19.Методи управління ризиком на рівні окремого кредиту

До методів управління ризиком окремого кредиту належать:

1) аналіз кредитоспроможності позичальника;

2) аналіз та оцінка кредиту;

3) структурування позички;

4) документування кредитних операцій;

5) контроль за наданим кредитом і станом застави.

Особливість перелічених методів полягає у необхідності їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним працівником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи процесу кредитування як методи управління ризиком окремої позички.

20.Методи управління кред. Ризиком на рівні кред. Портфеля

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку:

1) диверсифікація;

2) лімітування;

3) створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків;

4) сек’юритизація.

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за характеристиками, так і за умовами діяльності .

Лімітування, як метод управління кредитним ризиком, полягає у встановленні максимально допустимих розмірів наданих позик, що дозволяє обмежити ризик. 

Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків як метод управління кредитним ризиком полягає в акумуляції частини коштів на спеціальному рахунку для компенсації неповернених кредитів.

21.Зміст і значення кредитоспроможності позичальника

З метою упр кред ризиками банки повинні проводити оцінку кредитоспром позичальника як на стадії прийняття рішення про доцільність видачі кредиту, так і на стадії контролю за процесом погашення % і заборгованості за кредитом. Кредитоспром (платоспром) - це здатність позичальника повністю та у визн строк розрахуватися за своїми борговими зобовязаннями. Головна мета оцінки кредитоспром позич – оцінка кред ризику та виявлення джерел погашення позич % і заборг за кредитом.

Методи оцінки кредитоспром позичальника:

1.Метод коеф 2. Метод порівнянь 3. Метод рейтингових оцінок 4. Мет групувань 5. Мет експертних оцінок

Вибір методу залежить від форм власності, особливостей побудови балансу. Методи оцінки можуть викор-ся паралельно або частково доповнюючи 1 1го. Викор методу коеф зводиться до розрахунку кількісних показ його фін. стану, порівняння отримансх результатів з нормативними або середніми.

Рейтингова методика оцінки орієнтовано на врах-ня кільк. так і якісних характеристик клієнта. Рейтингові методики формуються з урахуванням підходу конкретного банкудо оцінки рівня кред. ризику і можуть відрізнятися у різних банків залежно від кред. політики, стратег-х планів і загальних вимог до якості кред. портфеля.

Оцінка креитоспром. позич. проводиться у 2-х напрямах: 1. Ан-з кількісних показників 2. Ан- з якісних пок.

Вибір системи показників залежить від того сегменту ринку який обслуговує банк, а також від рівня спеціалцзації банку, від строків кредитів, кред. стратегії та політики банку,рівня кваліфікації працівників кред. відділу.

Оцінку кредитоспром. позич. банк здійснює кожен раз під час укладання кред. договору а далі для: банків – не рідше ніж 1 раз на місяць, юр. осіб – 1 раз на 3 місяці, фіз. осіб – 1 раз на рік.