- •Предпосылки и компоненты модели экономического роста р.Солоу.
- •Устойчивый уровень капиталовооруженности в модели р. Солоу. Характеристика траектории устойчивого роста в модели.
- •Модель экономического роста р.Солоу. Сравнение устойчивых состояний, «Золотое правило» накопления капитала.
- •Факторы экономического роста в модели Солоу. Значение нормы сбережений, роста населения, технологического прогресса.
- •Научно-технический прогресс и распределение прироста национального дохода между факторами производства. Остаток Солоу.
- •Теория конвергенции. Траектории движения экономики стран при безусловной и условной конвергенции.
- •Теории эндогенного роста; модель r&d (п.Ромера), модель экономического роста с участием человеческого капитала (р.Лукас).
- •Модель Research and Development (r&d) п.Ромера.
- •Модель экономического роста с участием человеческого капитала р.Лукаса.
- •Кривая Филипса, ее развитие. Краткосрочная и долгосрочная кривые Филлипса.
- •Формирование монетаристской модели макроэкономики. Предпосылки анализа в теории монетаризма.
- •Формирование ожиданий. Концепция адаптивных ожиданий. Модель «обучения на ошибках».
- •1.Фактический уровень цен в предшествующем периоде
- •2.Попытка преодоления ошибки предыдущего прогноза
- •Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах (теория монетаризма)
- •Концепция перманентного дохода Фридмена. Перманентный, временный и текущие доходы.
- •Функция потребления м. Фридмена.
- •Гипотеза жизненного цикла а.Андо и ф.Модильяни.
- •Теория денег в монетаристской модели. Портфельная теория спроса на активы. Спрос на деньги.
- •Предложение денег в монетаристской теории. Равновесие денежного рынка.
- •Спрос на деньги и скорость обращения денег в моделях классиков, кейнсианцев и монетаристов.
- •Классики
- •Дискреционная кредитно-денежная политика, передаточный механизм. Монетаристская теория переменного лага.
- •Недискреционная кредитно-денежная политика. Монетарное правило.
- •Сравнительный анализ стратегий кредитно-денежной политики: таргетирование денежной массы, ставки процента, инфляции.
- •Бюджетно-налоговая политика в монетаристской модели: источники финансирования, эффективность.
- •Динамические функции совокупного спроса и совокупного предложения.
- •Динамическая модель инфляции при однократном увеличении денежной массы.
- •Динамическая модель инфляции при изменении темпов роста денежной массы.
- •Антиинфляционная политика в модели dad – das. Шоковая терапия. Градуализм.
- •Концепция рациональных ожиданий. Критика Лукаса.
- •Сравнительный анализ концепций адаптивных и рациональных ожиданий.
- •Рынок труда в экономике с рациональными ожиданиями. Модель межвременного замещения на рынке труда р. Лукаса и л. Рэппинга.
- •Модель несовершенной информации р. Лукаса. Краткосрочная и долгосрочная кривые совокупного предложения в модели «новых классиков».
- •Потребление в экономике с рациональными ожиданиями. Гипотеза р.Холла.
- •Гипотеза эффективных рынков.
- •Неэффективность макроэкономической политики в условиях рациональных ожиданий.
- •Последствия неожиданной и ожидаемой денежно-кредитной политики в экономике с рациональными ожиданиями.
- •Р азвитие рикардианской теоремы эквивалентности. Гипотеза Барро – Рикардо.
- •Проблема формирования доверия между обществом и правительством в теории «новых классиков».
- •Сеньораж: природа, механизм. Реальный доход от сеньоража.
- •Новое кейнсианство: анализ микроосновмакротеории. Концепция эффективной заработной платы.
- •Модель Шапиро-Стиглица.
- •Модель издержек меню. Жесткость цен и макроэкономические экстерналии как факторы экономического спада.
- •Макроэкономическая политика в модели «новыхкейнсианцев». Гистерезис.
- •Сравнительный анализ теорий потребления Дж. Кейнса и м. Фридмена.
- •Сравнительный анализ теорий потребления м.Фридмена и р. Холла.
Формирование ожиданий. Концепция адаптивных ожиданий. Модель «обучения на ошибках».
Формирование и концепция
Ожидания – это прогноз будущего со стороны экономических субъектов.
Поскольку д/х и фирмы стали принимать решения, ориентируясь на долгосрочный период времени, то в условиях стабильной и предсказуемой экономики стал успешно использоваться прошлый опыт. В отличие от кейнсианской модели, в монетаристской модели экономики фирмы и д/х являются активными экономическими объектами. Они способны не только адаптироваться к экономической конъюнктуре и мероприятиям экономической политики государства, но и своими действиями активно влиять на результаты этой политики. Действия самих экономических агентов основаны на их ожиданиях. Так, например, если экономика находится в фазе спада, то политика правительства будет оценена позитивно, что вызовет рост потребления и инвестиций (т.е. гос-во оказывает воздействие на ожидание предпринимателей и населения) и наоборот.
Адаптивные ожидания – ретроспективные ожидания, означающие, что экономические субъекты прогнозируют будущие значения экономических показателей, основываясь исключительно на их прошлых значениях.
Свойства адаптивных ожиданий
Для составления прогноза используется только информация о прошлых значениях экономических переменных.
Текущая информация и информация о будущих событиях игнорируется.
Происходит частичное приспособление ожиданий к происходящим переменам.
Систематическая ошибка прогноза увеличивается, если экономические переменные будут изменяться не эпизодически, или случайно, а постоянно.
Адаптивные ожидания пригодны в условиях стабильной экономики, они обладают «индукционной способностью» – если правительство поддерживает неизменный темп роста экономических переменных, то ожидаемые значения приближаются к фактическим.
Модель обучения на ошибках
Предполагается, что адаптивные ожидания хозяйствующих субъектов формируются с учетом прошлых ошибок прогнозирования, т.е. включают в себя корректировку прошлых прогнозов.
Если фактическое значение параметра больше чем прогнозировалось, то величина ожидаемого значения корректируется в сторону увеличения, если меньше – в сторону уменьшения.
Пусть Pt – фактическое значение параметра в текущем периоде t, а Pet – ожидаемое значение параметра в текущем периоде t, которое было спрогнозировано в предыдущем периоде (t-1)
Величина (Pt-Pet) является ошибкой прогноза, сделанного в предыдущем периоде (t-1)
Для корректировки ожиданий экономические субъекты сравнивают в каждый период времени ожидаемую величину параметра в прошлом с фактическим его значением сейчас. Величина корректировки пропорциональна размеру ошибки прогноза, т.е. представляет от него некую долю ʎ от этой ошибки, т.е:
∆Pe = Pet+1 - Pet = ʎ(Pt - Pet), где 0<=ʎ<=1
λ – коэффициент адаптации
если λ = 0, то прогноз никогда не меняется,
если λ = 1, то статические ожидания
если 0<λ<1, происходит постепенная корректировка прогноза
Прогнозируемый экономическим субъектом уровень цен формируется на следующей основе: