- •Тема 5: Кредитные риски и управление кредитным портфелем банка.
- •Классификация банковских рисков
- •Риски, связанные с человеческим фактором:
- •Кредитные риски
- •Кредитый рейтинг
- •Выдача кредита
- •Страхование
- •Делегирование полномочий
- •Делегирование полномочий отдельным работникам
- •Группы служащих
- •Кредитный комитет
- •Примеры делегирования полномочий
- •Продуктивные совещания
- •Типовые презентации
- •Решение по кредиту
Кредитый рейтинг
При определении кредитного рейтинга объединить оценку залогового и финансового состояния заемщика. Следует учитывать, что наличие залога обладающего легкой и быстрой ликвидностью значительно снижают кредитные риски, даже если финансовое состояние заемщика не очень хорошее. Анализ предлагаемого клиентом обеспечения проводится по следующим направлениям:
A. Вид обеспечения:
- залог;
- поручительство;
- банковская гарантия;
Б. Вид залога:
- с оставлением заложенного имущества у залогодателя;
- с передачей заложенного имущества залогодержателю;
- залог имущественных прав.
B. предмет залога:
готовая продукция, ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, товары в обороте, автотранспортные средства.
Г. способ предоставления:
- сам клиент-заемщик;
- третье лицо.
Оценка предмета залога производится с учетом качества залога, его реальной стоимости и ликвидности, с учетом конъюнктуры рынка на момент оценки залога и прогноза его изменения на предполагаемый срок выдачи кредита. Стоимость залога должна быть на 30 и более процентов выше рассчитываемой суммы кредита и процентов в течение кредитного договора. Решение о принятии залога в качестве обеспечения кредита утверждается в зависимости от суммы кредита Кредитным комитетом либо Правлением Банка.
В отдельных случаях, по решению Кредитного комитета (Правления Банка) сумма залога может быть меньше указанных размеров (но не менее суммы кредита и процентов по нему за период пользования), как правило, когда предметом залога является иностранная валюта, собственные долговые обязательства банка, оформленные в виде ценных бумаг (депозитные сертификаты, векселя и т.д.).
Качественные показатели 1. Стабильность финансовых потоков: Низкая степень риска - бизнес более 2-ух лет, стабильные финансовые потоки; Умеренная степень риска- бизнес менее 2-ух лет, значительные колебания финансовых потоков или бизнес менее года, стабильные финансовые потоки ; Высокая степень риска- бизнес менее года, нестабильные финансовые потоки; Недопустимый риск- бизнес менее 6 месяцев, либо финансовые потоки неуклонно сокращаются. 2. Обеспеченность собственными оборотными средствами и устойчивыми пассивами: Низкая степень риска - собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 70 % потребности в оборотных средствах; Умеренная степень риска- собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 50 % потребности в оборотных средствах; Высокая степень риска - собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 30 % потребности в оборотных средствах ; Недопустимый риск- собственные средства и устойчивые пассивы покрывают менее 30 % потребности в оборотных средствах ; По результатам анализа качественных показателей следует определить процент кредитного риска согласно таблице Таблица 1 Коэффициенты, соответствующие уровням кредитного риска
|
|
||||||||||
: |
|
||||||||||
Анализ документов и информации о поручителе В случае, когда в качестве обеспечения кредита предоставляется поручительство третьего лица, осуществляется анализ поручителя и составляется заключение с участием следующих подразделений: - юридическим отделом - на предмет действительности полномочий представителя юридического лица или предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, намеренного совершить сделку; - службой экономической безопасности - на предмет проверки руководящего состава поручителя на предмет деловой репутации, связи с преступными группировками, иной негативной информации; - кредитный отдел осуществляет оценку финансового состояния поручителя. |
|
||||||||||
: |
|