Приложение а

Индивидуальные риски

Совокупный риск

Физических лиц

Юридических лиц

Кредитного портфеля

1. Нестабильность эко­номической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируе­мости национальной ва­люты, сужение платеже­способного спроса насе­ления, инфляция и др.)

1. Нестабильность эко­номической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируе­мости национальной ва­люты, спад производст­ва, неблагоприятные из­менения на отдельных рынках, инфляция и др.)

1. Нестабильность экономи­ческой ситуации (финансовый кризис, отсутствие конверти­руемости национальной валю­ты, неблагоприят­ные изменения на финансо­вых рынках, инфляция и др.)

2. Изменение материаль­ного положения заемщика (увеличение (умень­шение) зарплаты, выход на пенсию, получение наследства и др.)

2. Изменение финан­сового состояния заем­щика (показатели фи­нансовой устойчивости, оборачиваемости, рен­табельности, ликвидно­сти и др.)

2. Изменение денежно-кредит­ной политики центрального банка (изменение норм обя­зательных резервов, ставки ре­финансирования, нормативов риска и др.)

3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отри­цательная)

3. Кредитная история за­емщика (отсутствует, по­ложительная, отрица­тельная)

3. Изменения в кредитной по­литике банка (переориентация ресурсов на другие отрасли, введение новых кредитных ин­струментов и др.)

4. Изменение качества обеспечения ссуды (сто­имости, ликвидности)

4. Изменение качества обеспечения ссуды (сто­имости, ликвидности)

4. Личностный фактор (недо­статок квалификации и опы­та, злоупотребления и др.)

5. Изменение социаль­ного положения кредитополучателя (вступление в брак, изменение состава се­мьи и др.)

5. Качество управления предприятием-кредитополучателем

6. Изменение условий кредитного договора (введение или отмена моратория на уплату процентов и основного долга, штрафных санк­ций, изменение про­центных ставок, сроков погашения основного долга и др.)

6. Изменение условий кредитного договора (введение или отмена моратория на уплату процентов и основного долга, штрафных санк­ций, изменение про­центных ставок, сроков погашения основного долга и др.)

7. Личностный фактор (недисциплинирован­ность кредитополучателя, предос­тавление лож­ной информации, препятствование банковско­му контролю, мошенни­чество и др.)

7. Личностный фактор (недисциплинирован­ность заемщика, предос­тавление заведомо лож­ной информации, препятствование банковско­му контролю, мошенни­чество и др.)