Принцип движения рынка

Рассмотрим движение рынка внутри недели. Для этого мы в качестве примера возьмем неделю с 04.04.2010-10.04.2010.

ПРАВИЛО №1: Любой день торгуется от объемов прошлого дня.

Примечание: Бывают редкие исключения из этого правила, которые мы рассмотрим ниже.

В начале недели понедельник торгуется от объема пятницы прошлой недели. Что это означает? Цены, на которых накапливался объем в пятницу, а также цена закрытия Пятницы, является для нас «линейкой» для работы в Понедельник. Ниже показан наглядный пример расторговки понедельника от объема пятницы:

Рис. 1 – Уровень максимального объема Пятницы 02.04.2010 (зеленая)

На данном графике (см. рис.1) объем пятницы 02.04.2010 находится на цене 1,349. Понедельник 05.04.2010 формирует собственные внутридневные объемы.

Рис 2 – Наторговка объема в понедельник 05.04.10 и расторговка объема 06.04.10

На рисунке 2 мы видим, что в понедельник шла наторговка объема вокруг максимального объема пятницы (1,349) и максимального объема прошлой недели (1,3487) и во-вторник, 06.04.10, цена оттолкнувшись от максимального объема пятницы (зеленая линия) и понедельника (коричневая линия) (1,3486), а также от максимального объема прошлой недели, пошла вниз, расторговывая объем, накопившийся в понедельник.

Мы видим что в определенный момент времени рынок уходит под цены уровней этих объемов. Это значит, что мы условно находимся в зоне продаж. Зона покупок только над этими ценами. Этот принцип действует всегда от уровней с крупным объемом.

ПРАВИЛО №2: Ключевыми объемами для расторговки недели являются объемы вторника и среды, так как за этот промежуток времени уже формируется крупный объем недели. Объемы вторника и среды образуют коридор недели, от которого торгуются четверг и пятница.

Коридор вторника и среды, а также текущий объем недели используются для определения дальнейших движений рынка, и понимания тренда на рынке.

На рис.3 ниже показано движение недели 05.04-09.04 от объема вторника – 1,337 (фиолетовая линия), объема среды – 1,3353 (зеленая линия) и объема недели – 1,336 (синяя линия). Красная линия – уровень контракта 1,335.

Рис 3. – Недельный график, расторговка объема недели

ПРАВИЛО № 3 Преобладание покупок или продаж расторговки недели должно ориентироваться на положение цены относительно коридора и объема недели, а также на положение относительно объема контракта.

В вышеописанном случае, в четверг цена уходит от коридора и объема недели вниз. В первой половине дня селл. В пятницу цена отталкивается от уровня контракта вверх, выход за коридор. Вход в зону покупок. При этом объем недели выступил уровнем поддержки (синяя линия).

Рассмотрим еще один пример: неделя 08.03.10-12.03.10.

Предыдущая неделя сформировала максимальный объем на цене 1,356. Также, не менее крупный объем находится на ценах 1,3607,1,3614,1,3561.

Все вышеуказанные рейтинговые цены оставляем на графике, как определяющий коридор для следующей недели.

Рис 4. Неделя 08.03.10-12.03.10

Все что выше данного недельного коридора – зона покупок, все что ниже недельного коридора – зона продаж.

ПРАВИЛО №4 Рейтинговые цены максимальных объемов прошлой недели формируют определяющий коридор для следующей рабочей торговой недели.

Рассмотрим понедельник 08.03.10. – рис.5.

Рис. 5 понедельник 08.03.10.

После того, как цена пробила ХАЙ пятницы, цена находится в зоне бай – выше недельного коридора, сформированного рейтинговыми ценами прошлой недели. Затем цена развернулась, так как расторговка объема должна идти от объема прошлого дня. Т.е. в данном случае максимальный объем пятницы являлся целью, а ХАЙ пятницы в конце дня выступил уровнем сопротивления. Также мы видим наторговку объема, что дает нам подсказку о предстоящем сильном движении цены.

Рассмотрим вторник 09.03.10.

Рис. 6 вторник 09.03.10.

На рис. 6 видно, что наторговка объема ночью во-вторник продолжилась на уровне Контракта (красная линия). Здесь мы имеем две основных цели – максимальный объем понедельника и максимальный объем прошлой недели. Цена оттолкнулась от уровня контракта вниз и пробитие ценой ЛОУ понедельника, определило направлении движения цены и расторговку наторгованного объема. Затем мы видим, что цена оттолкнувшись от максимального объема прошлой недели притягивается к уровню контракта. Правило №1 не сработало в этот день – так как МА8 пересекла Ма233 вниз.

Рассмотрим среду 10.03.10

Рис.7 – среда 10.03.10.

Цена вначале делает еще одну попытку достижения уровня контракта, затем отскок и наторговка объема. Затем этот объем расторговывается до уровня максимального объема прошлой недели. После этого рынок, дойдя до объема прошлой недели, развернулся и достиг уровня максимального объема понедельника и это важно, так как во-вторник цена не достигала уровня максимального объема понедельника. Здесь следует обратить внимание, что цена закрылась на уровне выше уровня контракта и недельного коридора, сформированного рейтинговыми ценами прошлой недели.

Вывод: В начале недели (с понедельника по среду) важными ключевыми уровнями являются уровни максимального объема прошедшего дня (двух дней) и максимального объема прошлой недели.

Далее рассмотрим ситуацию в четверг и в пятницу. Для движения цены в четверг и пятницу, важным является объем вторника – темная линия 1,3580 и объем среды 1,3625 зеленая линия. Эти два уровня образуют коридор уже текущей недели, от которого торгуется четверг и пятница. Цена выше коридора – приоритет бай, ниже – приоритет селл.

Рис 8. Движение цены в четверг и пятницу

В четверг рынок открылся над уровнем среды, вторника и текущим объемом недели. Мы в зоне покупок (рис 8):

Рис 9. Движение цены в пятницу

В пятницу, цена, оттолкнувшись от максимального объема четверга, продолжила восходящее движение, так как цена находится в зоне покупок.

Таким образом происходят значительные движения рынка, что и формирует тренд. Правильное понимание движения рынка помогает уменьшить риск при торговле и адекватно оценивать количество пунктов которое должен пройти рынок. Понять направление тренда – это половина успешной сделки!

Каким образом рынок реагирует на важные объемы Вы увидите в следующем разделе.