159. Несмещенность оценки характеризуется…

Равенство мат-го ожидания=0

Отсутствием накопления остатков

160.Основные характеристики строго стационарного переменного ряда…

не зависит от t

161. Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии…

МНК

162. Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения связывающего изучаемый…

Идентификация уравнения регрессии

163. Ошибки второго рода это ошибки…

Имеющие объективный характер

164. Ошибки первого рода устраняются путем…

Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда

165. По какой формуле определяется доверительный интервал для…

166. Под аномальным уровнем временного ряда понимается…

Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям…

167. Поправка Прайса-Уинстена равна…

K=(1-p²)^0,5

168. Предпосылками МНК являются следующие…

- гомоскедастичность

- отсутствие автокорреляции в остатках

169. Предпосылками МНК…

- математическое ожидание = 0;

- дисперсия постоянна для всех наблюдений;

- случайные отклонения независимы.

170. При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами…

Состоятельность, эффективность, несмещенность

171. При нахождении распределенного лага методом Алмон…

- о величине лага

- о степени полинома, описывающего структуру лага

172. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается…

Равенство нулю

173. При проверке соответствия распределения случайной компоненты…

Используются показатели асимметрии и эксцесса

174. Приведенное уравнение регрессии вида можно линеаризовать путем…

Нельзя линеаризовать

175. Примером нелинейного уравнение регрессии не является уравнение вида …

Y=a+b*x +E

176. Причиной положительной автокорреляции случайного члена…

Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора

177. Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения…

Расчетное значения критерия d’ c верхним d₂ и нижним d₁ – критическими значениями..

78. Пусть t-расчитанная для к-та статистики Стьюдента,а t – критическое значение этой …

t_крит<t;

t_крит-t>0.

179. Распределение остаточной компоненты в генеральной совокупности …

Использование Фишера и Стьюдента

180. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость…

линеаризацией

181. С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений…

одновременных

182. Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами…

Предопределенные;

Зависимые.

183. Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии…

Будет больше 1,96

184. Требования, предъявляемые при отборе факторов…

Показатели, выражающие эти факторы, должны быть количественно измеримы;

Факторы не должны находиться между собой в функциональной или близкой к ней связи;

Теоретико-экономический анализ указывет на возможность влияния выбранного фактора на результирующий показатель.

185. Укажите верные характеристики коэф-та эластичности…

Показывает на сколько % изменится значение результирующего фактора при измени на 1%

186. Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических…

d критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии

187. Уравнение, отражающее авторегрессионную схему первого порядка…

188. Фиктивная переменная может принимать значение…

0 и 1

189. Фиктивные переменные позволяют строить модели в условиях…

Неоднородности структуры наблюдений

190. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются…

Качественные переменные, преобразованные в количественные

191. Чем характеризуется множественная регрессия…

Множеством факториальных признаков

192. Чему равен коэффициент эластичности для линейного алгебраического уравнения…

193. Что показывает линия регрессии….

Как с изменением Х в среднем изменяется Y

194. Что понимается под дисперсией случайного члена уравнения регрессии…

возможное поведение случайного члена уравнения регрессии до того, как сделана выборка

195. Что понимается под показателями, характеризующими точность модели…

Разность между значениями фактических уровней ряда и их теоретическими уровнями, оцениваемыми с помощью статистических показателей;

196. Что понимается под совершенной мультиколлинеарностью…

Функциональную связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии

197. Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серии…

Гипотеза о случайном характере отклонений уровней ряда

198. Что характеризует коэффициент множественной корреляции…

Характеризует тесноту устойчивой статистической линейной связи между факторами..

199. Эконометрика это…

Наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

200. Эконометрическая модель – это…

Экономическая модель, представленная в математической форме

201. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений…

Из поведенческих уравнений и тождеств

202. Эндогенные переменные…

Могут коррелировать с ошибками регрессии

203. Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого…

Идентификация модели

204. Эффективность МНК –

Оценки имеют наименьшую дисперсию

205. Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уравнений временного ряда:

2) характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда

4) не может быть меньше 0

206. Выберите верное утверждение:

Считается, что число наблюдений должно быть больше числа определяемых параметров уравнения регрессии, по крайней мере, в 5-7 раз.

207. Соблюдение принципа наименьших квадратов соответствует случаю, когда:

Наиболее вероятными значениями будут такие значения, при которых сумма квадратов отклонений теоретических значений результирующего признака от фактических будет минимальной.

? 208. Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей ...

2индекса детерминации

3средней ошибки аппроксимации

209. По какой формуле находится расчетное значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона?

1

210. Нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена если в тесте Голдфенда-Квандта :

211. Если в коррелограмме наибольшее значение имеет коэффициент автокорреляции порядка r, то исследуемый временной ряд содержит только

циклические колебания с преодичностью r

212. Для выполнения теста Голфелда-Квандта имеющиеся наблюдения

упорядочиваются по возрастанию х и делятся на 3 подвыборки

213. Какие требования предъявляются при отборе факторов

?

214. Совершенной мультиколлинеарности объясняющих переменных в уравнении регрессии соответствует

функциональная связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии

215. Для преодоления проблемы гетероскедастичности служит

метод наименьших квадратов

216. Что показывает коэффициент частной корреляции

силу влияния только одного фактора Х на величину У

217. Критическое (табличное) значение F-критерия является пороговым значением для определения

-доли дисперсии зависимой переменной, не объясняемой с помощью построенной модели, а вызванным влиянием случайных воздействий;

-статистической значимости построенной модели