19. Риск (определение, классификация). Защита от риска (страхование, диверсификация, хеджирование)

Риск — возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода.Риск всегда обозначает вероятностный характер исхода, при этом в основном под словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного результата (потерь), хотя его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от ожидаемого.

Можно выделить две давно сложившиеся точки зрения на риск — первая основана на научных и технических оценках: так называемый теоретический риск, вторая зависит от человеческого восприятия риска: так называемый эффективный риск. Эти две точки зрения непрерывно конфликтуют в социальных, гуманитарных и политических науках.

Хеджирование риска одновременно со снижением вероятности понести убытки влечет за собой отказ от возможной прибыли. Таким образом, фермеры, продающие свой будущий урожай по фиксированной цене с тем, чтобы избежать риска сезонного понижения цен, отказываются тем самым от прибыли в случае повышения цен. Финансовые рынки предлагают разнообразные механизмы для хеджирования рисков, связанных с неопределенностью цен на товары, акции, процентные ставки и валютные курсы.

Страхование предполагает выплату премии (цены, которую вы платите за страховой полис) (premium) во избежание убытков. Приобретая страховку, вы соглашаетесь пойти на гарантированные потери (страховой взнос, который выплачивается за полис) взамен вероятности понести гораздо больший ущерб, вполне вероятный в отсутствие страхового полиса.

Диверсификация — объединении и распределении риска. Диверсификация портфеля ценных бумаг означает распределение инвестиций между несколькими видами акций вместо концентрации их в одном из активов. Неустойчивость диверсифицированного портфеля в целом ниже, чем неустойчивость каждой из его составляющих.

19. Безопасность в строительстве. Обеспечение требуемого уровня надежности (система планово-предупредительных ремонтов)

Оптимальное значение уровня безопасности зависит от двух характерных параметров - риска отказа конструкции и ценой безопасности . Чем выше затраты на создание конструкции, тем выше ее надежность , но в силу экономических причин и возникает определение оптимального, требуемого уровня безопасности .

Требуемый уровень безопасности может быт назначен:

1. из соображений приемлемой вероятности гибели людей сопоставимой с

другими несчастными случаями.

2. из соображений экономических затрат на строительство и возможный восстановительный ремонт.

3. из соображений максимизации прибыли от существования сооружения.

19. Четыре основных задачи в инженерной теории надежности, связь коэффициента запаса, коэффициентов вариации нагрузочного фактора, сопротивления нагрузке

Теория надежности изучает методы обеспечения стабильности работы объектов (изделий, устройств, систем и т.п.) в процессе проектирования, производства, приемки, эксплуатации и хранения. Устанавливает и изучает количественные показатели надежности. Исследует связь между показателями эффективности и надежности.

Коэффициент запаса - это отношение некоторого предельного напряжения к максимальному напряжению, возникаемому в конструкции.

Максимальное напряжение в конструкции не должно превышать допускаемого напряжения для данного материала определенного с учетом коэффициента запаса для заданных условий работы.

Кзап=М(R)M(Pср)

 коэффициент   вариации  ‑ отношение стандартного отклонения к среднему арифметическому, выраженное в процентах (обозначается в статистике буквой V). Коэффициент вычисляется по формуле: .

Смысл  коэффициента   вариации  состоит в том, что он, в отличие от s, измеряет не абсолютную, а относительную меру разброса значений признака в статистической совокупности.

          Чем больше V, тем совокупность менее однородна.