- •Вопросы к экзамену по курсу "Эконометрика" для студентов экономического факультета групп 3.1 2011/12 уч. Год
- •Определение эконометрики. Предмет и методы эконометрики.
- •Классификация моделей и типы данных.
- •Этапы построения эконометрической модели.
- •Модель парной регрессии.
- •6.Условия нормальной линейной регрессии (Гаусса-Маркова)
- •Метод наименьших квадратов.
- •Свойства коэффициентов регрессии.
- •Нелинейная регрессия. Методы линеаризации.
- •Функциональная спецификация модели парной регрессии.
- •Интерпретация линейного уравнения регрессии.
- •Определение тесноты связи между факторами: линейный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации.
- •Оценка тесноты связи в нелинейной регрессионной модели.
- •Оценка существенности параметров и статистическая проверка гипотез. T-критерий Стьюдента.
- •Взаимосвязь t-статистики и f-статистики для парной регрессии.
- •Коэффициент эластичности. Его смысл и определение.
- •Оценка статистической значимости уравнения в целом. F-критерий Фишера.
- •Модель множественной регрессии.
- •Ограничения модели множественной регрессии.
- •Идентификация параметров множественной регрессии мнк.
- •Интерпретация множественного уравнения регрессии.
- •Показатели тесноты связи во множественном регрессионном анализе - парные и частные коэффициенты корреляции.
- •Стандартизированное уравнение множественной регрессии.
- •Коэффициент множественной корреляции, скорректированный коэффициент множественной корреляции, множественный коэффициент детерминации.
- •Оценка статистической значимости множественных коэффициентов регрессии, t-критерий Стьюдента.
- •Модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
- •Оценка статистической значимости множественного уравнения регрессии, f-критерий Фишера.
- •Спецификация модели множественной регрессии. Свойства множественных коэффициентов регрессии.
- •Решение проблемы выбора модели (с ограничением и без ограничения).
- •Методы отбора факторов: априорный и апостериорный подходы.
- •Гетероскедастичность и автокорреляция случайного члена.
- •Автокорреляция 1-го порядка и критерий Дарбина-Уотсона.
- •Тест серий (критерий Бреуша-Годфри)
- •Тесты на гетероскедастичность: Голдфелда-Квандта, тест Уайта.
- •Системы регрессионных (одновременных) уравнений.
- •Структурная и приведенная формы модели.
- •Эндогенные и экзогенные переменные. Проблема идентифицируемости систем уравнений.
- •Оценивание параметров в системах одновременных уравнений: косвенный и двухшаговый мнк.
Вопросы к экзамену по курсу "Эконометрика" для студентов экономического факультета групп 3.1 2011/12 уч. Год
Определение эконометрики. Предмет и методы эконометрики.
Эконометрика — это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными (1926, Рагнар Фриш).
Айвазян полагает, что эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать количественные выражения качественным зависимостям.
Эконометрика: статистика, математика, эконом теория.
Результаты экономической теории носят качественный характер, а эконометрика вносит в них эмпирическое содержание.
- Математическая экономика выражает экономические законы в виде математических соотношений, а эконометрика осуществляет опытную проверку этих законов. - Экономическая статистика дает информационное обеспечение исследуемого процесса, а эконометрика проводит анализ количественных взаимосвязей между показателями.
Базовые понятия эконометрики:
Математическое определение:
Результат, формируемый на математическом языке, представляет интерес лишь в том случае, если удается его экономическая интерпретация.
Экономическое определение:
Экономическая составляющая эконометрики является первичной. Именно экономика определяет постановку задачи и исходные предпосылки
Название “эконометрия” (эконометрика) было введено в 1926 г. норвежским экономистом и статистиком Рагнаром Фришем. Этот термин был принят по аналогии с термином “биометрия” - область биологических исследований, где используются статистические методы.
Р.Фриш определил эконометрику следующим образом: “эконометрика представляет собой синтез политической экономии, математики и статистики”.
Другое определение дал польский экономист Оскар Ланге: ”Эконометрика - это наука, занимающаяся определением при помощи статистических методов конкретных количественных закономерностей, наблюдаемых в экономической жизни”.
Таким образом эконометрика отличается и от экономической теории, и от статистики. От экономической теории отличается тем, что она ставит своей задачей статистически при помощи конкретных количественных связей выразить те закономерности, которыми экономическая теория занимается в общем и схематично. Например: функция спроса в общем виде и функция спроса на конкретный товар для России в 1999 г.
Эконометрические проблемы решаются с помощью статистических исследований и методов. Экономическая статистика дает для эконометрики фактический материал, который позволяет установить количественные закономерности, связывающие изучаемые величины. Схема эконометрических исследований данной проблемы остается той же, но численные значения изучаемых величин будут различными в различных исторических условиях.
Таким образом, эконометрика связывает между собой экономическую теорию и экономическую статистику и стремится при помощи математико-статистических методов придать конкретное количественное выражение общим схематическим закономерностям, устанавливаемым экономической теорией.
То есть эконометрика конкретизирует некоторые закономерности, открытые экономической теорией, а статистика предоставляет цифровой материал.
Эконометрика – это наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов.
Так как в экономике мы не можем проводить многократные эксперименты, то для исследования экономических процессов используются модели. На основе экономической теории модель сначала формулируется, затем оцениваются неизвестные параметры (на эмпирических данных), дается прогноз, оценивается точность прогноза и вырабатываются рекомендации по экономической политике.