- •1.Содержание и виды надежности банка.
- •2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- •3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- •4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- •5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- •6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- •7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- •8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- •9 Структурные элементы системы управления рисками.
- •10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- •11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- •12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- •13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- •14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- •15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- •16. Аналитические измерения системы управления банка.
- •18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- •Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- •Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- •Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- •22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- •23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- •24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- •25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- •26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- •28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- •29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- •31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- •32.Этапы измерения кредитных рисков.
- •33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- •34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- •35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- •36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- •37. Кредитная история и методы ее оценки.
- •38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- •39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- •40. Основные принципы управления кред риском
- •Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- •42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- •43Методы оценки риска ликвидности
- •44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- •45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- •48. Понятие операционного риска и его классификация
- •50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- •51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- •52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- •Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка
8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
Международные документы по Стандартам корпоративного управления рисками в кредитных организациях: 1)Принципы корпоративного управления в странах ОЭСР 2) Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору 3) Модель COSO-ERM (интегрированная модель управления рисками) 4) модель RMS.Цели документов: Базель 2 определяет четкие ограничения относительно минимального размера капитала банка – наиболее детерминированный, с глубокой детализацией методов и техники достижения задекларированной цели, в качестве инструментов управления рисками существенно полагается на процессы управления лимитами; Стандарт RMS ставит целью получение максимальной доходности – между рискованностью сделок и максимизацией доходности рекомендуется компенсировать перенесением риска на третье лицо хеджированием или страхованием; Стандарт COSO-ERM отображает стремление к балансу между доходностью и риском – в качестве основного способа управления рисками предусматривает непрерывный мониторинг и контроль рисковых процессов, т.е. методологию управления рисками, практическая реализация которой связана с необходимостью проведения дополнительной разработки и, в конечном итоге, с большими накладными расходами.
9 Структурные элементы системы управления рисками.
Надлежащим образом сформированная система управления любым риском должна включать в себя следующие обязательные элементы: 1) локальные нормативные правовые акты по управлению риском, которые определяют стратегию управления, политику и процедуры идентификации (выявления, определения), оценки (измерения), мониторинга, ограничения (снижения), контроля риска; 2) подразделения банка (должностные лица), ответственные за координацию управления риском на различных уровнях, обеспечивающие централизованный порядок управления рисками; 3) распределение ответственности лиц, которые отвечают за адекватность и эффективность организации управления риском на соответствующих уровнях.
(может быть еще и это,но я не увернеа!)
Элементы системы управления рисками: 1) Система внутреннего контроля; - совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых банком в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения банковской деятельности, уменьшения рисков, минимизации затрат и сохранности активов. 2)Система функционального и операционного риск-менеджмента; 3) Процедуры и методы анализа, оценки, ограничения и нейтрализации риска; 4) Процедуры контроля; 5) Разграничение функций и полномочий; 6) Информационные системы.
10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
Деятельность организации, не имеющей стратегических целей или корпоративных ценностей, крайне затруднена. Совет директоров должен разработать стратегию, которой будет руководствоваться банк в своей повседневной деят-сти. Совет директоров должен определять корпоративные ценности для себя, для менеджмента, для других сотрудников. Эти ценности должны учитывать решающее значение своевременного и откровенного обсуждения возникающих проблем. Совет директоров должен обеспечить проведение менеджментом политики, исключающей деятельность и отношения, снижающие качество корпоративного управления(конфликт интересов, кредитование руководителей и сотрудников, а также др формы инсайдерских сделок). Должны быть созданы процедуры, позволяющие совету директоров контролировать реализацию этой политики и обеспечивающие предоставление информации обо всех отклонениях на вышестоящий уровень руководства. Разработка и четкое разграничение должностных обязанностей, обеспечение их неуклонного исполнения, а также введение подотчетности на всех уровнях кредитного учреждения. Ответственность совета директоров. Комитеты, создаваемые советом директоров (комитет по управлению рисками, комитет по вознаграждениям, комитет по назначениям, комитет по аудиту). Требования к топ-менеджменту : выполняет функцию кнтроля за руководителями среднего звена, работающими в конкретных подразделениях банка и отвечающими за определенный круг операций (важные управленческие вопросы не должны приниматься единолично). Обеспечение соответствия системы материального стимулирования принятым в банке этическим ценностям, целям, стратегии и системе контроля.
Или 10. Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
Базель 2 определяет четкие ограничения относительно минимального размера капитала банка – наиболее детерминированный, с глубокой детализацией методов и техники достижения задекларированной цели, в качестве инструментов управления рисками существенно полагается на процессы управления лимитами.
Рекомендации Базельского комитета
Банк должен обеспечить четкое распределение функций, обязанностей, полномочий, а также четкую схему ответственности согласно такому распределению – оно должно охватывать все организационные уровни и подразделения банка. Большое значение имеет распределение функций между наблюдательным советом и правлением банка.
Наблюдательный совет должен определять общую стратегию управления рисками, а правление банка должно обеспечивать руководство управления рисками.