|
Задание № 11 Волновой анализ. Схема волн Элиота. Закон волн Элиота
На этом занятии мы познакомимся с основами одного из наилучших существующих прогностических инструментов, который называется «Закон волн Эллиотта».
«Закон волн» - это открытие Ральфа Н. Эллиотта о том, что поведение общества или толпы развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Используя данные фондового рынка в качестве своего главного инструмента, Эллиотт открыл, что постоянно меняющаяся траектория цен фондового рынка выписывает некоторый структурированный рисунок, который в свою очередь отражает основную гармонию, найденную в природе. На основе этого открытия он разработал рациональную систему рыночного анализа. Эллиотт выделил модели движения или «волн», которые снова и снова возникают в потоке рыночных цен и повторяются по форме, но не обязательно по времени или амплитуде. Он дал названия, определения и проиллюстрировал эти модели. Далее он описал, как эти структуры соединяются вместе, чтобы образовать укрупненную версию этих же самых моделей, как они в свою очередь соединяются для образования идентичных моделей следующего большего размера и т.д. Если кратко, то Закон волн – это каталог моделей изменения цен и объяснений того, где подобные фигуры вероятнее всего должны проявиться на пути развития рынка. Описания Эллиотта представляют собой набор эмпирически выведенных правил и указаний для объяснения поведения рынка. Эллиотт заявил о прогностическом значении данного Закона волн, который сейчас и носит его имя.
Важнейшие принципы.
Главное движение рыночного цикла разворачивается в согласии со структурой, состоящей из пяти волн, после которой вся последовательность "корректируется" структурой из трех волн, движущихся в противоположном направлении (рис 1).
Рис. 1. Схематическое изображение Закона волн.
|
"Нумерованные фазы",
названные Р.Н. Эллиоттом "кардинальными
волнами", теперь называются "импульсными
волнами". "Литерные фазы" теперь
известны как "коррекционные волны",
или иногда просто как "тройки".
Волна 2 "корректирует" волну 1; волна
4 "корректирует" волну 3. Полная
последовательность волн от 1 до 5
"корректируется" последовательностью
a-b-c. С точки зрения более крупного
масштаба последовательность волн от 1
до 5 составляет волну "более высокой
степени", или, говоря проще, волну,
принадлежащую следующему более высокому
уровню волновых последовательностей.
Так, движение волн от 1 до 5 завершает
волну
,
или
,
в то время как последовательность a-b-c
завершает волну
или
.
(рис. 2.)
Рис. 2. Схематическое изображение волн.
Курс дистанционного обучения «Как зарабатывать на валютном рынке Forex: теория и практика» |
В микромасштабе каждая из волн на рис. 2 может быть разложена на мелкие волновые компоненты:
волна 2 корректирует волну 1;
волна 4 корректирует волну 3;
последовательность a-b-c корректирует всю последовательность волн от 1 до 5 (рис. 3).
|
Рис. 2.а график пары EUR\USD
Курс дистанционного обучения «Как зарабатывать на валютном рынке Forex: теория и практика» |
На рисунке 2.а на графике пары EUR\USD, мы видим полный цикл волны Эллиотта. Красной линией отмечены основные волны цикла, желтой линией отмечены мелкие волновые компоненты, на которые разложены основные волны.
|
Рис. 3. Разложение волн на мелкие волновые компоненты.
Существуют 3 правила, считающиеся "нерушимыми":
Волна 2 никогда не возвращается ["откатывается"] дальше начальной точки волны 1. Если импульсные волны устремлены вверх, то волна 2 не может опуститься ниже начальной точки волны 1 (см. рис. 4). Если импульсная последовательность идет вниз, то волна 2 не может подняться выше пика, с которого началось развитие волны 1.
Волна 3 не может быть самой короткой из "импульсных волн" (см. рис. 5). Волна 3 не обязана быть самой длинной, но почти всегда она оказывается самой длинной.
В растущей последовательности волна 4 не может зайти за пик волны 1. В падающей последовательности ралли волны 4 не может подняться выше дна волны 1. Если нарушается хоть одно из этих правил, то последовательность не является импульсной по природе (рис. 6).
Рис. 4 |
Рис. 5 |
Рис. 6 |
