Глава 2. Технический анализ оао «Ростелеком» за сентябрь 2012 г.
Котировки акций ОАО «Ростелеком» за сентябрь 2012 г.
Дата |
открытие |
максим |
мин |
закрытие |
объем продаж |
01.09.12 |
138,1 |
122 |
145 |
126,3 |
40 |
02.09.12 |
128 |
100 |
136 |
110,2 |
45 |
03.09.12 |
99,5 |
92 |
118,1 |
111,5 |
57 |
04.09.12 |
127,3 |
104 |
130 |
106 |
58 |
05.09.12 |
103,5 |
96 |
105 |
97 |
60 |
06.09.12 |
75 |
90 |
70 |
89 |
65 |
07.09.12 |
55 |
71,3 |
50,5 |
68 |
61 |
08.09.12 |
18 |
27,5 |
18 |
23 |
60 |
09.09.12 |
20,15 |
31,7 |
15,5 |
29,5 |
57 |
10.09.12 |
31 |
50 |
23,3 |
47 |
56 |
11.09.12 |
50 |
65,5 |
48,3 |
62 |
54 |
12.09.12 |
64,5 |
90 |
62 |
90 |
50 |
13.09.12 |
66,5 |
85 |
60 |
81 |
47 |
14.09.12 |
70,5 |
87,8 |
63,8 |
83 |
46 |
15.09.12 |
92,15 |
93,3 |
71,7 |
75 |
45 |
16.09.12 |
97 |
99,4 |
75,1 |
80 |
43 |
17.09.12 |
98,3 |
100,45 |
77 |
83,11 |
48 |
18.09.12 |
101,3 |
111,35 |
70,5 |
77,55 |
49 |
19.09.12 |
97,11 |
98,25 |
85,3 |
86,75 |
45 |
20.09.12 |
103,4 |
113,56 |
98,51 |
112,1 |
50 |
21.09.12 |
98,95 |
107,45 |
94,6 |
103,51 |
55 |
22.09.12 |
70 |
105 |
62,5 |
101 |
57 |
23.09.12 |
81,5 |
85,2 |
63 |
71,5 |
65 |
24.09.12 |
99,9 |
103 |
79,9 |
92 |
60 |
25.09.12 |
93,4 |
110,1 |
87,3 |
100 |
55 |
25.09.12 |
94,5 |
104,2 |
90 |
92,1 |
50 |
27.09.12 |
94,1 |
95 |
80,95 |
92,2 |
50 |
28.09.12 |
91,41 |
92,28 |
90,84 |
91,41 |
45 |
29.09.12 |
90 |
99,5 |
91 |
100 |
40 |
30.09.12 |
95 |
105,1 |
90,3 |
96 |
40 |
График Японских свечей
Тела свечей
Длинные свечи говорят нам о том, что скорость рынка на данном промежутке времени была очень высокой. В зависимости от типа свечи (бычьей или медвежьей) можно судить, кто преобладал на рынке - покупатели или медведи. Если мы видим длинную бычью свечу, то покупателей было намного больше, чем медведей, если же видим медвежью свечу, то продавцов было больше. С 1 по 7 сентября – преобладали короткие свечи, что говорит нам о плавном, спокойном тренде, преобладали как покупатели, так и продавцы С 8 сентября по 14 преобладали покупатели(быки). С 15 сентября по 19 - продавцы. С 20 по 23 сентября - покупатели, причем 22 сентября покупателей было намного больше, чем продавцов. 24 сентября - продавцы завладели рынком.25 сент- покупатели, причем их больше чем продавцов. С 26 по 29 сентября- рынок был медвежьим, преобладали продавцы. 29 и 30 сентября снова бычий.
Тени свечей
10,18,22,23,24,26,27сентября - мы видим длинную нижнюю тень, равную или большую длины её тела, то можно сделать вывод о том, что на данном периоде преобладали продавцы (медведи), в независимости от того, что свеча была бычьей. 2,18,30 сентября - длинная верхняя тень, следовательно, преобладали покупатели (быки). Свеча с кроткой верхней тенью и длинной нижней говорит нам о том, что большую часть времени формирования свечи доминировали продавцы (медведи), но под конец покупатели задавили продавцов и цена пошла вверх(14,22,23,24,26,27 сентября).
Аналогичная ситуация и со свечой с короткой нижней и длинной верхней тенью – большую часть периода формирования свечи преобладали покупатели (быки), но после продавцы задавили их количеством и сбили цену до уровня её открытия(1,30 сентября).
В целом можно предположить, что рынок бычий т.к наблюдается тенденция к росту котировок на акции.
Диаграмма объема продаж ОАО «Ростелеком» за сентябрь 2012 г.
Хеджеры. Это могут быть инвесторы, владеющие портфелем акций, или лица, хеджирующие свои производственные или валютные риски. Зачем они приходят на рынок опционных контрактов? Портфельные управляющие имеют интерес защитить от падения свой портфель, чтобы иметь страховку на случай обвала котировок. Лица, имеющие валютные позиции в своём бизнесе или производственном процессе приходят на рынок с целью обезопасить себя от валютных рисков.
Я предполагаю, что в следующем месяце котировки акций упадут. Хеджер хочет ограничить риски, связанные с возможным падением котировок акций. Он будет покупать опцион типа «Put» или продавать опцион типа «call». Купив «put», хеджер фиксирует минимальную цену продажи, сохранив за собой возможность воспользоваться благоприятным для него повышением цены. При снижении цены ниже цены исполнения опциона, владелец исполняет его (или продает), компенсируя потери. При повышении цены, он отказывается от своего права исполнить опцион. При покупке опциона выплачивается премия, которая пропадает при отказе от исполнения. Например, хеджер зафиксировал минимальную цену продажи в 75$, при снижении цены в октябре до 70$ хеджер исполняет «put» опцион, компенсируя потери.
Линия тренда больше имеет возрастающий характер, "быки" контролируют ситуацию и нужно искать возможность для покупки.
График скользящей средней
