![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •Содержание
- •Введение
- •Постановка задачи
- •Теоретическая часть
- •Регрессионный анализ
- •Исходные данные и их обработка
- •Основные характеристики выборки
- •Корреляционный анализ
- •Регрессия Линейная регрессия
- •Параболическая регрессия
- •Проверка гипотез статистиками
- •Метод доверительных интервалов
- •Заключение
- •Список литературы
Основные характеристики выборки
Числовые характеристики X:
-
M*(x) = 5,4433;
-
D*(x) = 7,4088;
-
S2(x) = 7,4836;
-
σ*(x) = 2,7219;
-
s*(x) = 2,7365;
-
-
-
-
-
-
-
начальные и центральные моменты первого, второго и третьего порядков:
Числовые характеристики Y:
-
M*(y) = 10,6568;
-
D*(y) =39,6181;
-
S2(y) =40,0182;
-
σ*(y) = 6,2943;
-
s*(y) = 6,3260;
-
-
-
-
-
-
-
начальные и центральные моменты первого, второго и третьего порядков:
Корреляционный
момент
и коэффициент корреляции
:
Полученное
значение коэффициента корреляции
характеризует обратную связь между
исследуемыми величинами, т. к. оно
положительно. Так как
принимает значение близкое к 1, то X
и Y
зависимы.
При увеличении X
Y
увеличивается.
Построим диаграмму рассеивания для данных значений X и Y:
Рис. 1. Диаграмма рассеивания
Корреляционный анализ
Для
корреляционного анализа данные удобнее
представить в виде корреляционной
таблицы.
Область попадания точек разбиваем на
7 интервалов по X
и 7 по Y.
В первой строке таблицы укажем средние
значения интервалов для Y,
а в первом столбце – средние значения
интервалов по X.
На пересечении строк и столбцов находятся
частоты
наблюдаемых пар значений признаков.
x/y |
1,4286 |
2,8572 |
4,2857 |
5,7143 |
7,1429 |
8,5714 |
10 |
ny |
3,2857 |
8 |
4 |
2 |
1 |
1 |
3 |
0 |
19 |
6,5715 |
2 |
10 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
17 |
9,8572 |
0 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 |
13,1429 |
0 |
0 |
1 |
10 |
4 |
0 |
0 |
15 |
16,4286 |
0 |
0 |
0 |
2 |
10 |
5 |
0 |
17 |
19,7143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
10 |
6 |
19 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
nx |
10 |
14 |
12 |
14 |
18 |
18 |
14 |
100 |
С помощью корреляционной таблицы мы сможем найти оценки для X:
,
где
,
=
6,0857;
,
=7,4946;
,
=
8,7473;
,
=2,7376;
,
=2,9570.
С помощью корреляционной таблицы найдем числовые характеристики Y:
,
где
,
=12,3215;
,
=41,7532;
,
=48,7121;
,
=
6,4617;
,
=6,9794.
Вычислим начальные моменты первого, второго и третьего порядков для X и Y:
Вычислим центральные моменты второго и третьего порядков для X и Y:
Используя данные корреляционной таблицы, построим гистограммы, полигоны и графики эмпирических функций распределения для X и Y (см. рис. 2 — рис. 7):
Рис. 2. Гистограмма частот по X
Рис. 3. Гистограмма относительных частот по X
Рис. 4. Гистограмма частот по Y
Рис. 5. Гистограмма относительных частот по Y
Гистограмма представляет собой графическое изображение зависимости частоты попадания элементов выборки от соответствующего интервала группировки.
Рис. 6. Полигон частот по X
Рис. 7. Полигон относительных частот по X
Рис. 8. Полигон частот по Y
Рис. 9. Полигон относительных частот по Y
Полигоны представляют собой один из способов графического представления плотности вероятности случайной величины.
Рис. 10. Эмпирическая функция распределения по X
Рис. 11. Эмпирическая функция распределения по Y
Эмпирическая функция распределения служит для оценки теоретической функции распределения генеральной совокупности.