Задача 1
Сума невиконаних контрактів по імпорту з Великобританії складає (див. таблицю) GBP. Американські імпортери отримають певну суму коштів після придбання девальвованої (ревальвованої) валюти.
Межі девальвації (ревальвації) – (див. таблицю).
Визначити:
а)суму прибутку/збитку;
б)процент девальвації (ревальвації);
Варіант |
Сума невиконаних контрактів по імпорту (GBP) |
Межі девальвації (ревальвації) |
Сума прибутку/збитку |
Процент девальвації (ревальвації) |
Процент вимушеної ревальвації (девальвації) |
1 |
5000000 |
1,8994-1,6784 |
|
|
|
2 |
7000000 |
1,8983-1,7781 |
|
|
|
3 |
5500000 |
1,8894-1,8786 |
|
|
|
4 |
4500000 |
1,7992-1,7785 |
|
|
|
5 |
6800000 |
1,8995-1,6784 |
|
|
|
6 |
7350000 |
1,8794-1,6788 |
|
|
|
7 |
2400000 |
1,8994-1,6784 |
|
|
|
8 |
3500000 |
1,8786-1,8773 |
|
|
|
9 |
5500000 |
1,8958-1,6581 |
|
|
|
10 |
7500000 |
1,8354-1,3687 |
|
|
|
11 |
3500000 |
1,8526-1,7781 |
|
|
|
12 |
1800000 |
1,8983-1,7887 |
|
|
|
13 |
2400000 |
1,6994-1,6789 |
|
|
|
14 |
8500000 |
1,7889-1,7881 |
|
|
|
15 |
4600000 |
1,8353-1,7625 |
|
|
|
16 |
5700000 |
1,7394-1,7765 |
|
|
|
17 |
4000000 |
1,7493-1,7786 |
|
|
|
18 |
4600000 |
1,6994-1,6874 |
|
|
|
19 |
1200000 |
1,8927-1,6761 |
|
|
|
20 |
9000000 |
1,7994-1,7283 |
|
|
|
21 |
8000000 |
1,8688-1,6645 |
|
|
|
22 |
5500000 |
1,8963-1,6387 |
|
|
|
23 |
6000000 |
1,7964-1,6784 |
|
|
|
24 |
2000000 |
1,8884-1,7781 |
|
|
|
25 |
3500000 |
1,7987-1,8793 |
|
|
|
26 |
4900000 |
1,7894-1,7784 |
|
|
|
27 |
8500000 |
1,7994-1,7795 |
|
|
|
28 |
6300000 |
1,7542-1,7782 |
|
|
|
29 |
3400000 |
1,7259-1,6753 |
|
|
|
30 |
2800000 |
1,7594-1,6776 |
|
|
|
Розв’язок:
Задача 2
Операцію проводять на ринку Євровалют. (див. таблицю) CHF вкладено на (див. таблицю) рік за річною ставкою (див. таблицю) % річних. Банк-контрагент не отримавши покриття по кредитах та у зв’язку із дебіторською заборгованістю, яка через національне свято позичальника буде повернена з використанням овердрафту продовжує термін виплати по депозиту на (див. таблицю) днів із доплатою на суму процентного доходу.
Визначити:
дохід за розрахунковий рік;
дохід за змінений базис;
дохід за розрахунковий рік з урахуванням доходу за змінений базис.
Варіант |
Сума вкладу (CHF) |
Термін вкладу (роки) |
Річна % ставка |
Продовження терміну виплати по депозиту (днів) |
1 |
3000000 |
1 |
11 |
5 |
2 |
5000000 |
1 |
17 |
5 |
3 |
7000000 |
1 |
16 |
5 |
4 |
5500000 |
1 |
15 |
5 |
5 |
4500000 |
1 |
14 |
5 |
6 |
6800000 |
1 |
13 |
5 |
7 |
7350000 |
1 |
12 |
5 |
8 |
2400000 |
1 |
18 |
5 |
9 |
3500000 |
1 |
19 |
5 |
10 |
5500000 |
1 |
16 |
5 |
11 |
7500000 |
1 |
15 |
5 |
12 |
3500000 |
1 |
11 |
5 |
13 |
1800000 |
1 |
17 |
5 |
14 |
2400000 |
1 |
16 |
5 |
15 |
8500000 |
1 |
15 |
5 |
16 |
4600000 |
1 |
14 |
5 |
17 |
5700000 |
1 |
13 |
5 |
18 |
4000000 |
1 |
12 |
5 |
19 |
4600000 |
1 |
18 |
5 |
20 |
1200000 |
1 |
19 |
5 |
21 |
9000000 |
1 |
16 |
5 |
22 |
8000000 |
1 |
15 |
5 |
23 |
5500000 |
1 |
11 |
5 |
24 |
6000000 |
1 |
17 |
5 |
25 |
2000000 |
1 |
16 |
5 |
26 |
3500000 |
1 |
15 |
5 |
27 |
4900000 |
1 |
14 |
5 |
28 |
8500000 |
1 |
13 |
5 |
29 |
6300000 |
1 |
12 |
5 |
30 |
3400000 |
1 |
18 |
5 |
Розв’язок:
Задача №3
Американський експортер продав обладнання на суму (див. таблицю) EUR з відстрочкою платежу на (див. таблицю). Щоб уникнути втрат від зниження курсу іноземної валюти, експортер купує опціон продавця цієї валюти за курсом 1 EUR = (див. таблицю) USD, терміном на (див. таблицю). Премія контрагента (див. таблицю) % від вартості опціону.
Визначити:
а) чому буде рівний валютний опціон з урахуванням премії, якщо курс EUR знизиться (підвищиться) до (див. таблицю);
б) яку суму в доларах США отримає експортер.
Варіант |
Виручка від продажу обладнання, EUR |
Термін відстрочки платежу |
Курс EUR/USD |
Термін опціону |
Премія контрагента, % |
Курс EUR/USD після девальвації (ревальвації) |
1 |
1000000 |
6 міс. |
1,2499 |
6 міс. |
2 |
1,1998 |
2 |
300000 |
9 міс. |
1,2413 |
9 міс. |
1,5 |
1,1831 |
3 |
500000 |
3 міс. |
1,2547 |
3 міс. |
3 |
1,1547 |
4 |
600000 |
12 міс. |
1,2543 |
12 міс. |
2,5 |
1,1754 |
5 |
800000 |
6 міс. |
1,2576 |
6 міс. |
1 |
1,1957 |
6 |
700000 |
9 міс. |
1,2393 |
9 міс. |
2 |
1,1739 |
7 |
400000 |
3 міс. |
1,2627 |
3 міс. |
1,5 |
1,2738 |
8 |
200000 |
12 міс. |
1,2527 |
12 міс. |
3 |
1,2916 |
9 |
900000 |
6 міс. |
1,2525 |
6 міс. |
2,5 |
1,2123 |
10 |
350000 |
9 міс. |
1,2368 |
9 міс. |
1 |
1,2101 |
11 |
150000 |
3 міс. |
1,2645 |
3 міс. |
2 |
1,1998 |
12 |
300000 |
12 міс. |
1,2457 |
12 міс. |
1,5 |
1,1831 |
13 |
500000 |
6 міс. |
1,2735 |
6 міс. |
3 |
1,1547 |
14 |
600000 |
9 міс. |
1,2588 |
9 міс. |
2,5 |
1,1754 |
15 |
800000 |
3 міс. |
1,2535 |
3 міс. |
1 |
1,1957 |
16 |
700000 |
12 міс. |
1,2827 |
12 міс. |
2 |
1,1739 |
17 |
400000 |
6 міс. |
1,2786 |
6 міс. |
1,5 |
1,2738 |
18 |
200000 |
6 міс. |
1,2554 |
6 міс. |
3 |
1,2916 |
19 |
900000 |
9 міс. |
1,2587 |
9 міс. |
2,5 |
1,2123 |
20 |
350000 |
3 міс. |
1,2843 |
3 міс. |
1 |
1,2101 |
21 |
150000 |
12 міс. |
1,3785 |
12 міс. |
2 |
1,1998 |
22 |
300000 |
6 міс. |
1,4558 |
6 міс. |
2 |
1,1831 |
23 |
500000 |
9 міс. |
1,3582 |
9 міс. |
1,5 |
1,1547 |
24 |
600000 |
3 міс. |
1,3847 |
3 міс. |
3 |
1,1754 |
25 |
800000 |
12 міс. |
1,3723 |
12 міс. |
2,5 |
1,1957 |
26 |
700000 |
6 міс. |
1,4546 |
6 міс. |
1 |
1,1739 |
27 |
400000 |
9 міс. |
1,3567 |
9 міс. |
2 |
1,2738 |
28 |
200000 |
3 міс. |
1,3886 |
3 міс. |
1,5 |
1,2916 |
29 |
900000 |
12 міс. |
1,2557 |
12 міс. |
3 |
1,2123 |
30 |
350000 |
6 міс. |
1,2582 |
6 міс. |
2,5 |
1,2101 |
|
|
|
|
|
|
|