2. Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …

			математическое ожидание остатков равно нулю
			дисперсия остатков минимальная
			точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки
			дисперсия остатков не зависит от величины

Решение Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что математическое ожидание остатков равно нулю. Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 60.

3. Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …

			0
			1
			-1

Решение Желательными свойствами оценок параметров регрессионной модели являются состоятельность, несмещенность и эффективность. Понятие несмещенности оценки формулируется следующим образом: «Оценка   параметра   называется несмещенной, если математическое ожидание  »; где   – истинное значение параметра, вычисленное для генеральной совокупности. Математическое ожидание   в том случае, если  . Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 63. Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 77–82.

4. Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что …

			точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки
			математическое ожидание остатков равно нулю
			дисперсия остатков минимальная
			дисперсия остатков не зависит от величины

Решение Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки. Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 60.

5. Пусть   – оценка параметра   регрессионной модели, полученная с помощью метода наименьших квадратов;   – математическое ожидание оценки  . В том случае если  , то оценка обладает свойством …

			несмещенности
			состоятельности
			эффективности
			смещенности

Решение Желательными свойствами оценок параметров регрессионной модели являются состоятельность, несмещенность и эффективность. Понятие несмещенности оценки формулируется следующим образом: «Оценка   параметра   называется несмещенной, если математическое ожидание  »; где   – истинное значение параметра, вычисленное для генеральной совокупности. Поэтому правильный ответ – «несмещенности». Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 63. Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 77–82.