1. Верно

2. Неверно

Задание № 3

В матричной форме регрессионная модель имеет вид: Y = Xβ + ε,

где ε :

ответ:

1. матрица, размерности [n x (k+1)] ошибок наблюдений (остатков);

2. случайный вектор-столбец размерности (n x 1) ошибок наблюдений (остатков).

Задание № 4

В матричной форме регрессионная модель имеет вид: Y = Xβ + ε,

где X:

ответ:

1. матрица, размерности [n x (k+1)];

2. случайный вектор-столбец размерности (n x 1).

Задание № 5

Построение уравнения множественной регрессии предполагает решение каких задач?

Ответ:

1. спецификация модели;

2. оценка параметров выбранной модели;

3. сбор цифровых данных.

Задание № 6

В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы:

Ответ:

1. не имеющие количественных значений;

2. имеющие количественные значения.

Задание № 7

В матричной форме регрессионная модель имеет вид: Y = Xβ + ε,

где Y:

Ответ:

1. матрица, размерности [n x (k+1)];

2. случайный вектор-столбец размерности (n x 1).

Задание № 8

Уравнение вида Y = b₀ + b₁x_i1 + ... + b_jx_ij + ... + b_kx_ik + e_{i является уравнением:}

_Ответ:

_1. парной линейной регрессии

2. множественной линейной регрессии

3. нелинейной регрессии

Задание № 9

На практике при построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы n превышало k не менее, чем:

Ответ:

а) в два раза;

б) в три раза;

в) не имеет значения.

Задание № 10

Установите последовательность этапов построения моделей множественной регрессии:

Ответ:

1. выбор формы связи, анализ качества уравнения и поверка адекватности уравнения эмпирическим данным, определение параметров выбранного уравнения;

2. определение параметров выбранного уравнения, выбор формы связи, анализ качества уравнения и поверка адекватности уравнения эмпирическим данным

3. выбор формы связи, определение параметров выбранного уравнения, анализ качества уравнения и поверка адекватности уравнения эмпирическим данным

Задание № 11

Установите соотношение между понятием и определением:

а) тест ранговой корреляции Спирмена	1. проверяет наличие монотонной зависимости между дисперсией ошибки и величиной фактора
б) тест Гольдфельда–Квандта	2. применяется в предположении, что средние квадратические отклонения случайного члена σi пропорциональны значениям фактора xi и случайный член распределен по нормальному закону.

Ответ: 1) а)1, б)2

2) а)2, б)1

Задание № 12

В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции?

Ответ:

1. от 0 до 1;

2. от –1 до 0;

3. от –1 до 1;

4. от 0 до 10.

Задание № 13

При построении эконометрических моделей множественная регрессия используется в случае, если число ______ в модели больше или равно двум.

Ответ:

1. случайных факторов;

2. зависимых и независимых переменных;

3. независимых переменных;

4. зависимых переменных.

Задание № 14

Спецификация модели множественной линейной регрессии имеет вид:

Ответ:

1. ;

2. ;

3. ;

4. .

Задание № 15

Если в линейной множественной регрессии более, чем две независимые переменные связаны между собой достаточно тесной линейной зависимостью, тогда имеет место ____ факторов.

Ответ:

1. гомоскедастичность;

2. автокорреляция;

3. мультиколлинеарность;

4. коллинеарность.

Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов

Задание № 1

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает преобразование переменных.

Ответ: