- •1 Вопрос Множество элементных событий и определения события
- •2 Вопрос Операции над событиями
- •3 Вопрос Опотный факт для создания теории
- •4 Вопрос Аксиомы теории вероятности
- •5 Ответ Принцип практической уверенности и план и планы его использования
- •6,7 Ответ Зависимые и независимые события. Условная вероятность события.
- •8 Ответ Формула полной вероятности.
- •9 Ответ
- •10 Ответ (схема Бернулли)
- •20 Вопрос Законы распределения непрерывных случайных величин
- •21 Вопрос Нормальное распределение
- •23 Вопрос
- •24 Вопрос Функции случайных аргументов
- •25 Вопрос
- •26 Вопрос Ковариация, коэффициент корреляции.
- •27 Вопрос Свойства дисперсии
- •28 Вопрос средняя арифметическая простая и взвешенная.
- •29 Вопрос Состоятельная оценка неизвестного параметра с в
- •30 Вопрос
- •31 Вопрос Эфективная оценка
- •32 Вопрос метод максимального правдоподобия для отыскивания оценок
- •33 Вопрос
5 Ответ Принцип практической уверенности и план и планы его использования
С интуитивным определением вероятности тесно связан так называемый принцип практической уверенности. Принцип этот можно сформулировать так: «Если вероятность события мала, то следует считать, что в однократном опыте – в данном конкретном случае – это событие не произойдет. И наоборот – при большой вероятности событие следует ожидать».
В основе применения всех выводов и рекомендаций, добываемых с помощью теории вероятностей, лежит принцип практической уверенности, который можно сформулировать следующим образом: если вероятность события А в данном опыте весьма мала, то (при однократном выполнении опыта) можно вести себя так, как будто событие А вообще невозможно, т. е. не рассчитывать на его появление.
В повседневной жизни мы постоянно (хотя и бессознательно) пользуемся этим принципом. Например, выезжая куда-то на такси, мы не рассчитываем на возможность погибнуть в дорожной катастрофе, хотя некоторая (весьма малая) вероятность этого события все же имеется. Отправляясь летом на Кавказ или в Крым, мы не захватываем с собой зимней верхней одежды, хотя какая-то (очень малая) вероятность того, что нас настигнет мороз, всё-таки не равна нулю.
6,7 Ответ Зависимые и независимые события. Условная вероятность события.
Событие A называется независимым от события B, если возможность наступления события A не зависит от того, произошло событие B или нет.
В противном случае события являются зависимыми. Условной вероятностью события B при наличии A называется величина
(2.8)
(при этом полагается, что P(A) не равно 0).
Условную вероятность события P(B/A) можно трактовать как вероятность события B, вычисленная при условии, что событие A произошло.
Заметим, что если имеется несколько событий A1, A2, …, An, то их попарная независимость (т.е. независимость любых двух событий Ai и Aj, i≠j) еще не означает их независимости в совокупности.
Необходимое и достаточное условие
Суждение K является необходимым и достаточным условием суждения X, когда K является как необходимым условием X, так и достаточным. В этом случае говорят ещё что K и X равносильны, или эквивалентны.
Для суждений X типа «объект принадлежит классу M» такое суждение K называется критерием принадлежности классу M.
8 Ответ Формула полной вероятности.
Формула полной вероятности является следствием основных правил теории вероятностей: теорем сложения и умножения вероятностей.
Допустим, что проводится некоторый опыт, об условиях которого можно сделать n исключающих друг друга предположений (гипотез):
{ H1, H2, ¼, Hn}, Hi Ç Hj=Æ при i¹j. (3.1)
Каждая гипотеза осуществляется случайным образом и представляет собой некоторыесобытия, вероятности которых известны:
. (3.2)
Рассматривается некоторое событие A, которое может появиться только совместно с одной из гипотез (3.2). Заданы условные вероятности события A при каждой из гипотез:
(3.3)
Требуется найти вероятность события A. Для этого представим событие A как сумму n несовместных событий
A = (AÇH1)È(AÇH2) È... È(AÇHn). (3.4)
По правилу сложения вероятностей .
По правилу умножения вероятностей P(HiÇA)=P(Hi)×P(A/Hi). Тогда полная вероятность события A:
, (3.5)
т.е. полная вероятность события A вычисляется как сумма произведений вероятности каждой гипотезы на условную вероятность события при этой гипотезе.
Формула (3.5) называется формулой полной вероятности. Она применяется в тех случая, когда опыт со случайным исходом распадается на два этапа: на первом “разыгрываются” условия опыта, а на втором – его результаты.