2.Критерий максимакса.

Э_o= maxmax Q_ij

^{i j}

Этот критерий предписывает выбор варианта, имеющего в каких-либо условиях самую высокую оценку. В каждой строке матрицы находят максимальное значение Q_ij, а затем выбирают вариант, которому соответствует наибольший из максимумов. Это самый оптимистический критерий.

3.Минимаксный критерий Сэвиджа.

При использовании этого критерия элементом матрицы является не оценка результата действий Q_ij, а показатель сожаления ПС_ij:

ПС_ij = Q_{ij max}  Q_ij

В качестве оптимальной выбирается такая ситуация, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагополучной ситуации:

Q = min max (Q_{ij max}  Q_ij)

^{i j}

Правило выбора следующее: каждый элемент матрицы решений Q_ij вычитается из наибольшего результата Q_{ij max} соответствующего столбца. Разности образуют матрицу остатков. Эта матрица пополняется столбцом наибольших разностей. Выбирается тот вариант, в строке которого стоит наименьшее значение.

4. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица.

G = max[h minQ_ij + (1 h )maxQ_ij]

^{i j j}

где h  коэффициент пессимизма, выбираемый экспериментально из интервала между 0 и 1. Чем выше стремление к избеганию риска у лица, принимающего решение, тем ближе к 1 значение коэффициента пессимизма. Матрица решений [Q_ij] дополняется столбцом, содержащим средние взвешенные наименьшего и наибольшего результатов для каждой строки. Выбирается тот вариант, в строках которого стоят наибольшие элементы W_ij этого столбца.

Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс.

5. Критерий Байеса-Лапласа (критерий рациональности).

_n

W = max  Q_ij p_i

^{i j=1}

Соответствующее правило выбора можно интерпретировать следующим образом: матрица решений [Q_ij] дополняется еще одним столбцом, содержащим математическое ожидание значений каждой из строк. Выбирается тот вариант, в строках которого стоит наибольшее значение этого столбца.

Таким образом, при принятии управленческого решения в общем случае необходимо:

• спрогнозировать будущие условия, например, уровни спроса;

• разработать список возможных альтернатив

• оценить результативность каждой альтернативы для каждого условия;

• оценить альтернативы по выбранным критериям решения.

Контрольные вопросы по теме:

1. Что понимается под объективной и субъективной оценкой риска?

2. Каковы особенности принятия управленческих решений в условиях риска?

3. Каков алгоритм использования метода построения дерева решений для оценки альтернатив управленческого решения?

4. Что такое критерий EMV?

5. В каких целях используется EVPI?

6. Какие экспертные методы могут применяться для разработки управленческого решения? Опишите условия и возможности применения.

7. Каковы особенности принятия решений в условиях неопределенности?

8. Охарактеризуйте критерии выбора оптимального управленческого решения в условиях неопределенности.