13) Тема: Создание приложения на vba для нефтепереработки

Цели VBA:

• Рассмотреть возможности VBA, позволяющие разрабатывать завершенные системы поддержки принятия решений на основе ограниченной модели оптимизации, в которой с помощью VBA отображаются диалоговые окна для ввода параметров и результаты выводятся в виде диаграмм с отчетами.

• Разработка и изучение моделей линейного программирования нефтепереработки.

Методические указания:

В этом приложении должна быть продемонстрирована типичная модель линейного программирования (в данном случае это модель нефтепереработки), используемая для создания эффективной системы поддержки принятия решений с использованием небольших фрагментов VBA-кода. Ключевым моментом такого приложения должно является возможность применения модели с фиксированным набором данных. В частности, приложение будет работать только с тремя типами сырой нефти, перерабатываемой в три марки бензина. Это значительно ограничивает возможности практического применения приложения. Но ограниченность модели позволяет настроить большую часть приложения на этапе разработки, не требуя создания громоздкого кода VBA. Таким образом, можно быстро разработать модель линейного программирования, отчет и несколько диаграмм. Единственной задачей, реализуемой с помощью VBA, является получение входных параметров от пользователя и запуск надстройки Поиск решения. На этапе разработки приложения вам придется обратить особое внимание на целый ряд параметров Excel, но конечное приложение будет достаточно простым, оно не содержит громоздкого VBA-кода.

14) Тема: Создание приложения на vba для расчета цен американских и европейских опционов

Методические указания:

Коэффициент "бета" является мерой чувствительности цены акции к изменению индексов курсов ценных бумаг¹. Данный коэффициент определяет регрессию цены акции в ответ на состояние рынка. Если коэффициент "бета" акции больше 1, то цена акции достаточно непостоянна; если рынок ценных бумаг изменяется на определенный процент, то цена акции изменяется на больший процент. Если коэффициент "бета" меньше 1, то справедливо обратное утверждение. Данное приложение рассчитывает коэффициент "бета" для любой компании при наличии данных о ежемесячных ценах акций и состоянии рынка. В нем используется четыре критерия для поиска наиболее удачного уравнения регрессии.

Кроме того, в приложении представлен еще один способ получения данных. В данном случае данные импортируются из другого файла Excel.

Цели VBA:

• Показать, как данные из одной книги могут использоваться в приложении VBA, расположенном в другой книге.

• Продемонстрировать две новые возможности списков; речь идет о поддержке двухстолбцовых списков и использовании свойства RowSource при заполнении списков данными.

• Показать, как создается код обработки событий Click переключателя.

• Научится применять метод нелинейной оптимизации для прогнозирования коэффициентов "бета" с помощью одного из четырех возможных критериев оптимизации.

Функциональные возможности приложения

Приложение должно быть расположено в файле StockBeta.xls и получает необходимые данные их файла StockData.xls. Предполагается, что оба файла находятся в новой папке. Файл StockData. xls содержит данные о ежемесячных ценах на опционы крупных американских компаний в 90-х годах. Кроме того, в него включены данных по индексу S&P 500 за тот же период. Пользователь может выбрать любую компанию, период времени не менее 12 месяцев и один из четырех критериев оптимизации: сумму квадратичных ошибок, взвешенную сумму квадратичных ошибок, суй абсолютных ошибок или максимальную абсолютную ошибку. После этого применения на основе сведений о ценах акций и информации о состоянии рынка определяя коэффициент "бета", базируясь на выбранном критерии. Таким образом, оценивается следующее регрессионное уравнение: Y = а + bХ, где Y — цена акции, Н состояние рынка, a b — коэффициент "бета" акции. Пользователю должна предоставляться возможность просматривать в графическом виде временные зависимости реализуемых и прогнозируемых на основе регрессионных уравнений цен на акции.

Каждая компания представлена отдельным листом с данными (файл stocs-Data.xls). Пользователь может добавить новые листы для других компаний, приложение автоматически распознает их. Если пользователю необходимо защитить приложение для более актуальных, с его точки зрения, данных (например,» 2000 года), то в VBA-код потребуется внести небольшие изменения. В исходном» стоянии код обеспечивает обработку ежемесячных данных за 90-е годы.