5. Підготовка до роботи.

Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен знати:

• мету і зміст запропонованого завдання, порядок його виконання;

• форми запису економетричної моделі багатофакторної лінійної регресії і їх структуру, математичний зміст параметрів регресії;

• оператор оцінювання параметрів загальної лінійної економетричної моделі 1МНК;

• формули для обчислення стандартної похибки моделі і стандартних похибок параметрів моделі;

• формули для визначення коефіцієнтів множинної кореляції і детермінації;

• формули для визначення розрахункових F і t – статистик ;

• формули для обчислення інтервалів довіри для параметрів моделі і інтерпретацію цих інтервалів;

• формули для обчислення точкового і інтервального прогнозів;

• формули для обчислення показників граничного абсолютного і відносного впливу кожної пояснюючої змінної на залежну змінну моделі, а також показників для оцінювання сили впливу кожної пояснюючої змінної на залежну змінну моделі ;

• правила виконання основних операцій з матрицями (транспонування, обертання і множення матриць).

Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен вміти:

• користуватися статистичними таблицями F і t - розподілу ;

• користуватися вбудованими функціями Excel: СРЗНАЧ, КОРЕНЬ, СТЕПЕНЬ, СУММ, СУММКВ, СУММПРОИЗВ, КОРРЕЛ МОБР, МУМНОЖ, ТРАНСП, СТАНДОТКЛОНП.

Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен підготувати заготовку електронної таблиці з вихідними даними і допоміжною таблицею 1.

5. Допоміжній матеріал.

Таблиця 1

Місяць
1
2
…	…	…	…	…	…	…
24
Сума	---	---	---	---		Σ

7. Питання для контролю і самоконтролю.

1. Як специфікується економетрична модель багатофакторної лінійної регресії, її структура і математичний зміст її параметрів ?

2. Як записується економетрична модель вибіркової багатофакторної лінійної регресії у матричному вигляді ?

3. Як знаходяться оцінки параметрів багатофакторної лінійної регресії 1 МНК ?

4. Як визначається множинний коефіцієнт кореляції і детермінації, а також їх відмінність від відповідних коефіцієнтів для парної лінійної моделі?

5. За яким критерієм і як здійснюється перевірка загальної статистичної значимості моделі багатофакторної лінійної регресії ?

6. Що таке дисперсійно – коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі, її структура, як вона визначається і для чого використовується ?

7. За яким критерієм і як здійснюється перевірка статистичної значимості параметрів моделі багатофакторної лінійної регресії ?

8. Для чого і як будуються інтервали довіри параметрів моделі багатофакторної лінійної регресії ?

9. Для чого і як будуються прогнози для моделі багатофакторної лінійної регресії ?

10. Як оцінити абсолютний граничний вплив кожної пояснюючої змінної багатофакторної лінійної економетричної моделі на залежну змінну ?

11. Як оцінити відносний вплив кожної пояснюючої змінної багатофакторної лінійної економетричної моделі на залежну змінну ?

12. Як оцінити силу впливу кожної пояснюючої змінної багатофакторної лінійної економетричної моделі на залежну змінну ?