- •Алгоритм выполнения задачи.
- •2. Рассчитать показатели длительности и временного разрыва
- •3. Рассчитать изменение рыночных стоимостей активов, обязательств и капитала.
- •6. Определить необходимую длительность срочного депозита 2
- •7. Подобрать процентную ставку, при которой стоимость капитала не меняется
Образец таблицы:
Баланс банка на 01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Активы |
Р0 |
Ставка |
Срок |
Длит |
∆Р |
|
Пассивы |
Р0 |
Ставка |
Срок |
Длит |
∆Р |
Кредит |
700 |
0,14 |
01.01.2014 |
2,65 |
-16,25 |
|
Деп.Серт. |
520 |
0,09 |
01.01.2012 |
1,00 |
-4,77 |
Обл. |
200 |
0,12 |
01.01.2020 |
5,97 |
-10,66 |
|
Ср.деп. |
400 |
0,1 |
01.01.2015 |
3,49 |
-12,68 |
|
|
|
|
|
|
|
Обязат-ва |
920 |
|
|
|
-17,45 |
Касса |
100 |
|
|
|
|
|
Капитал |
80 |
|
|
|
-9,46 |
Итого |
1000 |
|
|
3,05 |
-26,91 |
|
Итого |
1000 |
|
|
2,08 |
-26,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DGAP |
1,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Захеджированный портфель (DGAP=0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Активы |
Р0 |
Ставка |
Срок |
Длит |
∆Р |
|
Пассивы |
Р0 |
Ставка |
Срок |
Длит |
∆Р |
Кредит |
700 |
0,14 |
01.01.2014 |
2,65 |
-16,25 |
|
Деп.Серт. |
240 |
0,09 |
01.01.2012 |
1,00 |
-2,20 |
Обл. |
200 |
0,12 |
01.01.2020 |
5,97 |
-10,66 |
|
Ср.деп. |
400 |
0,1 |
01.01.2015 |
3,49 |
-12,68 |
|
|
|
|
|
|
|
Ср.деп. 2 |
280 |
0,1 |
07.12.2016 |
4,72 |
-12,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Обязат-ва |
920 |
|
|
|
-26,91 |
Касса |
100 |
|
|
|
|
|
Капитал |
80 |
|
|
|
0,00 |
Итого |
1000 |
|
|
3,05 |
-26,91 |
|
Итого |
1000 |
|
|
3,31 |
-26,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DGAP |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алгоритм выполнения задачи.
1 часть таблицы
1. Скопировать таблицу в Excel и занести исходные данные
Баланс банка на 01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Активы |
Р0 |
Ставка |
Срок |
Длит |
∆Р |
|
Пассивы |
Р0 |
Ставка |
Срок |
Длит |
∆Р |
Кредит |
700 |
0,14 |
01.01.2014 |
|
|
|
Деп.Серт. |
520 |
0,09 |
01.01.2012 |
|
|
Обл. |
200 |
0,12 |
01.01.2020 |
|
|
|
Ср.деп. |
400 |
0,1 |
01.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязат-ва |
920 |
|
|
|
|
Касса |
100 |
|
|
|
|
|
Капитал |
80 |
|
|
|
|
Итого |
1000 |
|
|
|
|
|
Итого |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DGAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Рассчитать показатели длительности и временного разрыва
Функция ДЛИТ (финансовые):
Дата соглашения – начальная дата (01.01.2011)
Дата вступления в силу – конечная дата (из таблицы – начальная дата плюс срок по условию задачи)
Купон - % ставка
Доход - % ставка (та же самая)
Частота – 1.
Баланс банка на 01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Активы |
Р0 |
Ставка |
Срок |
Длит |
∆Р |
|
Пассивы |
Р0 |
Ставка |
Срок |
Длит |
∆Р |
Кредит |
700 |
0,14 |
01.01.2014 |
2,65 |
|
|
Деп.Серт. |
520 |
0,09 |
01.01.2012 |
1,00 |
|
Обл. |
200 |
0,12 |
01.01.2020 |
5,97 |
|
|
Ср.деп. |
400 |
0,1 |
01.01.2015 |
3,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязат-ва |
920 |
|
|
|
|
Касса |
100 |
|
|
|
|
|
Капитал |
80 |
|
|
|
|
Итого |
1000 |
|
|
3,05 |
|
|
Итого |
1000 |
|
|
2,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DGAP |
1,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|