Критерій Фон-Неймана

1. Будуємо емпіричну модель

.

2. Визначаємо залишки .

3. Обчислюємо статистику

(6)

4. З таблиці розподілу Фон-Неймана визначаємо

5. Висновки:

- існує додатня автокореляція;

- автокореляція відсутня, або висновок неможливий.

Нециклічний коефіцієнт автокореляції

(7)

- автокореляція від’ємна;

- автокореляція додатна;

- автокореляція відсутня.

Циклічний коефіцієнт автокореляції

(8)

З таблиць циклічних коефіцієнтів автокореляції вибираємо

- розмір вибірки, - рівень статистичної значимості;

- то автокореляція існує.

Якщо залишки не містять тренду, то

Якщо , то .

Якщо то

(9)

(10)

5.4. Методи знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.