4.4.25Standard Deviation («Стандартное отклонение»)

Стандартное отклонение представляет собой статистический метод измерения волатильности. Самостоятельно индикатор используется редко и чаще всего входит в состав какого-либо индикатора. Например, стандартное отклонение используется при расчете «Полос Боллинжера».

Вычисление:

StDev = SQRT ( SUM(Pi – SMA(P,N))^2)/N),

где SMA – простая скользящая средняя по значению цены P за N периодов,

N – количество периодов,

SQRT () – вычисление квадратного корня.

Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» - количество N периодов для расчета MA,

2. «Поле цены» - используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical).

4.4.26Stochastic Oscillator («Стохастический осциллятор»)

Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени. Индикатор состоит из двух кривых: быстрой - %К, и медленной - %D.

Вычисление:

%К = 100 * (С - LLV_n) / (HHV_n - LLV_n),

%D = MA (%K, s),

где С - цена закрытия текущего периода,

LLV_n - минимальная цена за последние n периодов,

HHV_n - максимальная цена за последние n периодов,

n - число периодов (обычно от 5 до 21),

s - число периодов для расчета средней скользящей.

Параметры настройки:

1. «Параметры %K»:

• «Кол-во периодов» - количество периодов n,

• «Сглаживание» - период, используемый для внутреннего сглаживания значений %K. Значение 1 рассматривается как сильная (быстрая) стохастика. Значение 3, принятое по умолчанию, рассматривается как медленная стохастика.

2. «Параметры %D»:

• «Кол-во периодов» - количество периодов для расчета MA,

• «Метод» - метод расчета МА (Simple, Exponential, Vol.Adjusted),

• «Вид графика» - выбор вида графика (линии, точки, пунктир),

• «Цвет линии» - выбор цвета линии.

4.4.27TRIX («Triple Exponential Moving Average»)

Индикатор TRIX - это динамический индикатор, показывающий степень процентного изменения тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней от цены закрытия рыночного инструмента. Колеблясь вокруг нулевой линии, индикатор TRIX предназначен отфильтровывать движения рыночного инструмента, которые являются незначительными по отношению к большему тренду рыночного инструмента.

Вычисление:

1. Получают логарифм цены,

2. Сглаживают логарифм с помощью экспоненциальной MA,

3. Получают экспоненциальную MA от EMA, полученной на этапе 2,

4. Получают экспоненциальную MA от EMA, полученной на этапе 3,

5. Вычисляют 1-периодную разность между результатами тройного сглаживания: для этого значение этапа 4 текущего периода вычитают из значения этапа 4 предшествующего периода;

6. Значение, полученное на этапе 5, делят на значение этапа 4 предшествующего периода и умножают на 100 для удобства отображения на графике.

4.4.28Vertical Horizontal Filter («Вертикально-горизонтальный фильтр»)

Индикатор «Вертикально-горизонтальный фильтр» (Vertical Horizontal Filter - VHF) измеряет состояние «трендовости» рынка, определяет находятся ли цены в фазе тренда или в фазе «застоя». Индикатор VHF сравнивает сумму показателей ROC за определенный период с разницей между максимальной и минимальной ценой за этот период.

Вычисление:

VHF = A / B,

где A = HH - LL,

HH – максимальная цена за выбранный период,

LL - минимальная цена за выбранный период,

B = SUM( ABS(PRICE_n - PRICE_n-1) ) за выбранный период.

Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» - количество периодов n, по умолчанию = 28,

2. «Поле цены» - используемое для PRICE значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается значение «Close».