БИРЖЕВОЕ ДЕЛО, тест с ответами, был на экзамене 2010
.doc-: текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару выше цены исполнения опциона
-: опцион должен быть исполнен в любом случае
-: только если рыночные цены на 25 % выше цены исполнения опциона
I:{{184}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Куплен опцион на покупку фьючерсного контракта по цене 110 у.е., с уплатой премии в размере 20 у.е. На момент окончания срока действия опциона рыночная цена фьючерсного контракта равнялась 80. Результат сделки для покупателя ... у.е.
+: убыток 20
-: прибыль 20
-: убыток 50
-: убыток 30
-: прибыль 30
-: прибыль 50
I:{{185}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Куплен опцион на покупку фьючерсного контракта по цене 110 у.е., с уплатой премии в размере 20 у.е. На момент окончания срока действия опциона рыночная цена фьючерсного контракта равнялась 80. Результат сделки для продавца ... у.е.
+: прибыль 20
-: убыток 20
-: убыток 50
-: убыток 30
-: прибыль 30
-: прибыль 50
I:{{186}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Куплен опцион на продажу фьючерсного контракта по цене 110 у.е., с уплатой премии в размере 20 у.е. На момент окончания срока действия опциона рыночная цена фьючерсного контракта равнялась 50. Результат сделки для покупателя ... у.е.
-: убыток 60
-: убыток 90
-: прибыль 90
-: прибыль 60
+: прибыль 40
-: убыток 40
I:{{187}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Куплен опцион на продажу фьючерсного контракта по цене 110 у.е., с уплатой премии в размере 20 у.е. На момент окончания срока действия опциона рыночная цена фьючерсного контракта равнялась 50. Результат сделки для продавца ... у.е.
+: убыток 40
-: прибыль 40
-: убыток 60
-: убыток 90
-: прибыль 90
-: прибыль 60
I:{{188}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Опцион, дающий его покупателю прибыль при его реализации - ... опцион
+: денежный
-: нулевой
-: паритетный
-: "без денег"
I:{{189}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Позиция, занимаемая продавцом после исполнения опциона на покупку:
+: короткая фьючерсная позиция
-: длинная фьючерсная позиция
-: получает опцион на продажу
-: должен выплатить премию опциона
I:{{190}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
Q: Соответствие между наименованием опционного спрэда и его содержанием:
L1: вертикальный
L2: горизонтальный
R1: два опциона одного типа и с одинаковым периодом до момента истечения опциона, но заключенных по разным базисным ценам
R2: два опциона одного типа, заключаемые по одной базисной цене, но с разными периодами до истечения опционов
R3: два опциона на покупку и один опцион на продажу с одинаковыми ценами и сроками исполнения
I:{{191}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Одновременная покупка опциона на покупку фьючерсного контракта на пшеницу с поставкой в марте по цене 200 у.е. за 1 т и продажа опциона на покупку фьючерсного контракта на пшеницу с поставкой в июле по цене 210 у.е. за 1 т - пример:
+: диагонального опционного спрэда
-: вертикального опционного спрэда
-: горизонтального опционного спрэда
-: хеджирования
I:{{192}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Сделка, состоящая из комбинации опционов на покупку и на продажу на один и тот же актив с одной и той же ценой и датой исполнения, причем участник рынка занимает обе длинные или короткие позиции:
+: стеллажная
-: вертикальная
-: диагональная
-: горизонтальная
I:{{193}} МТ=0,7; Тема 2-6-0
S: Сочетание опционов на покупку и на продажу на один и тот же актив, с одним и тем же сроком окончания контракта, но с разными ценами исполнения:
+: стрэнгл
-: стрип
-: стрэп
-: вертикальный опционный спрэд
-: горизонтальный опционный спрэд
I:{{194}} МТ=0,7; Тема 2-6-0
S: Комбинация из двух опционов на покупку и одного опциона на продажу с одинаковыми ценами и сроками исполнения:
+: стрэп
-: стрэнгл
-: стрип
-: вертикальный опционный спрэд
-: горизонтальный опционный спрэд
I:{{195}} МТ=0,7; Тема 2-6-0
S: Комбинация, состоящая из одного опциона на покупку и двух опционов на продажу с одинаковыми датами истечения контрактов (цены исполнения одинаковые или разные):
+: стрип
-: стрэп
-: стрэнгл
-: вертикальный опционный спрэд
-: горизонтальный опционный спрэд
I:{{196}} МТ=0,7; Тема 2-6-0
Q: Соответствие между наименованием опционного спрэда и его содержанием:
L1: стрип
L2: стрэп
R1: один опцион на покупку и два опциона на продажу с одинаковыми датами истечения контрактов (цены исполнения одинаковые или разные)
R2: два опциона на покупку и один опцион на продажу с одинаковыми ценами и сроками исполнения
R3: сочетание опционов на покупку и на продажу на один и тот же актив, с одним и тем же сроком окончания контракта, но с разными ценами исполнения
I:{{198}} МТ=0,7; Тема 2-6-0
S: Наиболее рисковая форма расчетов по биржевым сделкам для продавца:
+: платежное требование - поручение
-: аккредитив
-: чек
-: вексель
I:{{199}} МТ=0,7; Тема 2-6-0
S: Наиболее предпочтительная форма расчетов для продавца при расчетах по биржевым сделкам с реальным товаром:
+: аккредитив
-: платежное требование - поручение
-: вексель
-: наличные расчеты
I:{{200}} МТ=0,7; Тема 2-6-0
S: Лица, формирующие систему депозитов или гарантийных взносов с целью использования клиринговых расчетов по фьючерсным сделкам:
+: участники фьючерсных операций, независимо от выбранной позиции
-: только держатели длинной позиции
-: только держатели короткой позиции
-: только скалперы
-: только хеджеры
-: маклеры фьючерсных секций
I:{{201}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Основа клиринговых расчетов по фьючерсным сделкам:
+: система депозитов или гарантийных взносов, которые требуются от участников фьючерсных операций, независимо от выбранной позиции
-: возможность биржи оплатить невыполненные обязательства участников фьючерсной торговли из собственных средств
-: перераспределение убытков между всеми участниками фьючерсной торговли данной биржи
-: выплата убытков потерпевшей стороне биржей, если убытки составляют более 10 % от стоимости контракта
I:{{202}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Фьючерсная маржа:
+: гарантийный взнос, цель которого обеспечить исполнение обязательств по фьючерсному контракту
-: частичный платеж за купленный товар
-: платеж за услуги, предоставляемые биржей
-: платеж за услуги брокеров и маклеров биржи
I:{{203}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Деньги, которые клиент переводит на специальный счет в качестве маржи, является собственностью:
+: самого клиента
-: другой стороны фьючерсного контракта
-: расчетной палаты биржи
-: отдела экономического анализа биржи
I:{{204}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Сумма первоначальной маржи обычно равна (в % стоимости контракта):
+: 2 - 10
-: 100
-: 25 - 50
-: не более 1
-: 50 - 75
I:{{205}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Сумма денег на счете после открытия позиции и внесения первоначальной маржи:
+: увеличивается или уменьшается, в зависимости от ситуации на фьючерсном рынке
-: остается неизменной
-: уменьшается на 5 % после каждых торгов
-: только уменьшается, в случае падения цен на фьючерсном рынке
I:{{206}} МТ=0,7; Тема 2-6-0
Q: Соответствие между видом маржи и формой ее выплаты:
L1: первоначальная маржа
L2: поддерживающая маржа
R1: вносится наличными, ценными бумагами и другими способами
R2: вносится только наличными
R3: вносится только ценными бумагами, эмитированными учредителями биржи
R4: вносится только чеками
I:{{207}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Размер вариационной маржи:
+: 75 % от первоначальной маржи
-: 75 % от стоимости контракта
-: 10 % от первоначальной маржи
-: 10 % от стоимости контракта
-: 25 % от первоначальной маржи
-: 25 % от стоимости контракта
I:{{208}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Сумма средств на специальном маржевом счете клиента, имеющего длинную позицию, при повышении цен:
+: увеличится
-: уменьшится
-: останется неизменной
I:{{209}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Сумма средств на специальном маржевом счете клиента, имеющего короткую позицию, при повышении цен:
+: уменьшится
-: увеличится
-: останется неизменной
I:{{210}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Контракты, преимущественно используемые при биржевой спекуляции:
+: фьючерсные
-: на реальный товар
-: форвардные
-: бартерные
I:{{211}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Биржевые спекулянты, играющие на повышении цен:
+: быки
-: медведи
-: лисы
-: волки
-: буйволы
I:{{212}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Биржевые спекулянты, играющие на понижении цен:
+: медведи
-: быки
-: лисы
-: волки
-: буйволы
I:{{213}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Неудачная сделка вследствие какого - либо непонимания или ошибки, а также сделка, оставшаяся односторонней к концу биржевой сессии:
+: аут - трейд
-: хеджирование
-: омнибус
-: своп - сделка
I:{{214}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Отношение между всей стоимостью инвестиций и объемом средств, необходимых для их контроля:
+: леверидж
-: маржа
-: спрэд
-: конвергенция
I:{{215}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Зачет взаимных требований и обязательств между участниками биржевой торговли:
+: клиринг
-: расчет
-: депозит
-: леверидж
I:{{216}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Арбитражная сделка - это сделка, основанная на:
+: разнице цен на один и тот же товар на различных рынках
-: принципе немедленного исполнения сделок на рынке наличного товара и на фьючерсном рынке
-: расчетах на протяжении месяца
-: возможности бирж осуществлять клиринг
-: исправлении ошибочной сделки на бирже
I:{{217}} МТ=0,7 Тема 2-6-0
S: Сделка с последующей фиксацией цены:
+: онкольная
-: арбитражная
-: сделка типа "А-А"
-: клиринг
V2: {{7}} 02.02Хеджирование
I:{{218}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Сторона, получающая выгоду от повышения цены при онкольной сделке до момента ее фиксации:
+: продавец
-: покупатель
-: расчетная палата
I:{{219}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Разница между наличными и фьючерсными ценами:
+: базис
-: маржа
-: корреляция
-: леверидж
-: хедж
I:{{220}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Базис в биржевой практике:
+: наличная цена минус фьючерсная цена
-: фьючерсная цена минус наличная цена
-: (фьючерсная цена + наличная цена) / 2
-: отношению наличной цены к фьючерсной цене
-: отношению фьючерсной цены к наличной цене
I:{{221}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
Q: Соответствие между моделью рынка и ценами ее характеризующими:
L1: модель перевернутого рынка
L2: модель нормального рынка
L3: модель конвергенции
R1: цена наличного рынка выше цены фьючерсного рынка
R2: цена наличного рынка ниже цены фьючерсного рынка
R3: цена наличного рынка равна цене фьючерсного рынка
I:{{222}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Изменение базиса, при котором наличная цена повышается в течение определенного периода относительно фьючерсной цены:
+: усиление
-: ослабление
-: расширение
-: конвергенция
I:{{223}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Изменение базиса, при котором наличная цена понижается относительно фьючерсной цены в течение определенного периода и становится менее устойчивой, чем фьючерсная:
+: ослабление
-: сужение
-: усиление
-: конвергенция
I:{{224}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Субъект биржевой сделки, выигрывающий при сильном базисе:
+: продавец
-: покупатель
-: расчетная палата биржи
-: отдел экономического анализа биржи
I:{{225}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Субъект биржевой сделки, выигрывающий при слабом базисе:
+: покупатель
-: продавец
-: расчетная палата биржи
-: отдел экономического анализа биржи
I:{{226}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Достоинства хеджирования:
+: обеспечение большей гибкости в планировании
-: полная защита от ценовых рисков
-: полная совместимость наличного и фьючерсного рынка по количеству и качеству
-: отсутствие дополнительных издержек, связанных с хеджированием
I:{{227}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Основные участники короткого хеджирования:
+: производители продукции
+: фермеры
+: агенты, имеющие заказы на поставку реального товара
-: посреднические фирмы, имеющие заказы на закупку товаров в будущем
-: компании - переработчики
I:{{228}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Операции при коротком хеджировании:
+: продажа фьючерсного контракта в данный момент
+: продажа реального товара в будущем и одновременная покупка фьючерсного контракта
-: продажа реального товара в будущем и одновременная продажа фьючерсного контракта
-: покупка фьючерсного контракта в данный момент
-: покупка реального товара в будущем и одновременная продажа фьючерсного контракта
-: покупка реального товара в будущем и одновременная покупка фьючерсного контракта
I:{{229}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Операции при длинном хеджировании:
+: покупка фьючерсного контракта в данный момент
+: покупка реального товара в будущем и одновременная продажа фьючерсного контракта
-: продажа фьючерсного контракта в данный момент
-: продажа реального товара в будущем и одновременная покупка фьючерсного контракта
-: продажа реального товара в будущем и одновременная продажа фьючерсного контракта
-: покупка реального товара в будущем и одновременная покупка фьючерсного контракта
I:{{230}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Операция с опционами подобная короткому хеджированию:
+: покупка опционов на продажу
-: покупка опционов на покупку
-: продажа опционов на продажу
-: продажа опционов на покупку
I:{{231}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Операция с опционами, подобная длинному хеджированию:
+: покупка опционов на покупку
-: покупка опционов на продажу
-: продажа опционов на продажу
-: продажа опционов на покупку
I:{{232}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Риски, от которых защищает продажа опционов на покупку при хеджировании:
+: лишь от небольшого снижения цен
-: от неограниченного финансового риска
-: лишь от небольшого повышения цен
I:{{233}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
Q: Соответствие вида хеджирования его содержанию:
L1: чистое хеджирование
L2: селективное хеджирование
L3: предвосхищающее хеджирование
R1: операции на фьючерсном рынке во времени и по объемам сбалансированы с обязательствами на реальном рынке
R2: сделка на фьючерсном рынке проводится не одновременно с заключением сделки на реальный товар и не адекватное количество товара
R3: заключается в покупке или продаже фьючерсного контракта еще до того, как совершена сделка с реальным товаром
I:{{234}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Хеджирование, используемое торговыми фирмами, с целью покрытия расходов на хранение товара:
+: арбитражное
-: чистое
-: селективное
-: предвосхищающее
I:{{235}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Для проведения хеджевых операций необходимо:
+: подписать свидетельство о хеджевом счете
-: быть членом биржи
-: получить разрешение в биржевом комитете
-: получить разрешение в расчетно - клиринговой палате
I:{{236}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Условие, которое делает возможным хеджирование, - это то, что наличные и фьючерсные цены:
+: обычно двигаются в одном и том же направлении и примерно на одну величину
-: движутся в противоположном направлении
-: изменяются вверх и вниз на одну и ту же величину
-: регулируются биржей
I:{{237}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Хеджирование предполагает:
+: занятие фьючерсной позиции, противоположной наличной рыночной позиции
-: занятие фьючерсной позиции, идентичной наличной позиции
-: наличие только фьючерсной позиции
-: занятие форвардной позиции идентичной наличной позиции.
I:{{238}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Процесс, направленный на снижение риска по приобретению (реализации) товара на реальном рынке путем открытия противоположной позиции по тому же товару на фьючерсном рынке:
+: хеджирование
-: диверсификация
-: леверидж
-: страхование
-: оптимизация дохода
I:{{239}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Страхование от ценовых рисков с помощью срочных контрактов:
+: хеджирование
-: диверсификация
-: леверидж
-: страхование
-: оптимизация дохода
I:{{240}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Характерные черты традиционного (чистого) хеджирования:
+: пассивная позиция хеджера
+: нулевой результат хеджа
-: активная позиция хеджера
-: ненулевой результат хеджа
I:{{241}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Характерные черты современного хеджирования:
+: активная позиция хеджера
+: ненулевой результат хеджа
-: пассивная позиция хеджера
-: нулевой результат хеджа
I:{{242}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Вид хеджирования, используемый для страхования товаров, для которых не существует фьючерсов:
+: перекрестное
-: прямое
-: множественное
-: полное
-: частичное
I:{{243}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Вид хеджирования, осуществляемый с помощью фьючерсных контрактов на тот же базисный актив:
-: множественное
-: полное
-: частичное
+: прямое
-: перекрестное
I:{{244}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Вид хеджирования, применяемый при страховании на периоды, превышающие сроки фьючерсных контрактов:
+: множественное
-: полное
-: частичное
-: прямое
-: перекрестное
I:{{245}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Результат хеджирования для хеджера:
+: может быть как прибыль, так и убытки
-: прибыль
-: убытки
-: нулевой
I:{{246}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Хеджирование, осуществляемое задолго до того, как совершена сделка с реальным товаром:
+: предвосхищающее
-: перекрестное
-: селективное
-: арбитражное
-: множественное
I:{{247}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Вид хеджирования, при котором сделки на реальном и на фьючерсном рынке не совпадают по времени и объему:
+: селективное
-: арбитражное
-: множественное
-: предвосхищающее
-: перекрестное
I:{{248}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Показатели, используемые при определении необходимого количества фьючерсных контрактов при полном хеджировании:
+: объем хеджируемого актива
+: единица контракта
-: коэффициент хеджирования
-: цена закупки
-: расходы на хранение, транспортировку
I:{{249}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Процент, применяемый для покрытия предполагаемых покупок, при частичном хеджировании:
+: 60 - 75
-: 25 - 30
-: 95 - 97
-: 100
I:{{250}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Стратегия хеджирования, при которой фьючерсные контракты приобретаются на весь страхуемый объем товара с одним самым дальним по серии сделок сроком исполнения:
+: хедж "без одного"
-: "ленточный" хедж
-: хедж "свертывающаяся лента"
-: "непрерывный хедж"
I:{{251}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Стратегия хеджирования, при которой фьючерсные контракты единовременно приобретаются на весь объем страхуемого товара, но фьючерсные позиции открываются на сроки соответствующие срокам реальных сделок:
+: "ленточный" хедж
-: хедж "свертывающаяся лента"
-: "непрерывный хедж"
-: хедж "без одного"
I:{{252}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Стратегия хеджирования, предполагающая последовательную по срокам хеджирования покупку и продажу контрактов на весь объем серии реальных сделок:
+: хедж "свертывающаяся лента"
-: "непрерывный хедж"
-: хедж "без одного"
-: "ленточный" хедж
I:{{253}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Стратегия хеджирования, состоящая из серии единичных хеджей:
+: "непрерывный хедж"
-: хедж "без одного"
-: "ленточный" хедж
-: хедж "свертывающаяся лента"
I:{{254}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
Q: Соответствие между стратегией хеджирования и ее характеристикой:
L1: хедж "без одного"
L2: хедж "свертывающаяся
лента"
L3: "непрерывный хедж"
R1: пригоден для агрессивных стратегий
R2: характеризуется наименьшим риском ликвидности
R3: в каждый момент, кроме последнего часть объема серии реальных товаров остается незастрахованной
I:{{255}} МТ=0,7 Тема 2-7-0
S: Вид сделок, при которых отсутствует разрыв между продажей фьючерсов и покупкой товара, и посторонние лишаются возможности участвовать в такой торговле:
+: сделки типа "А-А"
-: "непрерывный хедж"
-: "ленточный" хедж
-: хедж "свертывающаяся лента"
V2: {{8}} 03.03Брокерская фирма, ее место на бирже
I:{{256}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Вид страхования от риска, при котором используется коэффициент хеджирования:
+: частичное хеджирование
-: полное хеджирование
-: предвосхищающее хеджирование
-: сделки типа "А-А"
I:{{257}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Величина пая в уставный капитал, при которой члены биржи имеют право открыть брокерскую фирму:
+: независимо от величины внесенного ими пая в уставный фонд
-: не менее 5 % от уставного капитала
-: не менее 10 % от уставного капитала
-: не менее 12 % от уставного капитала
-: не менее 15 % от уставного капитала
-: не менее 20 % от уставного капитала
I:{{258}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Условие открытия брокерской фирмы членом биржи, являющимся посреднической организацией:
+: просто регистрируется на бирже в качестве брокерской фирмы
-: не имеет право открывать брокерскую фирму
-: должен получить специальное разрешение на открытие брокерской фирмы у Общего собрания учредителей
-: имеет право открыть брокерскую фирму только совместно с 2 - 3 посредническими организациями, являющимися также членами данной биржи
I:{{259}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Форма организации брокерской фирмы:
+: в качестве юридического лица с регистрацией в органах власти и как структурное подразделение организации - члена биржи
-: только в качестве юридического лица с регистрацией в органах власти
-: только как структурное подразделение организации - члена биржи
-: только как индивидуальное частное предприятие
I:{{260}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Права органов управления биржи:
+: не имеют права вмешиваться в деятельность брокерских фирм и брокеров
-: имеют право устанавливать сумму вознаграждения, которую получают брокеры от своих клиентов
-: имеют право контролировать только внебиржевую деятельность брокеров и брокерских фирм
-: определяют какая из брокерских фирм будет обслуживать того или иного клиента
I:{{261}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Количество брокеров в брокерской фирме определяется открывшим ее членом:
+: по согласованию с биржевым советом, исходя из размеров биржевого оборота и величины пая, внесенного членом биржи в уставный фонд
-: по согласованию с биржевым советом, исходя из величины пая, внесенного членом биржи в уставный фонд, но не более 2 человек на каждый 1% уставного фонда
-: самостоятельно
-: самостоятельно, но в одной брокерской фирме не может быть более 10 брокеров и 5 дилеров
I:{{262}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: После регистрации брокерская фирма имеет право:
+: аккредитовать брокеров
-: представить любое количество брокеров на бирже
-: представить от одного до пяти брокеров на бирже
-: участвовать в руководстве биржей
I:{{263}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Документы необходимые для допуска брокеров к квалификационному экзамену:
+: 2 рекомендации членов биржи
-: свидетельство об опыте работе на бирже не менее 2 лет в качестве брокера или помощника брокера
-: диплом о высшем образовании
-: квитанция об оплате квалификационного экзамена
-: свидетельство о знании 2 языков
I:{{264}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Каждый брокер может быть аккредитован:
+: только одной брокерской фирмой
-: только одним клиентом
-: не более чем 2 брокерскими фирмами
-: любым количеством брокерских фирм
I:{{266}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Орган, проводящий квалификационный экзамен для аккредитации брокеров:
+: биржевой комитет
-: общее собрание учредителей
-: правление биржи
-: комиссия по приему членов
-: маклериат
I:{{267}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Клиенты брокерских фирм:
+: физические и юридические лица, совершающие сделки купли - продажи через брокерскую фирму
-: сотрудники биржи
-: брокеры (помощники брокеров) брокерских фирм, зарегистрированные на бирже
-: сотрудники расчетной палаты
I:{{268}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Максимальное количество брокеров, у которых клиент может находиться на обслуживании:
+: не более чем у одного брокера
-: не более чем у двух брокеров
-: у любого количества брокеров одной брокерской фирмы
-: у любого числа брокеров
I:{{269}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Форма оплаты работы брокера в период испытательного срока:
+: фиксированный оклад
-: оклад плюс премия
-: процент от комиссионных
-: процент от дохода фирмы
I:{{270}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: При заключении договора поручения:
+: клиент приобретает права и обязанности стороны по договору
+: брокер не отвечает перед клиентом за исполнение третьим лицом сделки
-: брокер приобретает права и обязанности стороны по договору
-: брокер отвечает перед клиентом за исполнение третьим лицом сделки
-: в случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной брокером, брокер обязан собрать и обеспечить необходимые доказательства и уведомить об этом клиента
I:{{271}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: При заключении договора комиссии:
+: брокер приобретает права и обязанности стороны по договору
+: брокер отвечает перед клиентом за исполнение третьим лицом сделки
-: клиент приобретает права и обязанности стороны по договору
-: брокер не отвечает перед клиентом за исполнение третьим лицом сделки
I:{{272}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Срок, в течение которого должен быть представлен отчет брокера клиенту:
+: 3 дня
-: 12 часов
-: 24 часов
-: 5 дней
-: 2 дня
I:{{273}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Порядок работы с поручением, переданным клиенту устно:
+: должно быть оформлено им документально и передано брокеру не позднее следующего дня
-: письменного оформления не требуется
-: имеет юридическую силу и претензии по нему рассматриваются биржей
-: должно быть оформлено документально только при отсутствии ранее заключенного договора поручения
I:{{274}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
S: Вид поручения, при котором клиент не указывает цену при выдаче брокеру приказа:
+: по рынку
-: "выполнить или убить"
-: стоп - распоряжение брокеру с ограничением цены
-: расширенное стоп - распоряжение о покупке
I:{{275}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
Q: Соответствие между наименованием и содержанием приказа брокеру:
L1: приказ по рынку
L2: приказ брокеру об ограничении цены
L3: "выполнить или убить"
R1: цена не назначается, лишь указывается, что сделка должна быть совершена по наиболее благоприятной цене
R2: указывается предельная цена исполнения приказа клиента
R3: предусматривает предложение определенной цены, которое должно быть отвергнуто или принято немедленно
R4: указывается период времени, в течение которого он должен быть исполнен
R5: исполняется за 15-минут до открытия или закрытия торгов
I:{{276}} МТ=0,7 Тема 2-8-0
Q: Соответствие между наименованием и содержанием приказа брокеру:
L1: приказ с указанием интервала времени
L2: приказ ко времени открытия или закрытия биржи
L3: расширенное стоп - распоряжение о покупке
R1: указывается период времени, в течение которого он должен быть исполнен
R2: исполняется за 15 минут до открытия или закрытия торгов
R3: исполняется, если товар по фьючерсному контракту продается по указанной в распоряжении цене или меньше ее
R4: исполняется, если товар по фьючерсному контракту покупается по указанной в распоряжении цене или больше ее
R5: предусматривает предложение определенной цены, которое должно быть отвергнуто или принято немедленно