на грошовому ринку або підтримання значної частини активів у готівковій формі.
Стратегія «штанги» поєднує елементи стратегій довгострокового і короткострокового акценту. Згідно з таким підходом більша частина інвестиційних коштів вкладається в високоліквідні цінні папери короткострокового характеру, а решта коштів спрямовується на придбання довгострокових паперів. Вкладення на середні періоди не здійснюються, або є мінімальними. Такий підхід до формування портфеля цінних паперів з одного боку забезпечує ліквідність, а з іншого — слугує генератором доходів банку.
Стратегія відсоткових очікувань базується на постійному оновленні складових портфеля цінних паперів залежно від очікуваних змін відсоткових ставок на ринку. Застосування такої стратегії спирається на поточні прогнози зміни відсоткових ставок та економічної кон’юнктури ринку. Якщо очікується зростання відсоткових ставок, то менеджмент переглядає портфель цінних паперів з метою скорочення інвестиційного горизонту, тобто купуються короткострокові папери. Якщо прогноз свідчить про зниження відсоткових ставок у майбутньому, то склад портфеля переглядається з метою подовження строків погашення цінних паперів.