1.Надходження імпортної сировини - 3000

2.Витрати імпортної сировини за місяць - 500

3.Власні оборотні кошти - 1200

Визначте:

а) в якій сумі може бути надана позичка: 3000-1200=1800 тис. грн.. – потреба в кредиті;

б) граничний термін користування кредитом: 1800/500=3,6 міс.;

в) яку форму забезпечення повернення позики доцільно передбачити: застава майна клієнта (товарно-матер цінностей);

г) порядок і суму погашення кредиту: 1800/3,6 міс = 500 тис. грн. (щомісяця). А, отже, 1 міс.-500 тис. грн., 2 міс.-500 тис. грн., 3 міс.-500 тис. грн., 4 міс.-300 тис. грн.

Задача № 41.

Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік дала дивіденд у 20 гривень, а рівень позичкового процента за минулий рік становив 5% річних. У поточному році дивіденд очікується на тому самому рівні, але рівень позичкового процента має зрости до 8% річних. Офіційна ставка рефінансування - 11%.

1.Що таке інвестиційні операції комерційних банків?

2.Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному році.

3.Зробити висновки щодо ефективності інвестування банком коштів в акції підприємства «Дніпро».

Розв'язок:

1)Інвестиційні операції КБ – це вкладення коштів у ЦП та інші види портф.активів; інвестиції у вл.д-ть та в інші види д-ті.

2)20/0.05 = 400 та 20/0,08 = 250

3)із збільшенням поз. процентів падає курс акцій на ринку. В поточному році вигідніше не вкладати(чи не повністю) гроші в акції, а покласти на депозит.

Задача № 42.

Банк випустив 10% облігацій номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового процента 10% річних. Термін погашення облігації - 2 роки.

1.Визначити курс облігації.

2.Назвати методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності комерційних банків.

1. Курс обл. = ринкова ціна / номінал

Ринкова ціна (P) = N* 1/ (1+r)ⁿ + D*1/ (1 + r)^t

Р = 200*/(1+0,1)² + 0,1*200*/(1+0,1) + 0,1*200/(1+0,1)² = 200

Курс обл. = 200/200 = 1,0 ринкова / номінальна

2. - стратегія рівномірного розподілу (розподіл інв.портфеля рівно між строками вкладання коштів = стаб.Дохід)

- стратегія к.-строк. акцента (кошти інв-ся лише в к.-строк. ЦП = забезпечує ліквідність)

- стратегія “штанги” (значна частка ПЦП склад. з д-стр. ЦП урівноважена Відпов. часткою к.-строк.)

- страт. відсотк. очікування (переорієнт. стр-ри в зал. від перспектив змін % ставки)

Задача № 43.

Користуючись наведеними даними, обчисліть розмір обов’язкових резервів комерційного банку і зробіть відповідні висновки, враховуючи, що норматив обов’язкових резервів становить 18%, розрахунковий період – 10 днів, розмір офіційної облікової ставки – 42%.

Дні періоду	Сума залучених коштів	Залишки на кор. рахунку в НБУ
01	1460	210
02	1540	215
03	1530	205
04	1570	196
05	1490	192
06	1360	198
07	1430	201
08	1520	204
09	1580	217
10	1620	236

Розв’язання:

1. Сер.сума зал.коштів = (1460+1540+1530+1570+1490 +1360 +1430+1520+1580+1620)/10= 1510

2. сер.зал. на коррах. (зарезервовано) = 207,4

3. 1510*0,18= 271,8 (потрібно зарезервувати)

4. 271,8 – 207,4 = 64,4 (недозарезервували)

5. 64,4*10днів = 644 обовязкові резерви.