Метод Неймана (режекции)
Метод Неймана, так же как и метод обр.функции, является методом, позволяющим получить значения СВ в соответствии с заданным законом распределения. Этот метод является достаточно универсальным, применим для моделирования всех СВ, значения которых не выходят за пределы ограниченного интервала (a,b), а также для СВ, законы распределения которых можно аппроксимировать усеченными.
Метод Неймана состоит в следующем:
1.С помощью датчика СЧ получают пару чисел, распределенных равномерно на (0,1).х1 и х2.
2.Путем
преобразований (по методу обратной
функции получают 2 числа
и
,
равномерно распределенных соответственно
на интервалах (a,b)
и (o,w),
то есть:
,
,
где
W=max fn(y).
3.Из
точек с координатами
и
выбирают те, которые попали «под колокол»
функции fh(y),
то есть те точки, для которых
.
4.если выполнено условие 3, то искомое значение y полагают равным .
Алгоритм получения значения нормально распределенной случайной величины.
,
где m
– мат. ожидание,
- дисперсия