16. Предопределенные переменные включают в себя:

• экзогенные переменные, определенные внешними для данной модели факторами

• экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные

• эндогенные переменные

• эндогенные переменные и лаговые экзогенные переменные

17. При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей ...

• конструктивный

• независящий от времени

• стохастический

• аналитический

22.Применим ли метод наименьших квадратов для расчёта параметров нелинейных моделей?

• нет,

• да,

• применим после её специального приведения к параболическому виду

• применим после её специального приведения к линейному виду.

33.Пусть зависимость выпуска (Y) от затрат капитала (K) и труда (L) описывается функцией Кобба-Дугласа Y = AK^αL^β. Тогда ... Укажите не менее двух вариантов ответа

• эластичность выпуска по затратам капитала равна α

• эластичность выпуска по затратам труда равна β

• эластичность выпуска по затратам капитала равна β

• эластичность выпуска по затратам труда равна α

17.С помощью значений таблицы дисперсионного анализа определить значимость регрессии, используя F-критерий. Критическое значение F(α,f1,f2) = 4.3 при уровне значимости α=0.05 и степенях свободы f1= 1 и f2= 25. Какой вывод можно сделать о качестве использованной модели регрессии? Компоненты дисперсии Число степеней свободы Средние квадраты 26 ? 1 ? 25 ?

• – Модель адекватна исходным данным

• – Модель адекватна исходным данным

• – Модель не адекватна исходным данным

• – Модель не адекватна исходным данным

42. С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии:

• уменьшаются

• увеличиваются

• не изменяются

43. С увеличением объема выборки:

• увеличивается точность оценок

• увеличивается точность прогноза, построенного на основании модели

• уменьшается коэффициент детерминации

• оценки становятся не состоятельными

18. Cистема независимых эконометрических уравнений

• решается двухшаговым МНК

• решается косвенным МНК

• решается обычным МНК

• решается трехшаговым МНК

19. Случайная компонента временного ряда отражает ...

• влияние глобальных долговременных факторов

• влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации

• влияние факторов, периодически повторяющихся через некоторые промежутки времени

• общую тенденцию изменения корреляционной зависимости

41. Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из:

• теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, и случайного отклонения

• теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, скорректированного на величину стандартной ошибки

• теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и остаточной дисперсии 9.Степень влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

• парного линейного коэффициента корреляции;

• частного коэффициента корреляции;

• индекса корреляции;

• коэффициента детерминации;

• коэффициента регрессии.

20. Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда:

• модель идентифицируема

• модель неидентифицируема

• модель сверхидентифицируема

• модель идентифицируема или сверхидентифицируема

14.Степень усредненного влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

• частного коэффициента корреляции;

• индекса корреляции;

• коэффициента детерминации;

• коэффициента регрессии.

39.Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

• свидетельствует о значимости коэффициентов регрессии

• показывает насколько лучше рассматриваемая модель регрессии по сравнению с тривиальной моделью

• свидетельствует о наличии (отсутствии) автокорреляции

• является мерой сравнения качества любых двух регрессионных моделей

21. Тест Чоу проводится для выяснения

• автокорреляции остатков временного ряда

• наличия гетероскедастичности в выборке

• структурной стабильности тенденции временного ряда

• стационарности временного ряда

11.Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид: . Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?

• Сила влияния фактора х₂ на результативный признак выше силы влияния фактора х₁;

• Сила влияния фактора х₁ на результативный признак выше силы влияния фактора х₂;

• Сила влияния фактора х₂ на результативный признак равна силе влияния фактора х₁.

22. Установить соответствие:

Вывод о наличии (отсутствии) автокорреляции	Попадание статистики Дарбина- Уотсона DW на интервал, границы которого определяются нижним -и верхним - значениями критической точки
1) неопределенность	А)
2) существует отрицательная автокорреляция	Б) или
3) автокорреляция отсутствует	В)
4) существует положительная автокорреляция	Г) ≤

• 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

• 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

• 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

• 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

34.Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения: 1. гипербола

2. парабола третьего порядка

3. многофакторная

4. линейная. Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания * y = a + b⋅x + c⋅x² + d⋅x³ + ε -2 * y = a + b⋅x₁ + c⋅x₂ + d⋅x₃ + ε -3 * y = a + b⋅x + ε - 4 *1/ y = a + bx + ε - 1

Ответы:1)-4, 2)-1,3)-2,4)-3

23. Установить последовательность алгоритма теста Дарбина- Уотсона:

1. вычисление остатков

2. оценка регрессии

3. определение интервала попадания статистики Дарбина- Уотсона

4. вычисление статистики Дарбина- Уотсона:

• 2143

• 1234

• 3412

• 4321

24. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются ...

• периодическим воздействием на величину экономического показателя

• случайным воздействием на уровень временного ряда

• долговременным воздействием на экономический показатель

• возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени

3. Факторная дисперсия вычисляется по формуле:

• ;

• ;

• ;

• .

10.Частный критерий Фишера вычисляется по формуле:

• ;

• ;

• ;

• .

6. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:

23.Что показывает коэффициент регрессии показательной модели?

• на сколько единиц изменится y, если x изменился на единицу,

• на сколько процентов изменится y, если x изменился на один процент,

• относительную величину изменения y при изменении x на единицу.

24.Что характеризует частный коэффициент корреляции множественной линейной регрессии?

• совокупное влияние всех факторов, включенных в модель, на результирующую переменную

• степень взаимного влияния всех факторов, включенных в модель

• тесноту линейной между объясняемой переменной и объясняющим фактором с учётом влияния прочих факторов, включенных в модель

• тесноту линейной связи между объясняемой переменной и объясняющим фактором при исключении влияния прочих факторов, включенных в модель

25.Что является оценкой значимости уравнения регрессии в целом?

• F-статистика

• индекс корреляции

• коэффициент детерминации

• коэффициент регрессии

25. Экзогенные переменные - это

• взаимозависимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые внутри модели

• независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели

• переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени

26. Эндогенные переменные в предшествовавшие моменты времени называются

• лаговыми переменными

• предопределенными переменными

• тождественными переменными

• экзогенными переменными

27. Эндогенные переменные ...

• могут коррелировать с ошибками регрессии

• не зависят от экзогенных переменных

• влияют на экзогенные переменные -

• могут быть объектом регулирования