- •1.Содержание и виды надежности банка.
- •2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- •3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- •4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- •5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- •6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- •7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- •8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- •9 Структурные элементы системы управления рисками.
- •10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- •11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- •12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- •13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- •14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- •15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- •16. Аналитические измерения системы управления банка.
- •18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- •Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- •Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- •Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- •22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- •23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- •24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- •25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- •26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- •28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- •29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- •31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- •32.Этапы измерения кредитных рисков.
- •33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- •34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- •35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- •36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- •37. Кредитная история и методы ее оценки.
- •38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- •39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- •40. Основные принципы управления кред риском
- •Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- •42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- •43Методы оценки риска ликвидности
- •44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- •45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- •48. Понятие операционного риска и его классификация
- •50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- •51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- •52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка
Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
«+» 1) м. рассм-ть любые сценарии; 2) позв-т выд-ть влияние отд фак-ров; 3) отв-т на ?, кот оста-ся за пределами var (что худшее случ-ся в оставшихся (1-ℓ) процентах случаях?); 4) возм-ть своевр-го выявл-я и устр-ния «узких мест» в с-ме упр-я рисками в компании; 5) возм-ть мод-ния и ан-за последствий сложных событий, х-щихся аномальными изм-ми сост-я фин рынков; 6) «хеджирование» модельного риска.
«-» 1) сценарии плохо обоснованы, субъективны; 2) сцен-ии опр-ся составом портфеля, не учит-я риски, кот м.б. присущи портфелю с измен-й стр-рой; 3) СТ оц-т только размер потерь, не учитывая их вер-сти; 4) СТ плохо учит- корреляцию, т.к. рассм-ся сценарии пред-х отклонений папаметров, поэтому СТ плохо подх-т для ан-за больш портфелей с большим числом ф-ров риска; 5) незнач-я «воспроизводимость» прошлых кризисных ситуаций в буд; 6) значит-я трудоемкость разр-тки правдоподобных сценариев для СТ больших диверсифицирован портфелей.
Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
1) Pillar 1 (minimum capital requirements)- согл-е о дост-сти к-ла Baselll (2004) требует от банков: * для банков, исп-щих внутрен модели оценки треб-ий на капитал на покрытие рын риска применять чкткие и строгие программы СТ на изменения факторов рын риска для опр-я пред-х зн-ний фак-ров и их комбинаций, при кот банк понесет наиб потери. Базель-2 треб-т от банка примен-я четких и строгих пр-мм СТ по изучению рын рисков; * для банков, исп-щих базовый и продвинутый подходы в рамках сис-мы внутр рейтиногов, Базель-2 треб-т для оценки пред-х рисков применять стресс-тесты по над-сти и уст-ти системы измерения доста-ти к-ла на покрытие текущих и прогнозир-х потерь от кредит риска и наличие достаточного запаса на покрытие непредвид потерь от экстрем событий кред риска в рамках сценариев стресс-теста.
2) Док-нт Базеля от 06.01.2009 уст-т отв-ть и роль органов надзора и мен-ров банка по форм-ю надлежащей практики стресс-тестинга и подчеркивает особое значение след аспектов: 1. СТ д. нах-ся под прямой отв-тью совета дир-в и стр-рных рук-лей банка; 2. Предост-ть буд оц-ки ур-ня риска; 3. Исп-ть наиб полную инфо для модел-я и историч данные; 4. Быть составной частью план-ния ликв-ти, к-ла и бюджета банка; 5.исп-е пр-па толерантности при устан-ии риска; 6. Исп-е при подготовке планов и мер-тий огран-я риска пр-па непрерывности д-сти банка в люб стрессовых условиях.
Технология постр-я сценариев, опис-щих экстрем-ные изм-я ф-ров риска:1) модел-ся сценарий, имевший место в прошлом (сценарии реальных рын кризисов); 2) искусств-но модел-ся гипотетич кризисы и их проявл-е к тек портфелю финн инстр-тов с целью оценки потенц уб-ков, дост-ти кап-ла, треб-го для их покрытия, а также действенности механизмов контроля за риском.
22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
1) гипотетич сцен-ии опис-т правдопод-е события, кот д.б. маловер-ми при наст-ии в труднопредсказ-х условиях. Их наз-т шоковыми или кризисными, изм-ния фак-ров риска опр-тся экспертно с предост-ем подробного описания усл-й и обосн-я выбора этих значений. В гипотет сценариях рассм-ся шоки, возможные в предсказуемых обст-вах, однако не имеющие четких аналогов в недавнем прошлом.
2) историч сц-ии: за основу бер-ся события, произ-шие в прошлом, выявл-ся наблюдавшиеся изменения ф-ров риска и оц-тся риск портфеля согласно произош-м в тот период колебаниям. Это прост и понятн схема, но в этом ее «-», т.к. упр-е рисками будет стр-ся исходя из прошл опыта, а не на основе прогноз-я буд рисков. Тем самым вероятна неосознанная недооценка рисков и шоков, с которыми еще не приходилось сталкиваться. Также такую схему трудно прим-ть к нов рын инстр-м.
3) смешен сц-ии предпл-т, что м. наст-ть как «+», так и «-» событие.