Тема 9. Менеджмент кредитного ризику

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Місія кредитної політики банку щодо толерантності до ризиків

2. Методи менеджменту кредитного ризику

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу для поглиблення теоретичних знань, виконати тести, вказані у цій темі

Тести

1. Банки вдаються до таких основних методів управління своїми ризиками:

1. диверсифікація, лімітування;

2. зменшення ступеня ризику, передача ризику, утримання ризику;

3. уникнення ризику;

4. відповіді 2 і 3 правильні.

2. Економічні нормативи кредитного ризику доводяться банкам для:

1. регулювання їх кредитної діяльності;

2. зменшення кредитного ризику;

3. обидві відповіді правильні;

4. немає правильної відповіді.

3. Метод диверсифікації відноситься до управління:

1. кредитним портфельним ризиком;

2. індивідуальним кредитним ризиком;

3. ризиком ліквідності;

4. процентним ризиком.

4. Концентрація кредитного портфеля означає:

1. урізноманітнення кредитного портфеля;

2. концентрацію кредитування у певних галузях;

3. всі відповіді неправильні;

4. всі відповіді неповні.

5. Менеджмент кредитного ризику на рівні кредитної угоди включає:

1. лімітування, резервування;

2. концентрацію у певній галузі;

3. дотримання банком всіх етапів процесу кредитування;

4. немає правильної відповіді.

6. Кредитна політика банку повинна основуватися на таких принципах:

1. бути поміркованою до ризиків;

2. відповідати депозитній політиці;

3. відповідати загальній стратегії банку;

4. всі відповіді правильні.

7. Розподіл кредитного портфеля за галузями, географією та клієнтурою – це:

1. метод мінімізації ризиків на рівні кредитної угоди;

2. метод концентрації кредитного портфеля;

3. метод деверсифікації кредитного портфеля;

4. метод стратегічного управління.

8. Між рівнем ризику та рівнем прибутку існує:

1. пряма залежність;

2. обернена залежність;

3. не має чіткої залежності;

4. низька залежність.

Література:

1. Смовженко Т.С., Коцовська Р.Р., Крупський В.М., Хім`як В.С. Кредитування і контроль: Навч. Посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 135 с.

2. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост.вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2002. – 183 с.

3. Владичин У.В. Банківське кредитування: Навчальний посібник / За ред.. д-ра екон. наук, проф. С.А. Реверчука. – К.: Атіка, 2008.- 648 с.

4. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник. – Кондор, 2005.- 296 с.

5. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. зі змінами та доповненнями

7. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою Правління НБУ № 315 від 02.06.2009.

8. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”: Затверджено постановою Правління НБУ № 104 від 15.03.2004 року.

9. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування системи ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління НБУ № 361 від 02.08.2004 р.