- •2. Примеры экономических задач.
- •4.Этапы решения экономических задач математическими методами.
- •5.Принципы построения экономико-математических моделей.
- •12.Критерий оптимальности в стандартном симплекс-методе
- •6. Построение экономико-математических моделей
- •7.Формы задач линейного программирования
- •17. Теоремы двойственности
- •3. Классификация моделей и задач в математическом программировании
- •Классификация моделей.
- •1.Предмет и задачи курса. Методы и область применения дисциплины.
- •9. Геометрическая интерпретация задач линейного программирования.
- •10. Алгоритм решения задач линейного программирования графическим методом.
- •11.Построение опорных планов в симплексном методе решения злр
- •13. Алгоритм симплекс-методу
- •8.Свойства задач линейного программирования.
- •16.Симметричные двойственные задачи
- •14 Вырожденность в задачах линейного программирования.
- •19.Оценки как мера дефицитности ресурсов в рентабельности отдельных видов продукции
- •20. Экономический смысл 3 теоремы двойственности
- •15. Симплекс метод с искусственным базисом
- •18.Задача рационального использования ресурсов. Экономический смысл ограничений двойственных задач, их переменных и их оптимальных решений
- •21. Модели транспортной задачи
- •22. Методы составления начальных опорных планов транспортной задачи
- •27. Решение злп с использованием пк.
- •28. Определение дефицитных видов ресурсов и убыточных видов продукции.
- •23. Методы потенциалов решения транспортной задачи
- •24. Тз с ограничениями на пропускные способности
- •29. Определение границ утойчивости двоственных оценок
- •25. Транспортная задача по критерию времени
- •26. Задача о назначениях
- •30. Постановка задачи целочисленного линейного программирования
- •30. Понятие об отдельных подклассах задач
- •34. Метод ветвей и границ
- •38. Метод множителей лагранжа
- •40. Выпуклое множество. Теорема куна-таккера
- •50.Качественный анализ риска
- •65. Проверка временного ряда на наличие тренда
- •55. Понятие доверительного интервала
- •56. Проверка гипотез
- •57. Точечный и интервальный прогноз
- •59.Система одновременных уравнений
- •60. Основные положения регрессионного анализа
- •66 Методы сглаживания и выравнивания динамических рядов.
- •54. Оценка ковариационной матрицы
- •63. Виды эконометрических моделей динамики
- •42. Игра как мате. Модель конфликта
- •37. Постановка задачи нелинейного программирования
- •53. Построение модели линейной регрессии
- •33. Метод гомори
- •47. Сведение матричных игр к злп
- •61. Линейная модель множественной регрессии
- •43. Матричные игры двух лиц
- •51. Способы количественной оценки рисков
- •52. Принятие решений в условиях риска
- •64.Тренд, виды трендов
- •49. Общая схема управления рисками
- •31. Условно-оптимальное решение
- •45. Решение матричных игр графическим способом
- •44. Доминирование строк и столбцов
- •46.Аналитический метод решения игр
- •35. Причины возникновения и примеры нелинейностей в оптимизационных экономических задачах
- •32. Составление дополнительных ограничений
12.Критерий оптимальности в стандартном симплекс-методе
Критерий оптимальности решения при отыскании максимума линейной функции: если в выражении линейной функции через неосновные переменные отсутствуют положительные коэффициенты при неосновных переменных, то решение оптимально.
Критерий оптимальности решения при отыскании минимума линейной функции: если в выражении линейной функции через неосновные переменные отсутствуют отрицательные коэффициенты при неосновных переменных, то решение оптимально.
6. Построение экономико-математических моделей
Моделью называют некий объект, кот. способен в определенных условиях замещать собой исследуемую систему, воспроизводя все интересующие исследователя свойства и характеристики оригинала. При этом модель должна быть более проста для исследования, чем исходная система. Ход построения и исследования экономико- математической модели включает в себя следующие этапы:
1. Постановка задачи. На данном этапе формулируется задача построения математической модели, выявляются основные предположения и допущения, которые будут положены в основу модели.
2. Формализация модели. На данном этапе, исходя из сделанных предположений, осуществляется запись модели в виде математических соотношений.
3. Математический анализ модели. На данном этапе с помощью математического аппарата выявляются основные свойства построенной модели, а также добываются новые знания об исследуемой системе, адекватные реальности в той же мере, что и предпосылки, положенные в основу модели.
4. Численный анализ модели с помощью ЭВМ. На данном этапе с помощью вычислительной техники выявляются альтернативные сценарии поведения и развития исследуемой системы.
5. Анализ результатов моделирования. На данном этапе проверяется соответствие реальной действительности тех предположений и допущений, которые были положены в основу модели и (как следствие) возможности применения результатов моделирования на практике.
7.Формы задач линейного программирования
Различают 3 формы: -общую; - стандартную(симметричную); -каноническую( основную)
Общая:
Стандартная(симметричная):
-задача на максимум: , ,
-задача на минимум: , ,
Каноническая (основная): , . Стараются добиться неотрицательности . Все 3 формы эквивалентны между собой, в том смысле , что каждая из них может быть получена из любой другой путем преобразований.
17. Теоремы двойственности
Основная теорема двойственности линейного программирования. Если одна из пары двойственных задач обладает оптимальным решением, то и двойственная к ней задача также имеет оптимальное решение. Причем значения целевых функций на этих решениях равны. Если одна из пары двойственных задач не имеет решения ввиду неограниченности целевой функции, то другая задача не имеет решения в виду несовместности системы ограничений.
Вторая теорема двойственности. Если хотя бы одно оптимальное решение одной из двойственных задач обращает i-е ограничение этой задачи в строгое неравенство, то i-я компонента (т.е. или ) каждого оптимального решения второй двойственной задачи равна нулю. Если же i-я компонента хотя бы одного оптимального решения одной из двойственных задач положительна, то каждое оптимальное решение другой двойственной задачи обращает i-е ограничение в строгое равенство.
Т.е. оптимальные решения и пары двойственных задач удовлетворяют условиям
Экономически это означает, что если по некоторому оптимальному плану производства расход i-го ресурса строго меньше его запаса , то в оптимальном плане соответствующая двойственная оценка единицы этого ресурса равна нулю. Если же в некотором оптимальном плане оценок его i-я компонента строго больше нуля, то в оптимальном плане производства расход соответствующего ресурса равен его запасу. Отсюда следует вывод: двойственные оценки могут служить мерой дефицитности ресурсов. Дефицитный ресурс (полностью используемый по оптимальному плану производства) имеет положительную оценку, а ресурс избыточный (используемый не полностью) имеет нулевую оценку.
Теорема .(об оценках). Двойственные оценки показывают приращение функции цели, вызванное малым изменением свободного члена соответствующего ограничения задачи математического программирования, точнее
(3)