- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
Неисполненные отправленные заявки-отчеты со статусом «Активна» доступны для снятия. Полученные заявки-отчеты для отмены недоступны.
Снятие заявки-отчета может быть произведено одним из следующих способов:
В Таблице заявок-отчетов на сделки РПС (снимаемая заявка должна быть выбрана):
Выбором пункта контекстного меню «Снять отчет»;
Двойным щелчком правойкнопки мыши на строке с заявкой;
Нажатием кнопки на панели инструментов;
Нажатием клавиш «Ctrl»+«D» на снимаемой заявке.
Общим способом выполнения транзакций - нажатием кнопки на панели инструментов, выбором соответствующего класса (например «РПС Акции 1-го уровня») и операции «Отмена безадресной заявки». Эта же операция может быть выполнена горячей клавишей «Ctrl»+«T».
В открывшемся окне укажите параметры (звездочкой (*) отмечены обязательные поля):
«Отчет»*– Номер отменяемой заявки-отчета.
«Трейдер» – идентификатор трейдера, подавшего заявку.
«Фирма» - идентификатор фирмы-участника торгов, от имени которой подана заявка.
«Инструмент»* – выберите название инструмента из списка ценных бумаг данного класса.
Таблица заявок на внебиржевые сделки
меню Торговля / РПС / Внебиржевые заявки
Назначение
Просмотр состояния полученных и отправленных адресных заявок, поданных с начала торговой сессии.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельной заявке. В столбах таблицы указаны параметры заявок, имеющие следующие значения:
Название поля |
Значение |
Номер |
Регистрационный номер заявки в торговой системе |
Дата |
Дата регистрации заявки в торговой системе |
Выставлена(время) |
Время регистрации заявки в торговой системе |
Снята(время) |
Время отзыва заявки из торговой системы (для заявок со статусом «Снята») |
Бумага сокр. |
Сокращенное наименование инструмента |
Бумага |
Наименование инструмента |
Код бумаги |
Код инструмента в торговой системе |
Класс |
Наименование класса инструментов |
Код класса |
Код класса в торговой системе |
Операция |
Направление операции – «Купля» либо «Продажа» |
Счет |
Счет депо участника торгов, в отношении которого осуществляется заявка |
Цена |
Цена заявки, за единицу инструмента |
Количество |
Количество бумаг в заявке, выраженное в лотах |
Трейдер |
Идентификатор трейдера фирмы-участника торгов, отправившего заявку |
Дилер |
Идентификатор участника торгов, отправившего заявку |
Орг-я трейдера |
Наименование участника торгов, отправившего заявку |
UID |
Код пользователя на сервере QUIK |
Трейдер партнера |
Идентификатор трейдера фирмы, которому адресована заявка. Поле обычно не используется и пустое |
Партнер |
Идентификатор участника торгов, которому адресована заявка |
Орг-я партнера |
Наименование участника торгов, которому адресована заявка |
Код клиента |
Код клиента, указанный в заявке |
Комментарий |
Составное поле, отображающее код клиента и текстовый комментарий к заявке, разделенные символом «/» |
Ссылка |
Текст-связка для однозначного соответствия двух встречных адресных заявок |
Состояние |
Состояние заявки. Возможные значения:
|
Код расчетов |
Код расчетов по сделке |
Направленность |
Направленность заявки. Возможные значения:
|
Доходность |
Доходность по цене заявки, в % |
Объем |
Объем заявки в денежном выражении |
* Цена выкупа |
Цена второй части РЕПО, за единицу инструмента |
Купонный процент |
Величина купонного процента по облигациям в денежном выражении |
Ставка возмещения (%) |
Ставка возмещения в случае отказа от исполнения сделки, в % годовых |
* Ставка РЕПО (%) |
Ставка кредитования РЕПО, в % годовых |
ID транзакции |
Значение уникального номера заявки «TRANS_ID» при импорте заявок из файла |
** Сумма РЕПО |
Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату |
** Объем выкупа РЕПО |
Объем сделки выкупа РЕПО, рублей |
** Тип ввода заявки РЕПО |
Тип ввода заявки РЕПО. Возможные значения:
|
** Срок РЕПО |
Срок РЕПО в календарных днях |
** Начальный дисконт(%) |
Начальный дисконт, в % |
** Нижний дисконт(%) |
Нижнее предельное значение дисконта, в % |
** Верхний дисконт(%) |
Верхнее предельное значение дисконта, в % |
** Блокировка обеспечения |
Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО («Да», «Нет») |
* - Параметр используется только в заявках на сделки РЕПО
** - Параметр заявок на сделки РЕПО ГЦБ