
- •Тому розрізняють показники кінцевих результатів (наприклад, обсягу послуг, собівартості, прибутку тощо) і факторні показники.
- •102.Назвіть механізм нарощування власної капітальної бази комерційних банків, що встановлений Національним банком України.
- •103. За рахунок яких джерел можна збільшити капітал банку
- •104.На які категорії поділяються банки в залежності від рівня достатності капіталу?
- •105.Які обмеження рекомендує Національний банк України для комерційних банків у їх діяльності відповідно до встановленої категорії капіталу?
- •106.Від яких умов залежить вибір способу збільшення капіталу?
- •107. Який порядок контролю встановлений Національним банком України за дотриманням комерційними банками мінімального розміру статутного капіталу?
- •108. Які поняття статутного капіталу ви знаєте?
- •139. Назвіть причини продажу одним комерційним банком іншому банківських ресурсів.
- •140. За допомогою якого показника визначається вартість ресурсів? Назвіть формулу його розрахунку.
- •141. Які показники характеризують залежність діяльності банку від міжбанківських кредитів?
- •142. З якою метою складається в комерційному банку розрахунковий платіжний баланс?
- •143. За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання міжбанківських кредитів?
- •144. Дайте визначення активних операцій банку.
- •145. З'ясуйте значення терміна "актив".
- •Середні залишки позикових активів за звітний період Середні залишки позикових активів за відповідний період минулого року
- •173. Назвіть критерії оцінки фінансового стану позичальника (комерційного банку) за рівнем ліквідності?
- •174.На які категорії поділяються кредити банку згідно оцінки фінансового стану позичальника?
- •175.За яких умов здійснюється групування кредитної заборгованості, виходячи зі своєчасності погашення заборгованості?
- •176. На які категорії поділяють позики банку залежно від рівня ризику?
- •177.На які цілі використовуються створені банком резерви?
- •178.Назвіть основні завдання аналізу своєчасності повернення наданих кредитів.
- •179.Укажіть головні причини, які визначають наявність "проблемних кредитів".
- •179.Назвіть головні ознаки самокредитування.
- •180.За яких умов банк іде на компроміс із кредитними принципами?
- •181.Які типи позик можуть підпадати під поганий підбір ризиків?
- •С ума, що перерахована фактор-банкомна оплату розрахункових документів
- •201.Дайте визначення терміна "інвестиційна діяльність".
- •202.Визначіть основні завдання аналізу капіталовкладень.
- •223.Укажіть основні завдання аналізу операцій із цінними паперами банку.
- •224.За якими показниками дається характеристика значимості операцій комерційних банків із цінними паперами?
- •225.За якими показниками характеризується ефективність використання акцій та прогнозування подальших тенденцій?
- •226. Як визначається прибутковість акції
- •227.Основними критеріями рейтингу облігацій є ..?
- •268.Назвіть основні напрями аналізу економічних нормативів.
- •286.Які фактори обумовлюють ризик, пов'язаний з появою збитків?
- •287. Від яких чинників залежить поява ризику, пов'язана зі втратами із-за непередбаченого зниження прибутку?
- •292. Охарактеризуйте зміст часткового (статистичного) методу оцінки ризиків.
- •310.Які види банківських ризиків ви знаєте?
- •336.За яких умов комерційний банк може надавати кредити в обсягах, що перевищують установлений норматив максимального розміру ризику на одного позичальника?
- •337.Назвіть формулу розрахунку нормативу "великих" кредитних ризиків (н8) та його нормативне значення.
- •338.Хто приймає рішення про надання "великого" кредиту?
- •340.За якою формулою розраховується норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (н9)?
- •368.Розкрийте суть комісійних доходів.
- •369.Що означає термін "торговельні прибутки (збитки)".
- •370.Що входить до складу торговельних доходів (витрат).
- •371.Що входить до складу небанківських доходів (витрат).
- •Розкрийте суть аналізу структури процентних доходів
- •Перерахуйте основні питання, на які звертається особлива увага при аналізі процентних доходів
- •Які чинники необхідно враховувати при аналізі структури витрат банку?
286.Які фактори обумовлюють ризик, пов'язаний з появою збитків?
Ризик, що обумовлений появою збитків, пов'язаних із: нераціональним розміщенням коштів; недостатньою обгрунтованістю та достовірністю прогнозу розвитку ринкової ситуації; появою непередбачених ситуацій, обумовлених політичними, економічними, соціальними та іншими чинниками; недобросовісною конкуренцією крупних банків або інших фінансово-кредитних установ.
287. Від яких чинників залежить поява ризику, пов'язана зі втратами із-за непередбаченого зниження прибутку?
несподівані несприятливі зміни умов банківської діяльності внаслідок введених нормативно-правових актів; недостатня обгрунтованість і достовірність відмови у видачі кредиту клієнтам, спроможним своєчасно його повернути; недостатня обгрунтованість і достовірність оцінки ділової і фінансової спроможності клієнта, його гарантій і, як наслідок, видача кредиту позичальнику, неспроможному його повернути; недостатньо якісна оцінка справжніх цілей позичальників, спроможних на правопорушення і недоброякісну конкуренцію
288. Перерахуйте методи розрахунку ризику.
Склалося чотири основних методи оцінки ризиків: експертних оцінок, аналітичний та частковий (статистичний), комплексний.
289. Охарактеризуйте сукупний ризик.
Сукупним ризиком передбачається оцінка і прогнозування величини ризику банку залежно від його доходу, дотримання економічних нормативів ліквідності
290. Що являє собою частковий ризик?
Частковий ризик оцінюється на основі шкали коефіцієнтів ризику за окремою банківською операцією чи групами операцій.
291. Дайте характеристику методу експертних оцінок ризику.
грунтується на вивченні висновків, зроблених експертами банку, і передбачає складання узагальнюючих рейтингових оцінок. Цей метод охоплює рейтингові оцінки кредитоспроможності позичальника та страхового ризику, дотримання економічних нормативів діяльності банку, розрахунок розміру ризику за кредитним портфелем банку, а також визначення розміру необхідного резерву для покриття збитків від кредитної діяльності банку, класифікацію кредитів за ступенем ризику тощо.
292. Охарактеризуйте зміст часткового (статистичного) методу оцінки ризиків.
полягає в оцінці часткового ризику, тобто визначенні розміру втрат за окремою операцією банку щодо активів, зобов'язань тощо відповідно до ступеня ризику; зіставленні фактичної величини ризику з очікуваною згідно з нормативними документами; виявленні фактичних зон ризику для окремо взятого банку стосовно окремої операції; з'ясуванні ступеня їх допустимості, встановленні максимально можливого розміру ризику за окремо взятою операцією банку.
293. На чому базується сукупний метод оцінки ризику?
базується на сукупній оцінці ризику стосовно банку в цілому. Головним в управлінні ризиковими операціями банку є визначення ступеня допустимості і виправданості того чи іншого ризику та прийняття рішення.
294.За якими ознаками проводиться класифікація ризиків банківської діяльності?
основними чинниками виникнення; групами ризиків; часом; методами розрахунків; ступенем (рівнем) зваження; характером обліку; можливістю управління
295.Розкрийте зміст політичних ризиків.
це ризики, що обумовлені зміною політичної обстановки, яка негативно впливає на результати діяльності банків (закриття кордонів, воєнні дії, заборона на вивіз товарів до інших країн та інше).
296.За яких умов виникають економічні ризики?
це ризики, що обумовлені несприятливими змінами в економіці самого банку або країни в цілому. Вони можуть бути представлені зміною кон'юнктури ринку, рівня управління та інше. Ці основні види ризиків тісно пов'язані між собою і на практиці їх часто важко розрізнити.
297.Розкрийте зміст внутрішніх ризиків, назвіть основні їх види.
Внутрішні ризики залежать від роботи даного банку. Склад клієнтів, характер банківських операцій, ризик інфляції, ризик диверсифікації. їх можна поділити на ризик основної і допоміжної діяльності банку. Ризики основної діяльності складають головну групу ризиків. До них відносяться ризики: кредитний, процентний, ризик за лізинговими або факторинговими операціями, а також за операціями з цінними паперами. Ризики допоміжної діяльності банку включають: втрати з формування депозитів і ризики поточних витрат; кадрових, банківських зловживань, втрату репутації банку, зниження банківського рейтингу та інше.
298.На які види поділяються ризики, згруповані за часом?
За часом ризики поділяються на ретроспективні, поточні та перспективні.
299.Охарактеризуйте ризики, згруповані від можливості управління.
У залежності від можливості управління ризики бувають відкритими і закритими. Відкриті ризики не підлягають регулюванню, закриті - регулюються.
300.Які ви знаєте основні методи управління ризиками?
використання принципу зваження ризиків; урахування зовнішніх ризиків; проведення систематичного аналізу фінансового стану клієнта-позичальника; проведення політики диверсифікації; використання плаваючих процентних ставок; страхування кредитів і депозитів;
введення залогового права та інше.
301.Охарактеризуйте зміст зовнішнього ризику банку.
Зовнішні ризики безпосередньо не пов'язані з діяльністю банку. До зовнішніх ризиків діяльності банку відносяться: ризики країни (регіону, області); валютний ризик; ризик стихійних лих.
302. Які види зовнішніх ризиків ви знаєте?
Країни, валютний, стихійних лих
303.Розкрийте зміст ризику країни.
це небезпека втрат у зв'язку з тим, що іноземна держава не побажає чи не зможе виконати свої зобов'язання перед кредиторами або інвесторами за причинами, які не відносяться до звичайних банківських ризиків і виникають у зв'язку з кредитуванням або інвестуванням.
304.Дайте характеристику валютному ризику.
пов'язаний із невизначеністю майбутнього руху процентних ставок і ціни національної валюти щодо іноземної.
305.Охарактеризуйте економічний валютний ризик.
це ризик зміни вартості активів чи пасивів банку внаслідок майбутніх змін курсу.
306.Що становить собою ризик переводу?
це ризик зміни вартості активів і зобов'язань банку, пов'язаний зі зниженням курсу валюти. Потребує переоцінки активів і статутного капіталу банку, вираженого у валюті.
307.Чим обумовлюється ризик угоди?
обумовлюється невизначеністю вартості в національній валюті майбутньої угоди, укладеної в іноземній валюті
308.За якими критеріями визначається рівень ризику країни?
приріст валового продукту; співвідношення величини інвестицій і величини валового доходу; ефективність інвестицій; середній рівень інфляції; рівень реального внутрішнього продукту; конкурентоспроможність економіки; торговельний баланс (експорт-імпорт); міжнародні резерви; рівень безробіття; зростання ВНП на душу населення.
309.Укажіть основні способи управління валютними ризиками.
вибір в якості валюти платежу своєї національної валюти; включення до кредитної угоди захисного застереження (валюти платежу, міжнародної грошової одиниці - ЄВРО, валютного "кошика"); хеджування валютних ризиків; використання "тактики нульового балансу", тобто зрівноваження в слабкій іноземній валюті. У результаті програм за активними операціями, що пов'язані з обезцінюванням валюти, буде компенсований виграш за пасивами.