3. Завдання роботи і вихідні данні.

На основі вибіркових статистичних даних за 8 років побудувати макромодель формування доходу Кейнса і визначити:

• прогнозне значення сукупного споживання і національного доходу для прогнозного значення інвестицій І_pr;

• граничну схильність до споживання MPC.

Макромодель Кейнса прийняти у наступному вигляді:

( 1 )

де : - національний доход, – сукупне споживання, – інвестиції, - стохастична складова моделі, , – параметри моделі.

Дані вибіркових статистичних спостережень наведені нижче у таблиці.

Рік	Національний доход (млрд. грошових одиниць)	Сукупне споживання (млрд. грошових одиниць)	Інвестиції (млрд. грошових одиниць)
1	28,04+N	50,5+N	26,08+N
2	32,99+N	57,2+N	27,38+N
3	34,67+N	67,5+N	31,78+N
4	35,72+N	71,05+N	30,88+N
5	41,99+N	69,55+N	34,42+N
6	40,58+N	77,2+N	36,68+N
7	45,8+N	82,9+N	38,56+N
8	45,2+N	83,45+N	42,18+N

Прогнозне значення інвестицій І_pr = 48 + N.

ПРИМІТКА. 1. При побудові рівнянь приведеної (прогнозної) форми економетричної моделі достатньо виконати тільки перевірку цих рівнянь на загальну статистичну значимість за F - критерієм Фішера.

2. Прогнозні значення споживання і національного доходу визначати як точкові.

4. Порядок виконання роботи.

1. Виконується ідентифікація кожного рівняння структурної форми за формулою

( 2 )

де –число ендогенних змінних у s-му рівнянні, m- число екзогенних змінних моделі, - число екзогенних змінних у s-му рівнянні. Робиться відповідний висновок про можливість застосування непрямого методу найменших квадратів для оцінювання параметрів функції споживання моделі Кейнса.

2. Система структурних рівнянь ( 1 ) приводиться до прогнозної форми:

( 3 )

або ( 4 )

де ( 5 )

3. Використовуючи дані статистичної вибірки відносно показників і за методом найменших квадратів (1 МНК) оцінюються параметри r₁₀ і r₁₁ першого рівняння приведеної форми ( 4 ). Для цього використовуються вбудовані функції ОТРЕЗОК і НАКЛОН.

4. Використовуючи дані статистичної вибірки відносно показників і за методом найменших квадратів (1 МНК) оцінюються параметри r₂₀ і r₂₁ другого рівняння приведеної форми ( 4 ). Для цього також використовуються вбудовані функції ОТРЕЗОК і НАКЛОН.

5. Будується (записується ) система рівнянь прогнозної форми.

6. Для кожного рівняння приведеної форми визначається коефіцієнт кореляції, детермінації і критерій Фішера. Для цього використовується та ж сама методика, розрахункові залежності і вбудовані функції Excel, як і у лабораторній роботі №1 „Економетричні моделі парної лінійної регресії ”.

7. Для рівня значимості α=0,05 і ступенів вільності ν₁=1 i ν₂=n-2 за статистичними таблицями F - розподілу визначається критичне значення критерію Фішера F_кр. Табличне значення F_кр порівнюється з розрахунковим значенням F* і робиться відповідний висновок щодо статистичної значимості рівнянь приведеної форми.

8. Використовуючи рівняння приведеної форми знаходиться точкова оцінка прогнозу сукупного споживання і національного доходу для прогнозного значення інвестицій .

9. Використовуючи зв’язок ( 5 ) між коефіцієнтами приведеної і структурної форми моделі визначаються оцінки параметрів структурної форми :

( 7 )

і записується оцінена система структурних рівнянь.

10. Використовуючи параметри структурної форми моделі визначається гранична схильність до споживання MPC = і робиться відповідний висновок.