Министерство
образования и науки Украины
Севастопольский национальный технический университет
Методические указания
к проведению практических занятий
по дисциплине «Эконометрия»
для студентов специальности
6.050201 - «Менеджмент организаций»
всех форм обучения
Севастополь
2008
УДК 658
Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Эконометрия» для студентов специальности 8.050201 – «Менеджмент организаций» всех форм обучения / Сост. А.В. Цуканов, Т.А. Кокодей. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008г. – 91 с.
Целью методических указаний является освоение современных методов эконометрического анализа для проверки предлагаемых и выявления новых зависимостей в экономических данных и построения надежного прогноза. Методические указания предназначены для студентов специальности «Менеджмент организаций» всех форм обучения.
Методические указания утверждены на заседании кафедры менеджмента и экономико-математических методов, (протокол № 5 от 23.01.2008 г.).
Допущено учебно-методическим центром СевНТУ в качестве методических указаний.
Рецензент:
Фисун С.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры «Кибернетика и вычислительная техника».
СОДЕРЖАНИЕ
Практическое занятие №1 «Анализ модели множественной линейной регрессии»………………………………………………………………………. |
5 |
1. Цель работы…………………………………………………………………... |
5 |
2. Теоретические основы и примеры расчётов: линейная модель множественной регрессии (1МНК)……………………………………………. |
5 |
2.1. Оценка параметров модели………………………………………………... |
6 |
2.2. Проверка коэффициентов на значимость………………………………… |
7 |
2.3. Проверка адекватности уравнения множественной регрессии в целом... |
9 |
2.4. Предпосылки метода наименьших квадратов……………………………. |
10 |
3. Индивидуальные расчётно-практические задания………………………..... |
15 |
4. Содержание отчета о практическом занятии……………………………….. |
16 |
Библиографический список….…………………………………………………. |
17 |
Приложение А. (справочное) Вспомогательные сведения из высшей математики …………………………………………………………….……....... |
18 |
Приложение Б. (справочное) Статистические таблицы……………………... |
21 |
Практическое занятие №2 «Анализ регрессионных моделей с гетероскедастичной случайной составляющей»…………………......…… |
26 |
1. Цель работы…………………………………………………………………... |
26 |
2. Теоретические основы и примеры расчётов……………………………….. |
26 |
2.1. Гомоскедастичность и гетероскедастичность……………………………. |
26 |
2.2. Обнаружение гетероскедастичности……………………………………… |
27 |
2.3. Использование взвешенного метода наименьших квадратов (ВМНК) для оценки моделей с гетероскедастичностью………………………………. |
32 |
3. Индивидуальные расчётно-практические задания.……………………….. |
35 |
4. Содержание отчета о практическом занятии……………………………..... |
39 |
Библиографический список …………………………………………………. |
40 |
Практическое занятие №3 «Анализ главных компонент»………………. |
41 |
1. Цель работы…………………………………………………………………... |
41 |
2.Теоретические основы и примеры расчётов …….………………………….. |
41 |
2.1. Aнализ главных компонент как метод редукции данных ………………. |
41 |
2.2. Этапы метода главных компонент ……………………………………….. |
43 |
3. Индивидуальные расчётно-практические задания………………………..... |
47 |
4. Содержание отчета о практическом занятии……………………………….. |
48 |
Библиографический список….…………………………………………………. |
49 |
Приложение А. (справочное) Сценарий деловой игры «Анкетирование потребителя с использованием метода главных компонент»……………….. |
50 |
Приложение Б. (справочное) Основные используемые формулы…………... |
51 |
Практическое занятие №4 «Спектральный анализ временных рядов».. |
52 |
1. Цель работы…………………………………………………………………. |
52 |
2. Теоретический раздел………………………………………………………. |
52 |
3. Пример выполнения расчётов……………………………………………... |
55 |
4. Индивидуальные расчётно-практические задания………..……………… |
60 |
5. Содержание отчета о практическом занятии……………………………... |
61 |
Библиографический список….……………………………………………….. |
62 |
Приложение А. (справочное) Таблица Брадиса: тригонометрические функции от аргумента в радианах.………………………………….……....... |
63 |
Практическое занятие №5 «Анализ временных рядов: идентификация моделей с лаговыми переменными»………………………………………… |
66 |
1. Цель работы…………………………………………………………………. |
66 |
2. Теоретические основы и примеры расчётов……………………………… |
66 |
2.1. Понятие и виды временных рядов………………………………………. |
66 |
2.2. Цели, задачи, методы анализа временных рядов………………………. |
66 |
2.3. Виды моделей с лаговыми переменными………………………………. |
67 |
2.4. Оценка авторегрессионных моделей (AR) – yt-1 и ut коррелируют. Метод инструментальных переменных ………………………….………….. |
70 |
2.5. Оценка авторегрессионных моделей с автокорреляцией ошибок. Нелинейный МНК…………………………………………………………….. |
71 |
3. Индивидуальные расчётно-практические задания………..……………… |
75 |
4. Содержание отчета о практическом занятии……………………………... |
78 |
5. Контрольные вопросы……………………………………………………… |
78 |
Библиографический список….……………………………………………….. |
79 |
Практическое занятие №6 «Оценка параметров систем линейных одновременных уравнений»……………………………………………….. |
80 |
1. Цель работы………………………………………………………………… |
80 |
2. Теоретические основы и примеры расчётов……………………….…..... |
80 |
2.1. Системы эконометрических уравнений. Проблема идентификации … |
80 |
2.2. Методы решения систем одновременных уравнений: КМНК и 2МНК |
83 |
3. Индивидуальные расчётно-практические задания……………………….. |
88 |
4. Содержание отчета о практическом занятии…………………………… |
90 |
Библиографический список….……………………………………………… |
90 |
Приложение А. (справочное) Вопросы для обсуждения на семинарском занятии «Теоретические аспекты эконометрического анализа»…………… |
91 |
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
«АНАЛИЗ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ»