Т аблиця 13.12 розрахунок обсягу страхового резерву за облігаціями внутрішньої державної позики (овдп)
|
Дата |
21/12/00 |
|
За умови: 1) Балансова вартість траншу = Номінальна вартість (рах. 1420) – Неамортизований дисконт (рах. 1426) + Неамортизована премія; 2) Базова дата — попередня (остання перед звітною) дата виплати купона. |
|||||||
|
Строк дії, днів |
Ставка дисконту, % |
Примітка |
||||||||
|
60 |
39 |
1 купон |
||||||||
|
90 |
43 |
2—7 купонів |
||||||||
|
|
|
|
Кількість днів між виплатами купонів |
|||||||
Номер траншу |
Номінальна ціна ОВДП, грн |
Кількість ОВДП в транші станом на 01.01.01 р. |
Номінальна вартість траншу станом на 01.01.01 р., грн |
Неамортизований дисконт траншу станом на 01.01.01 р., грн |
Неамортизована премія траншу станом на 01.01.01 р., грн |
Нараховані доходи траншу станом на 01.01.01 р., грн |
Балансова вартість траншу станом на 01.01.01 р., грн |
Ставка дохідності, % |
Базова дата |
Звітна дата |
Дата погашення |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 4 – 5 + 6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
100 |
100 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
9000 |
25 |
27.08.00 |
01.01.01 |
27.08.01 |
2 |
100 |
100 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
11 000 |
25 |
27.08.00 |
01.01.01 |
27.08.01 |
3 |
100 |
100 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
9000 |
25 |
27.08.00 |
01.01.01 |
27.08.01 |
4 |
100 |
100 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
11 000 |
25 |
27.08.00 |
01.01.01 |
27.08.01 |
5 |
100 |
100 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
9000 |
25 |
27.08.00 |
01.01.01 |
27.08.01 |
6 |
100 |
100 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
11 000 |
25 |
27.08.00 |
01.01.01 |
27.08.01 |
Усього |
|
|
60 000 |
3000 |
3000 |
3000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
184 |
181 |
184 |
181 |
||||||||
1 купон |
2 купони |
3 купони |
4 купони |
|||||||||
Дата |
Доходи, грн |
Вартість, грн |
Дата |
Доходи, грн |
Вартість, грн |
Дата |
Доходи, грн |
Вартість, грн |
Дата |
Доходи, грн |
Вартість, грн |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
1 |
27.02.01 |
1260 |
1183 |
27.08.01 |
11 240 |
8474 |
|
|
|
|
|
|
2 |
27.02.01 |
1260 |
1183 |
27.08.01 |
1240 |
935 |
27.02.02 |
11 260 |
6869 |
|
|
|
3 |
27.02.01 |
1260 |
1183 |
27.08.01 |
1240 |
935 |
27.02.02 |
1260 |
769 |
27.08.02 |
11 240 |
5547 |
4 |
27.02.01 |
1260 |
1183 |
27.08.01 |
1240 |
935 |
27.02.02 |
1260 |
769 |
27.08.02 |
1240 |
612 |
5 |
27.02.01 |
1260 |
1183 |
27.08.01 |
1240 |
935 |
27.02.02 |
1260 |
769 |
27.08.02 |
1240 |
612 |
6 |
27.02.01 |
1260 |
1183 |
27.08.01 |
1240 |
935 |
27.02.02 |
1260 |
769 |
27.08.02 |
1240 |
612 |
Усього |
|
7562 |
7097 |
|
17 438 |
13 147 |
|
16 301 |
9944 |
|
14 959 |
7383 |
Номер
траншу
Номер траншу |
184 |
181 |
184 |
|
|||||||
1 купон |
2 купони |
3 купони |
|||||||||
Дата |
Доходи, грн |
Вартість, грн |
Дата |
Доходи, грн |
Вартість, грн |
Дата |
Доходи, грн |
Вартість, грн |
Ринкова вартість траншу, грн |
Резерв, грн |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9657 |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8986 |
2014 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8434 |
566 |
4 |
27.02.03 |
11 260 |
4497 |
|
|
|
|
|
|
7995 |
3005 |
5 |
27.02.03 |
1260 |
503 |
27.08.03 |
11 240 |
3631 |
|
|
|
7633 |
1367 |
6 |
27.02.03 |
1260 |
503 |
27.08.03 |
1240 |
401 |
27.02.04 |
11 260 |
2944 |
7346 |
3654 |
Усього |
|
13 781 |
5503 |
|
12 479 |
4032 |
|
11 260 |
2944 |
50 050 |
10 607 |
|
% портфеля |
18 % |
|||||||||