- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Связь/Списки).
«Фильтр ценных бумаг» – служит для ограничения списка инструментов, отображаемых в таблице. Для пользования фильтром необходимо сначала выбрать класс инструментов в окне «Выбранные классы».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер», предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр клиентов» – фильтр кодов клиентов, отображаемых в столбце «Комментарий».
«Фильтр счетов депо» – фильтр по полю «Счет».
«Показывать полученные» – если флажок установлен, то в таблице будут показываться заявки со значением «Получена» в поле «Направленность». Если флажок снят, то такие заявки не отображаются. Фильтр применим для разделения отправленных и принятых заявок на разные таблицы.
«Показывать отправленные» - если флажок установлен, то в таблице будут показываться заявки со значением «Отправлена» в поле «Направленность». Если флажок снят, то такие заявки не отображаются.
«Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы будут выделяться цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»: «Активна» – красным цветом, «Исполнена» – синим, «Снята» – черным. Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
«Фильтр состояния» – выбор отображаемых заявок по значению поля «Состояние». Настраивается установкой флажков на состояниях заявки, требуемых для показа в таблице. Может использоваться, например, для отображения в таблице только активных заявок.
«Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». Настраивается установкой флажков на направлениях операции, требуемых для показа в таблице. Применим для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
Доступные операции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC и сохранения в текстовый файл.
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – поставить новую заявку с параметрами, аналогичными выбранной заявке,
Двойное нажатие правой кнопки мыши на строке – снять выбранную заявку,
«F2» - подать заявку,
«Ctrl»+«D» - снять выбранную заявку.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл заявки на внебиржевые сделки из таблицы» – записать в файл только те заявки, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все заявки на внебиржевые сделки» – записать в файл все имеющиеся заявки, без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Все заявки на внебиржевые сделки(илиЗаявки на внебиржевые сделки из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.
№ |
Параметр |
Примечание |
|
№ |
Параметр |
Примечание |
1. |
Номер |
|
|
17. |
Партнер |
|
2. |
Время |
В формате «ЧЧ:ММ:СС» |
|
18. |
Трейдер |
|
3. |
Бумага |
|
|
19. |
Дилер |
|
4. |
Класс |
|
|
20. |
Ставка РЕПО |
|
5. |
Код бумаги |
|
|
21. |
Цена выкупа |
|
6. |
Операция |
«B» - покупка, «S» – продажа |
|
22. |
Ставка возмещения |
|
7. |
Счет |
|
|
23. |
|
|
8. |
Состояние |
«O» - активна, «W» - снята, «M» - исполнена |
|
24. |
Код клиента |
|
9. |
Цена |
|
|
25. |
Снята(время) |
В формате «ЧЧ:ММ:СС» |
10. |
Процентный доход |
|
|
26. |
|
|
11. |
Количество |
|
|
27. |
Сумма РЕПО |
|
12. |
Объем |
|
|
28. |
Срок РЕПО |
|
13. |
Доходность |
|
|
29. |
Объем выкупа РЕПО |
|
14. |
Ссылка |
|
|
30. |
Начальный дисконт(%) |
|
15. |
Примечание |
примечание в формате <клиент (5)>/<поручение (14)> |
|
31. |
Нижний дисконт(%) |
|
16. |
Код расчетов |
|
|
32. |
Верхний дисконт(%) |
|
Пример строки файла:
243659471,10:27:03,Ростел-ао,РЕПО: Акции ММВБ,RTKM,B,S01-00000F00,W,70.2000,,78720,5526144.00,,, 55/,R07,Дилер1,NU0080000100,Дилер2,7.8000,70.3050,10.00,,55,10:27:14,,5526144.00,7,5534409.60,,,
Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки
меню Торговля / РПС / Безадресные внебиржевые заявки