Державна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни

Кафедра статистики та математичних

методів в економіці

Лабораторна робота №3

з курсу: «Економіко-математичне моделювання»

Варіант №11

Виконав:

студент групи ОБП-31

Кумчак А. М.

.

Ірпінь – 2012 р

Мета: навчитися розв'язувати задачі багатофакторної рег­ресії з використанням електронних таблиць Ехсеl.

Для виконання лабораторної роботи студент повинен знати та уміти:

1. Зміст даної роботи та порядок її проведення.

2. Алгоритм обчислення багатофакторної лінійної регресії.

3. Користуватися пакетом Ехсеl, а саме:

• «Мастером диаграмм (шаг 1 из 4)» (знаходити: «Вставка» — «Диаграмма»);

• «Анализом данных» (знаходити: «Сервис» — «Анализ данних», якщо не знайдено «Анализ данных», то його необхідно активувати: «Надстройки» — «Пакет анализа» поставити відміт­ку V - ОК).

Завдання

Задані витрати на виробництво (млн грн) - У, витрати на зарплату (млн грн) – Х₁, витрати на матеріали (млн грн) - Х₂. Вхідні дані подані в таблиці 1.

Таблиця 1

Вихідні дані для побудови регресійного аналізу

п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хі1	п	7,0	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,5	2,0	1,6
Хі2	11,0	10,0	N	п	9,0	8,0	6,0	3,3	3,0	2,9
У	N	26,0	24,0	20,0	15,0	п	10,0	8,5	6,2	5,8

N - номер по списку у журналі, п - кількість літер у повно­му імені студента.

1. Провести аналіз вибіркової сукупності.

2. Побудувати графіки та розрахунки попередніх моделей вигід та витрат виробництва з метою виявлення порушень умов Гаусса-Маркова (автокореляція, гетероскедатичність, мультиколінеарність).

3. Побудувати економіко-математичну модель з урахуван­ням отриманих результатів.

4. Зробити висновки та економічну інтерпретацію отрима­них результатів.

5. Дати рекомендації щодо прийняття управлінських рішень за результатами моделювання.

Хід роботи

1. Сформуємо на робочому листі вихідні дані у вигляді сто­впців масиву (рис. 1).

Рис. 1. Показники господарської діяльності інституційної одиниці

Побудова моделі з двофакторними ознаками відноситься до класу багатофакторних моделей:

Y_i = ₀ + _1Xi1 + ₂X₂ + _i.

2. Розраховуємо основні статистичні характеристики даної задачі та кореляційну матрицю нульового порядку.

Спочатку побудуємо графіки з факторами X₁ та Х₂ окремо. Для побудови використовуємо «Мастер диаграмм (шаг 1 из 4)» (рис. 2-4).

Рис. 2. Графік залежності У-Х₁

Рис.3Графік залежності У-Х_2,

Рис. 4.Графік залежності Х₁-Х₂

3. Знаходимо статистичний аналіз за допомогою функції: «Сервис» - «Анализ данных» - Описательная статистика (рис. 5).

Рис. 5. Діалогове вікно «Анализ данных»

У діалоговому вікні, що з'явилося, задаємо пара­метри вхідних інтервалів Y і X. Виббираємо рівень надійності (95 %) та відповідно групування за стовпцями. Забезпеч­уємо виведення значень результативної статистики, найменшого та найбільшого значення, встановивши відповідні прапорці в облас­ті діалогового вікна. Стан діалогового вікна, що рекомендується, зображений на рис. 6. Натискаємо кнопку «ОК».

Рис. 6. Діалогове вікно «Описательная статистика»

Отриманий результат має наступний вигляд (табл. 2).

Таблиця 2.