- •Содержание
- •I. Общее представление о рисках при принятии решений
- •II. Теоретические предпосылки построения модели анализа рисков новых проектов
- •2.1. Классический подход.
- •2.2. Предугадывая развитие событий
- •III. Математическое моделирование в век компьютеров.
- •3.1. Математические модели как инструмент решения практических задач
- •3.2. Типы математических моделей, используемых в задачах управления
- •IV. Постановка задачи оценки риска инвестиционного проекта
- •V. Пример задачи оценки риска инвестиционного проекта
- •Практическое занятие №1. Имитационное моделирование с применением встроенных функций генерации случайных чисел
- •Практическое занятие №2 имитационное моделирование инструментом "генератор случайных чисел"
- •Практическое занятие №3 статистический анализ результатов имитации
- •Ковариация и корреляция
- •Инструмент анализа данных "корреляция"
- •Инструмент анализа данных «описательная статистика»
III. Математическое моделирование в век компьютеров.
Основные черты современного математического моделирования связаны с тем, что в последнее десятилетие оно быстро теряет академические черты чисто научного и узкопрофессионального направления. Это относится не только к теоретическим вопросам, таким, например, как типизация математических моделей (феноменологические модели, системные модели и все более набирающие силу виртуальные модели) или как проблема адекватности моделей, понимаемая в самом широком смысле. Не менее важны многочисленные проблемы, возникающие при практическом использовании методов и результатов моделирования.
В отличие от академической трактовки моделирования (например, как области вычислительной математики), в практике модельных задач большое внимание приходится уделять проблеме взаимоотношения моделирования с «Внешним миром». «Внешний мир» - источник идей и данных для моделирования, в нем живут как заказчики конкретных исследований, так и «Конечные потребители» компьютерной продукции. Поэтому в область моделирования вторгаются проблемы, никак не укладывающиеся в академические рамки, в том числе и разные аспекты общения с «Заказчиком» модели - лицом, для которого и в интересах которого создается модель.
Процесс математического моделирования, в общих чертах, можно представить триадой: «модель - алгоритм – программа».
Под моделью при этом понимается «эквивалент» объекта, отражающий в математической форме важнейшие его свойства - законы, которым он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям, и т.д.
Выбор вычислительных алгоритмов - следующий этап, а разработка программ, переводящих модель и алгоритм на понятный компьютеру язык, завершает создание рабочего инструмента исследователя.
Готовая триада тестируется в «пробных» экспериментах. На этом этапе посредством цепочки усложнений (иерархии все более полных моделей) обеспечивается ее адекватность. После этого можно переходить к «опытам», дающим все требуемые качественные и количественные свойства и характеристики объекта.
Построение моделей представляет собой применение фундаментальных законов природы, вариационных принципов, аналогий, иерархических цепочек.
Процесс построения модели включает в себя следующие этапы:
Cловесно-смысловое описание объекта или явления (формулировка «предмодели»);
Завершение идеализации объекта и упрощение описания;
Переход к выбору или формулировке закона (вариационного принципа, аналогии и т.п.) и его записи в математической форме;
Завершает формулировку модели ее «оснащение» (задание начального состояния и параметров объекта), формулируется цель исследования.
Модель изучается всеми доступными методами (в том числе с применением различных подходов и вычислительных методов);
В результате исследования модели достигается поставленная цель. При этом должна быть установлена всеми возможными способами (сравнением с практикой, сопоставлением с другими подходами) ее адекватность - соответствие объекту и сформулированным предположениям.