310.Які види банківських ризиків ви знаєте?

Внутрішні ризики виникають у результаті діяльності самого банку і залежать від операцій, які він проводить. Відповідно вони пов'язані: з активами банку (кредитні, валютні, ринкові, розрахункові, лізингові, факторингові, касові, інвестиційні ризики тощо); із зобов'язаннями банку (ризики за вкладами та іншими депозитними операціями, за міжбанківськими отриманими кредитами); з якістю управління банком власними активами та пасивами (процентний ризик, ризик незбалансованої ліквідності, неплатоспроможності, ризик структури капіталу, недостатності капіталу); із ризиком реалізації фінансових послуг (операційні, технологічні, стратегічні, адміністративні, бухгалтерські ризики, а також ризики, пов'язані з інноваціями, безпекою, зловживаннями).

311.Що може спричинити виникнення кредитного ризику?

Кредитні ризики спричиняються погіршенням фінансового стану позичальника, непередбаченими ускладненнями в його діяльності, несприятливими обставинами на ринках. Падіння попиту на продукцію, неплатоспроможність покупців, економічна криза, некомпетентність чи недобросовісність керівництва підприємства - усе це теж впливає вкрай негативно.

312.за яких умов виникає процентний ризик?

процентний ризик, тобто небезпеку втрат унаслідок перевищення сплачених процентних ставок над отриманими

313. Назвіть причини виникнення валютного ризику

Частка хеджування в конверсійних угодах, частка великих валютних угод, наявність і частка взаємних заліків ризиків за активами і пассивами, збалансованість активів та зобовязань, індекс ефективного валютного курсу

313.Розкрийте зміст терміна "диверсифікація позичок".

являє собою розподіл наданих кредитів між різними суб'єктами (юридичними та фізичними особами).

314.Перелічте заходи банку, до яких він запобігає для зниження процентного ризику.

лімітування кредитів. Установленням лімітів займається Національний банк України; диверсифікація кредитних вкладень. попереднє вивчення і оцінка кредитоспроможності позичальника.; вимога достатньо якісного забезпечення кредиту; оперативність у стягненні боргу; страхування кредитних операцій.

315. На які групи поділяють інвестиційний ризик?

Інвестиційні ризики, пов’язані з діяльністю на фінансовому ринку, у свою чергу поділяють на три групи :ризики втраченого зиску;ризики зниження доходності;відсоткові ризики.

316.Визначте сутність методів аналізу ризику капіталовкладення

Аналіз чутливості реагування-зміна чистої теперішньої вартості, аналіз сценарію-чутливість реагування до змін у ключових змінних величинах, моделювання Монте карло-компютерні програми, позиція особи, що приймає рішення-доцільність

317.У чому смутність аналізу чутливості реагування?

Використовується для визначення зміни чистої теперішньої вартості залежно від змін обсягу продажу товарів, ціни робочої сили, матеріалів, дисконтної ставки, тощо

318.Дайте визначення терміна «аналіз сценарію»

Методика ризику, яка розглядає чутливість реагування чистої теперішньої вартості до змін у ключових змінних величинах та можливий інтервал значень цих змінних

319.Визначте сутність моделювання МонтеКарло?

Методика аналізу ризику, в якій комп’ютерними програмами, що при цьому використовуються, моделюються ймовірності майбутніх подій і таким чином визначаються прибутковість та ризиковості проекту.

320.Назвіть основні критерії прийняття інвестиційних рішень

Кількісні критерії (фінансово-економічні), що дозволяють вибрати з тих проектів, реалізація яких доцільна (критерії прийнятності): вартість проекту; чиста поточна вартість; прибуток; рентабельність; внутрішня норма прибутку;період окупності;чутливість прибутку до обрію (терміну) планування, до змін у діловому середовищі, до помилки в оцінці даних

321.Які ви знаєте види інвестиційного ризику за операціями з Цінними паперами

Системний, несистемний, процентний, ринковий, ризик ліквідності цінних паперів

322.Розкрийте зміст систематичного ризику

Залежить від загального стану фондового ринку і включає зміни процентної ставки, а також ризик падіння загально ринкових цін

323.Розкрийте зміст коефіцієнта вимірювання рівня систематичного ризику, наведіть формулу його розрахунку

Нестійкість курсу ЦП відносно вартості ринкового портфеля

324.Назвіть шляхи управління процентним ризиком за операціями з цінними паперами

Узгодження активів і пасивів за строками їх повернення, проведення процентних свопів, купівля і продаж ф’ючерсів і опціонів, укладання форвардних угод

325.За яких умов виникає ринковий ризик?

При коливанні норми позикового процента, зміі прибутковості й фінансового благоиполучча окремих компаній, інфляційне знецінення грошей

326.Які ви знаєте методи управління ринковим ризиком?

Диверсифікація інвестиційного портфеля ЦП за строками їх погашення, купівля-продаж опціонів, складання ф’ючерсних контрактів

327.Охарактеризуйте зміст несистематичного ризику

Специфічний для конкретного акціонерного товариства і не залежить від загального стану фондового ринку.

328.Розкрийте склад фінансового ризуку

Включає галузевий(невдалий вибір за галузевою ознакою ЦП), фінансовий (розмір позичених коштів)

329.За яких умов виникає ризик упущеної вигоди

Є ризиком дії непрямої фінансової шкоди, може відбутися в результаті нездійснення будь-якого засобу

330.Розкрийте зміст ризику незбалансованої ліквідності

Небезпека втрат банком у разі його неспроможності покрити свої зобов’язання за пасивом балансу вимогами за активом

331.Що означає термін «ризик ліквідності Цінних паперів»

Це ситуація, коли банк може не знайти покупця за необхідності термінового продажу конкретного цінного папера і перетворити його на готівку.

332.Наведіть формулу розрахунку сукупного (загального) ризику комерційного банку

Ризики банку за всіма операціями або зважені на рівень ризику активів банку/капітал банку*корелюючий коефіцієнт зовнішніх ризиків

333.Які критерії взято за основу оцінки загального ризику комерційного банку?

Н=0-5 – низький рівень ризику, Н=5-10 – середній рівень ризику, Н=10 – високий рівень ризику

334.За якою формулою розраховується коефіцієнт ризику кожного окремого позичальника банку?

Коригувальний коефіцієнт ризику, який враховує кредитоспроможність клієнта*(розмір ризику що пов'язаний із кредитною операцією/кредитні вкладення за позичальником)*коригувальний коефіцієнт зовнішніх ризиків

335.За якою формулою розраховується максимальний розмір ризику на одного позичальника? Яке його нормативне значення?

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента розраховується за формулою:

де Зс - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих щодо одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів), за мінусом сформованих резервів під ці операції щодо такого контрагента.