Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель. Методи побудови та дослідження

Якій показник є абсолютною мірою точності побудованої парної моделі ?	(стандартна) помилка регресії ( )	коефіцієнт множинної кореляції	нормований коефіцієнт детермінації	коефіцієнт Фішера
Якій показник є показнком тісноти кореляційного зв’язку побудованої парної моделі ?	(стандартна) помилка регресії ( )	коефіцієнт множинної кореляції	нормований коефіцієнт детермінації	коефіцієнт Фішера
Якій показник є показнком надійності побудованої парної моделі ?	(стандартна) помилка регресії ( )	коефіцієнт множинної кореляції	нормований коефіцієнт детермінації	коефіцієнт Фішера
Для оцінки параметрів моделі МНКнеобхідно, щоб виконувалися деякі умови. Тоді що означає умова М( )=0?	математичне сподівання залишків дорівнює нулю	значення и, вектора залишків и незалежні між собою і мають постійну дисперсію	незалежні змінні моделі не пов'язані із залишками	незалежні змінні моделі утворюють лінійно незалежну систему векторів
Для оцінки параметрів моделі МНКнеобхідно, щоб виконувалися деякі умови. Тоді що означає умова M(uu')= ²E?	математичне сподівання залишків дорівнює нулю	значення и, вектора залишків и незалежні між собою і мають постійну дисперсію	незалежні змінні моделі не пов'язані із залишками	незалежні змінні моделі утворюють лінійно незалежну систему векторів
Для оцінки параметрів моделі МНКнеобхідно, щоб виконувалися деякі умови. Тоді що означає умова М(х'и)=0?	математичне сподівання залишків дорівнює нулю	значення и, вектора залишків и незалежні між собою і мають постійну дисперсію	незалежні змінні моделі не пов'язані із залишками	незалежні змінні моделі утворюють лінійно незалежну систему векторів
Для оцінки параметрів моделі МНКнеобхідно, щоб виконувалися деякі умови. Тоді що означає умова не дорівнює 0?	математичне сподівання залишків дорівнює нулю	значення и, вектора залишків и незалежні між собою і мають постійну дисперсію	незалежні змінні моделі не пов'язані із залишками	незалежні змінні моделі утворюють лінійно незалежну систему векторів
Коли математичне сподівання залишків в загальній лінійній регресії не дорівнює нулю, то це означає, що…	існує систематичний вплив на залежну змінну, а до модельної специфікації не введено всіх основних незалежних змінних	залишки и є помилками вимірювання	економетрична модель не будується на базі одночасових структурних рівнянь або не має лагових змінних	немає вірної відповіді.
Коли спостерігається наявність сталої дисперсії залишків залишків в загальній лінійній регресії , то це означає, що…	існує систематичний вплив на залежну змінну, а до модельної специфікації не введено всіх основних незалежних змінних	залишки и є помилками вимірювання	економетрична модель не будується на базі одночасових структурних рівнянь або не має лагових змінних	немає вірної відповіді.
Коли передбачається незалежність між залишками і пояснювальними змінними в загальній лінійній регресії , то це означає, що…	існує систематичний вплив на залежну змінну, а до модельної специфікації не введено всіх основних незалежних змінних	залишки и є помилками вимірювання	економетрична модель не будується на базі одночасових структурних рівнянь або не має лагових змінних	немає вірної відповіді.
В моделі в матрічній формі, що таке В	вектор спостережень за залежною змінною моделі	матриця спостережень за пояснюючими змінними моделі, яку ще називають регресійною матрицею	вектор оцінок параметрів моделі	вектор залишків моделі
В моделі в матрічній формі, що таке е	вектор спостережень за залежною змінною моделі	матриця спостережень за пояснюючими змінними моделі, яку ще називають регресійною матрицею	вектор оцінок параметрів моделі	вектор залишків моделі
В моделі в матрічній формі, що таке Н	вектор спостережень за залежною змінною моделі	матриця спостережень за пояснюючими змінними моделі, яку ще називають регресійною матрицею	вектор оцінок параметрів моделі	вектор залишків моделі
В моделі в матрічній формі, що таке Х	вектор спостережень за залежною змінною моделі	матриця спостережень за пояснюючими змінними моделі, яку ще називають регресійною матрицею	вектор оцінок параметрів моделі	вектор залишків моделі
В табличному процесорі Excel, як називається пакет, що обчислює оцінки параметрів економетричної моделі?	пошук рішення	аналіз даних	підбор параметра	залежності
Виберіть основний метод м знаходження оцінок параметрів лінійної регресії?	симплекс метод	метод найменших квадратів	метод потенціалів	комбінаторний метод
Дана економетрічна формула обчислює …	дисперсію залишків	середнєквадатичне відхилення залишків	помилку параметрів моделі	коефіцієнт детермінації парної регресії
Дана економетрічна формула обчислює …	дисперсію залишків	серєднєвадатичне відхилення залишків	помилку параметрів моделі	коефіцієнт детермінації парної регресії
Для двох лінійних моделей розрахункові значення критерію Фішера дорівнюють: , табличне значення критерію Фішера для цих моделей дорівнює , отже можна зробити висновок, що…	обидві моделі адекватні статистичним даним.	обидві моделі адекватні статистичним даним.	перша модель адекватна статистичним даним, а друга ні	немає вірної відповіді.
Для двох лінійних моделей розрахункові значення критерію Фішера дорівнюють: , табличне значення критерію Фішера для цих моделей дорівнює , отже можна зробити висновок, що…	обидві моделі адекватні нестатистичним даним.	обидві моделі адекватні статистичним даним.	перша модель адекватна статистичним даним, а друга ні	немає вірної відповіді.
Для двох лінійних моделей розрахункові значення критерію Фішера дорівнюють: , табличне значення критерію Фішера для цих моделей дорівнює , отже можна зробити висновок, що…	обидві моделі не адекватні статистичним даним.	обидві моделі адекватні статистичним даним.	перша модель адекватна статистичним даним, а друга ні	немає вірної відповіді.
Для двох лінійних моделей розрахункові значення критерію Фішера дорівнюють: , табличне значення критерію Фішера для цих моделей дорівнює , отже можна зробити висновок, що…	обидві моделі адекватні статистичним даним.	обидві моделі адекватні статистичним даним.	перша модель адекватна статистичним даним, а друга ні.	немає вірної відповіді.
Для оцінювання параметрів економетричної моделі застосовують:	закон нормального розподілу Гаусса:	метод найменших квадратів;	метод виключення Жордана — Гаусса.	усі відповіді вірні
Для перевірки гіпотез про значущість коефіцієнтів регресії якій використовують критерій?	Стюдента	Ватсона	Фішера	Неймана
Для перевірки значущості моделі застосовують:	критерій Фішера	критерій Стьюдента	критерій Пірсона	усі відповіді вірні
Для перевірки якості (адекватності) рівняння регресії використовують ...	коефіцієнт кореляції	коефіцієнт детермінації	t - статистику	F - статистику
для розрахункових значень незалежної змінної лінійна модель має вигляд:	Y = a₀+ a₁X + u ,		u = Y – .	.
для фактичних значень незалежної змінної лінійна модель має вигляд:	Y = a₀+ a₁X + u ,		u = Y – .	.
Для чого використовується матриця коваріацій ?	коефіцієнта кореляції	коефіцієнту еластичності	стандартних помилок оцінок параметрів моделі	для перевірки адекватності моделі
До властивостей коефіцієнта кореляції відносять наступну властивість ..	він дорівнює одиниці	він менше або дорівнює одиниці	він більше або дорівнює одиниці	вірної відповіді немає
За допомогою чого визначаються довірчі інтервали функції регресії ?	критерію Стьюдента	залишкової дисперсії;	стандартної похибки рівняння;	стандартної похибки параметрів
За допомогою якого критерію виконується перевірка гіпотези про адекватність моделі статистичним даним ?	Стюдента	Неймана	Фішера	Мю
_{За формулою} _{яку дисперсію обчислюють?}	Залишків лінійної моделі	вільного члена лінійної моделі	коефіцієнта при змінній лінійної моделі	дисперсію залежної змінної лінійної моделі
_{За формулою} _{яку дисперсію обчислюють?}	Залишків лінійної моделі	вільного члена лінійної моделі	коефіцієнта при змінній лінійної моделі	дисперсію залежної змінної лінійної моделі
_{За формулою} 100%, що обчислюють?	залишки лінійної моделі	коефіцієнт кореляції	коефіцієнт детермінації	коефіцієнт еластичності
Застосування методу найменших квадратів можливе, якщо виконуються передумови про відсутність:	автокореляції змінних	автокореляції залишків;	гомоскедастчності.	усі відповіді вірні
Застосування методу найменших квадратів можливе, якщо не залежні змінні моделі утворюють:	систему нормальних рівнянь;	лінійно незалежну систему векторів;	однорідну систему рівнянь.	усі відповіді вірні
Коефіцієнт детермінації що визначає?	характеризує абсолютну величину розкиду випадкової складової рівняння;	показує, яка частина руху залежної змінної описується даним регресійним рівнянням;	визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежними факторами.	усі відповіді вірні
Коефіцієнт при змінній парної регресії виду у=-2х+1 показує...	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %
Коефіцієнт еластичності парної регресії виду у=2х+1, то кутовий коефіцієнт показує ..	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на 1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на 1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на 1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на 1 %
Коли оцінка параметра називається ефективною?	коли задовольняє закон великих чисел;	коли оцінка має найменшу дисперсію;	коли математичне сподівання її дорівнює значенню параметра.	усі відповіді вірні
Кореляційна матриця обчислюється на підставі:	матриці спостережень незалежних змінних;	матриці нормалізованих змінних;	системи нормальних рівнянь.	матриці коваріацій
Кореляційна матриця: є матрицею	парних коефіцієнтів кореляції;	характеризує щільність зв'язку всіх незалежних змінних із залежною змінною;	описує кореляційні зв'язки між незалежними змінними моделі.	усі відповіді вірні
Критерій Фішера застосовують для перевірки значущості:	оцінок параметрів моделі;	економетричної моделі;	коефіцієнта множинної кореляції.	коефіцієнта множинної детермінації
На підставі чого визначається дисперсіймо-коваріаційна матриця?	матриці спостережень незалежних змінних	матриці нормалізованих змінних моделі	системи нормальних рівнянь.	усі відповіді вірні
Назвіть одну з передумов застосування методу найменших квадратів ?	математичне сподівання залишків моделі є сталою величиною	сума залишків моделі відмінна від нуля;	математичне сподівання залишків моделі дорівнює нулю.	усі відповіді вірні
Нехай отримали рівняння регресії у=2х+1+u, то 1 це…	кутовий коефіцієнт	вільний член	коефіцієнт кореляції	залишок
Нехай отримали рівняння регресії у=2х+1+u, то 2 це…	кутовий коефіцієнт	вільний член	коефіцієнт кореляції	залишок
Нехай отримали рівняння регресії у=Ах+в+u, то як називають параметр u ?	кутовий коефіцієнт	вільний член	коефіцієнт кореляції	залишок
Однією з передумов застосування методу найменших квадратів є:	математичне сподівання залишків моделі є сталою величиною	сума залишків моделі відмінна від нуля;	математичне сподівання залишків моделі дорівнює нулю.	усі відповіді вірні
Отримали рівняння парної регресії виду у=12х+4, то що показує коефіцієнт еластичності парної регресії ?	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %
Отримали рівняння парної регресії виду у=-5х+1, то коефіцієнт при змінній показує ..	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %
Отримали рівняння парної регресії виду у=-5х+1, то що показує його коефіцієнт еластичності?	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %
Отримали рівняння парної регресії виду у=5х+4, то коефіцієнт при змінній показує ..	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на 1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %
Отримали рівняння парної регресії виду у=-8х+1, то що показує коефіцієнт еластичності парної регресії ?	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %
Оцінка параметра називається обґрунтованою, якщо:	задовольняє закон великих чисел;	отримана за методом найменших квадратів;	має найменшу дисперсію.	вірної відповіді немає
Про що свідчать значення коефіцієнта множинної кореляції.?	про тісноту зв’язку між показником та факторами	про тісноту зв’язку між факторними змінними	про тісноту зв’язку між оцінками параметрів моделі	про тісноту зв’язку між залишками моделі
Регресійні рівняння описують:	структурний зв'язок між показниками економічних процесів;	функціональний зв'язок між суб'єктами економічної діяльності;	кореляційний зв'язок між економічними показниками	лінійний зв'язок між суб'єктами економічної діяльності;
Стандартні похибки параметрів:	визначають внесок кожної незалежної змінної в дисперсію результативного фактора;	показують статистичну значущість параметрів;	визначають міру зв'язку кожного незалежного фактора із залежною змінною.	усі відповіді вірні
Чи має економічний зміст оцінка вільного члену лінійної регресії?	має	не має	в деяких випадках	тільки для парної регресії
Що знаходять за формулою (ХТХ)-1 (ХТУ)?	оцінки параметрів множинної регресії	матрицю коваріацій	оцінки параметрів множинної регресії при наявності мультіколінеарності	оцінки параметрів множинної регресії при наявності автокореляції
Що обчислює дана формула	дисперсію точкового прогнозу	дисперсію залишків	дисперсію показника	дисперсію інтервального прогнозу прогнозу
Що обчислює дана формула	дисперсію точкового прогнозу	дисперсію залишків	дисперсію показника	дисперсію інтервального прогнозу прогнозу
Що описують регресійні рівняння?	структурний зв'язок між показниками економічних процесів;	функціональний зв'язок між суб'єктами економічної діяльності;	кореляційний зв'язок між економічними показниками	лінійний зв'язок між суб'єктами економічної діяльності;
Що показує коефіцієнт еластичності парної регресії виду у=2х+1,?	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %
Що показує коефіцієнт еластичності парної регресії виду у=-2х+1?	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 ум. од.	на скільки збільшиться у, якщо х збільшиться на1 %	на скільки зменшиться у, якщо х збільшиться на1 %
Що показує коефіцієнт множинної кореляції?	визначає внесок кожної незалежної змінної в дисперсію залежної змінної	показує, яка частина руху залежної змінної описується даним регресійним рівнянням;	визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежними факторами;	вірної відповіді немає
Що таке довірчий інтервал точкового прогнозу?	побудова регресійної залежності за заданими точками;	значення залежної змінної, обчислене за моделлю при заданому значенні пояснюючих змінних;	визначення крайніх точок довірчого інтервалу для прогнозного значення залежної змінної.	усі відповіді вірні
Що таке точковий прогноз ?	побудова регресійної залежності за заданими точками;	значення залежної змінної, обчислене за моделлю при заданому значенні пояснюючих змінних;	визначення крайніх точок довірчого інтервалу для прогнозного значення залежної змінної.	усі відповіді вірні
Що характеризує стандартна похибка рівняння?	показує, яка частина руху залежної змінної описується даним регресійним рівнянням;	характеризує величину розкиду випадкової складової	визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежними факторами.	усі відповіді вірні
Як визначаються залежні змінні моделі?	визначаються як розв'язок рівняння чи системи рівнянь;	змінюють свої значення залежно від періоду спостереження;	задаються за межами економетричної моделі.	усі відповіді вірні
Як відрізняються результати оцінювання параметрів лінійної моделі методом максимальної правдоподібності від методу найменших квадратів?	оцінки параметрів і за методом максимальної правдоподібності повністю збігаються з оцінками 1МНК.	оцінки параметрів і за методом максимальної правдоподібності більш точніше ніж оцінки отримані МНК.	оцінки параметрів і за методом максимальної правдоподібності менш точніше ніж оцінки отримані МНК.	усі відповіді вірні
Як називається показник, що визначає, яка частина руху залежної змінної описується даним регресійним рівнянням,:	коефіцієнтом детермінації;	коефіцієнтом кореляції;	оцінкою узгодженості (конкордації)	усі відповіді вірні
Як називають в моделі у=а+вх+u, параметр u ?	оцінкою параметрів моделі	вільним членом	відхиленнями	фактором моделі
Як називають в моделі у=а+вх+u, параметр а і в?	оцінками параметрів моделі	залишками моделі	параметрами моделі	факторами моделі
Як називають коефіцієнт,що дорівнює квадрату коефіцієнта множинної кореляції для лінійної регресії?.	коефіцієнтом Стюдента	коефіцієнтом Фішера	коефіцієнтом детермінації	коефіцієнтом автокореляції
Як називають математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від її математичного сподівання?	модою	медіаною	дисперсією	моментом 4-го порядку
Як ще називають квадратний корінь з дисперсії випадкової величини ?	медіаною	середнє квадратичним відхиленням	математичним сподіванням	коефіцієнтом кореляції
Яка з наведених умов не є передумовою застосування методу найменших квадратів для знаходження оцінок параметрів лінійної регресії?	математичне сподівання залишків прямує до 0	коефіцієнт детермінації прямує до 1	дисперсія залишків постійна для різних обсягів вибірок	коваріація залишків для різних пар спостережень дорівнює 0
Яка оцінка параметра називається незміщеною?	задовольняє закон великих чисел;	математичне сподівання її не залежить від вибірки і близьке до значення параметра;	має найменшу дисперсію.	має сталу дисперію
Який показник не використовують для аналізу взаємозв’язку між випадковими змінними?	коефіцієнт детермінації	коефіцієнт кореляції	коефіцієнт коваріації	коефіцієнт варіації
Які бувають моделі парної лінійної регресії, відмітьте усі вірні відповіді?	канонічну	емпіричну	вибіркову функцію	усі відповіді вірні
Які з формул не формулою F-критерію?				усі відповіді вірні
Які з формул не формулою коефіцієнта множинної детермінації?				усі відповіді вірні
Якій показник не відносять до числових характеристики випадкових величин?	математичне сподівання	дисперсію	середнє квадратичне відхилення	коефіцієнт кореляції
Якою властивістю повинні володіти оцінки параметрів лінійної регресії?	мультіколінеарністю	гетероскедастичністю	автокореліцією	ефективністю
Якою властивістю повинні володіти оцінки параметрів лінійної регресії?	мультіколінеарністю	гетероскедастичністю	автокореліцією	незміщенністтю
Якою властивістю повинні володіти оцінки параметрів лінійної регресії?	мультіколінеарністю	гетероскедастичністю	автокореліцією	точністю
Якщо , то заданою надійністю приймається , гіпотеза про…	наявність кореляційного зв’язку між випадковими величинами х та у (фактором і показником).	відсутність кореляційного зв’язку між випадковими величинами х та у (фактором і показником).	наявність кореляційного зв’язку між випадковими величинами х та у (фактором і показником) залишається відкритим питанням	Усі відповіді вірні
Якщо F розрахункове дорівнює 1,3, а F табличне 4,3 то про що це говорить ?	адекватність моделі статистичним даним	про значущість коефіцієнта кореляції	про не адекватність моделі статистичним даним	про значущість оцінок параметрів моделі
Якщо стандартні помилки оцінок параметрів моделі менше більше 30%, це свідчить про…	наявність гетероскедастичності	наявність мультіколінеарності	помилку специфікації моделі	наявність автокореляції залишків
Якщо , то заданою надійністю приймається , гіпотеза про…	наявність кореляційного зв’язку між випадковими величинами х та у (фактором і показником).	відсутність кореляційного зв’язку між випадковими величинами х та у (фактором і показником).	наявність кореляційного зв’язку між випадковими величинами х та у (фактором і показником) залишається відкритим питанням	Усі відповіді вірні
Якій показник є абсолютною мірою точності побудованої парної регресії ?	стандартна помилка регресії	коефіцієнт еластичності	коефіцієнт кореляції	визначник матриці коваріацій
Математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від її математичного сподівання називають...	модою	медіаною	дисперсією	моментом 4-го порядку