21.Поянтие ликв-ти комм.Банка. Классиф-ция банк.Активов по степени ликв-ти.Роль цб в регулир-и ликв-ти.

Ликвид-ть-это обобщающая качеств.хар-ка д-ти банков. Ликв-ть банка-это способность банка своевременно и без потерь вып-ть свои обяз-ва перед вкладчиками и кредиторами. Ликв-ть банк. С-мы зав. От того, насколько ликвидны отд.банки и г-во в целом. Ликвид-ть активов хар-ся сп-тью активов без потерь трансформироваться в денежную наличность. Одним из пок-лей ликв-ти явл.наличие своб.ср-в,но в то же время они не приносят доход банку.Поскольку рес-сы банка платные, поэтому банк обязан эфф-но их разместить. В то же время недостаточная рублевая ликв-ть приводит к несвоевр-ти расчетов и снижает доверие населения к банкам. На ликв-ть бнака влияют след.ф-ры:-внешние(макроэк,полит обстан-ка, эфф-ть гос.рег-я и контроля, состояние финн.рынков);-внутренние(кач-во активов,устойч-ть ресурсн.базы,кач-во упр-я-это означает,что банк обязан обеспечить сопряженность активов и пассивов по времени и суммам;диверсифиц-ть А и П;репутация банка).

По степени ликв-ти А можно разделить на 4 гр:-высоколикв.(ден.ср-ва в кассах и на счетах);-ликв.(ссуды до востреб-я,краткоср.ссуды первоклассным заемщикам,межбанк.кредиты до 30 дней, гос.бумаги и др.вложения в бумаги(вторичные резервы);-низколикв.(кредиты,це.бум.,лизинговые оп-и);-неликвидные(просроч.ссуды,обесцененные бумаги,здания и об-е).

Д/того чтобы эфф-но упр-ть ликв-тью необх.её всесторонне оценивать.Наиб распр.методы-метод коэф-тов:1)коэф-ты,опр. Соотн-е наиб.ликв. активов к совокупн.активам;2)неликв.к ликв.;3)коэф-ты,опр.стаб-ть ресурсной базы;4)отн-е депозитов до востреб-я к общим депозитам;5)коэф-ты,показ.покрытие отд.статей пассива засчет отд.статей активов.

Иногда исп-ся метод анализа платежных потоков:приток ср-в на счет клиента.

ЦБ как орган регулир-я устан-ет д/комм.банков 4 обязат номратива ликв-ти:1)норматив мгновенной ликв-ти-рег-ет риск ликв-ти в теч. Операц.дня. опр-ся как отношение высоколикв.активов к сумме пассивов банка по счетам до востреб-я; Норматив мгновенной ликв-ти Н2=(Лаm/(Овм-0,5*Овм*))*100%

Лам-высоколикв.А.

Овм-обяз-ва по счетам до востреб-я;Овм*-вел-на миним. Совокупн.остатка ср-в по счетам физ. И юр.лиц до востреб-я.

2)норматив текущ.ликв-ти(в теч. Ближ.30 дней); Норматив текущей ликв-ти Н3(мин.50%)=(Лam/(Овт-0,5*Овт*))*100%

Овт-обяз-ва по счетам до востреб-я и сос роком исп. Ближ. 30 кал.дн.

Овт*-вел-на мин. сов.ост-ка ср-в по счетам физ.и юр.лиц(кроме кред.орг.) до востреб и со сроком исп. Обяз-в ближ.30кал.дн.

3)норматив долгоср.ликв-ти опр-ет макс. Допустимое соотн-е м/у активами до года и обяз-вами до года:регулир.ликв-ть банка в длит.пер т.е. в теч.года. Норматив долгоср.ликв-ти Н4-регулирует риск потери ликв-ти в рез-те размещ-я ср-в в долгоср.А,макс.-120%.

Н4=(Крд/(К+ОД+0,5*О*))*100%

Крд-кредитн.треб-я с оставш. Сроком до даты погаш-я свыше 1 года.

К-собств.кап-л; ОД-обяз-ва банка по кред. И депозитам,полученным за искл. Суммы получ. Банком субординир.кредита, привлеч. В расч. СК, а также по обращающимся на рын. Долг.обяз-вам со сроком до погаш-я > года.

О*-вел-на миним. Совокупн. Ост-ка ср-в по счетам со сроком исп. Обяз-в до 1 года и сч. До востреб-я физ и юр лиц.

4)норматив общей ликв-ти-отношение ликвилных активов к суммарн.активам. ЦБ считает что мин. соотн-е не менее 20%. Д/реш-я проблем ликв-ти ЦБ может исп-ть след.инстр-ты:-выдача кредитов с различн.сроками;-внутридневные;-овернайт;-ломбардный(до30дней).

Кроме этих инстр-тов ЦБ может исп-ть стртегич. Меры:-измен-е норм обязат.резервир-я;-кредиты под обеспчение сроком до 1 года;-кредиты без обеспечения.