- •3. Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.
- •4. Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
- •6. Модель равенства спроса и предложения, в которой предложение является линейной функцией цены p, а спрос является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений …
- •7. Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
- •9. Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …
- •6. Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений: Установите соответствие между обозначением и его наименованием: (1) (2) (3)
- •2. В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к нулю. Это означает, что факторы , и …
- •2. Гиперболической моделью не является регрессионная модель …
- •5. Степенной моделью не является регрессионная модель …
- •Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели
- •4. При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой , где …
- •Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели
- •Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии 1. Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является …
- •Известно, что общая сумма квадратов отклонений , а остаточная сумма квадратов отклонений, .
- •Величина называется …
- •Для регрессионной модели вида , где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина характеризует долю …
- •Если общая сумма квадратов отклонений , и остаточная сумма квадратов отклонений , то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна …
- •Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …
- •2. При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать …
- •Известно, что дисперсия временного ряда y увеличивается с течением времени. Значит, ряд y …
- •Для временного ряда известны характеристики: – среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …
- •3Дана автокорреляционная функция временного ряда Верным будет утверждение, что ряд …
- •Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
- •Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике …
- •В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.
- •5. Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …
- •Начало формы
- •2. Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …
3Дана автокорреляционная функция временного ряда Верным будет утверждение, что ряд …
|
|
|
имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 4 |
|
|
|
содержит только тенденцию, и не содержит сезонной компоненты |
|
|
|
имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 6 |
|
|
|
не имеет ни тенденции, ни сезонной компоненты, имеет только случайную компоненту |
Решение Высокое значение коэффициентов автокорреляции четвертого и кратного ему восьмого уровней позволяет сделать вывод, что ряд имеет выраженную сезонную компоненты, периодичность которой равна четырем. Низкое значение коэффициента автокорреляции первого порядка позволяет предположить, что ряд не содержит трендовой компоненты. Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. С. 132–137.
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
|
|
|
тесноту линейной связи |
|
|
|
качество модели временного ряда |
|
|
|
тесноту нелинейной связи |
|
|
|
значимость тренда |
Решение Структура временного ряда определяется по значениям коэффициента автокорреляции, рассчитанным для разных порядков коэффициента автокорреляции. Коэффициент автокорреляции характеризует тесноту связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на значение порядка, а само значение коэффициента корреляции рассчитывается по аналогии с парным коэффициентом линейной корреляции и характеризует тесноту линейной связи между двумя переменными. Поэтому варианты «качество модели временного ряда», «тесноту нелинейной связи» и «значимость тренда» являются неверными. Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 132–133.
5. Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …
|
|
|
первого, второго, третьего и последующих порядков |
|
|
|
между трендовой, сезонной и случайной компонентами |
|
|
|
между несколькими временными рядами |
|
|
|
факторов, формирующих уровень ряда |
Решение Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и последующих порядков. Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 302.
Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия 1. Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется …
|
|
|
временным рядом |
|
|
|
тенденцией |
|
|
|
коррелограммой |
|
|
|
автокорреляционной функцией |
Решение Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется временным рядом. Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 296.
2. Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
|
|
|
последовательных |
|
|
|
случайных |
|
|
|
произвольных |
|
|
|
независимых |
Решение Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени. Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 296.