Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

курсовая работа / Оптимизация факторного процесса

.RTF
Скачиваний:
11
Добавлен:
20.02.2014
Размер:
167.61 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ВЫСШЕМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

ОБРАЗОВАНИЮ

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БАЛАКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА УИТ

КУРСОВАЯ РАБОТА

По курсу: “Моделирование систем управления”

Тема: “Оптимизация факторного процесса”

Выполнил: ст. гр. УИТ-42

Сысолятин А. С.

Принял: преп. каф.

Фролова М. А.

Балаково 1999

Задание 1. Вариант 21.

Оптимизация вибрационного расходомера.

Таблица 1

Факторы

-1

1

x1 Диаметр трубки мм

4

6

x2 Диаметр кольца мм

160

190

x3 Угол при колебании кольца вокруг оси градус

0

0,5

x4 Частота колебаний кольца Гц

9,95

10,05

Составить 24-1.

Проведем оптимизацию дробнофакторного эксперимента.

Так как задача допускает выбор параметра оптимизации, каждый из факторов предполагается управляемым, опыты равноценны и воспроизводимы воспользуемся методом Бокса – Уилсона. Будем рассматривать задачу с максимальным числом факторов равным четырем и числом опытов 24-1=8.

Составим матрицу планирования для линейной модели в первом приближении. В качестве нового фактора берем столбец с максимальным разрешением

Таблица №2

х0

х1

х2

х3

х1*х3*х2

У1

У2

У3

уср

S2

ŷ

у2

1

+

-

-

-

-

16,25

16,35

20

16,3

0,005

15,625

0,45563

2

+

+

-

-

+

15,7

15,81

15,755

0,00605

15,7925

0,00141

3

+

-

+

-

+

12,12

12,25

12,185

0,00845

12,8

0,37822

4

+

+

+

-

-

15,75

15,87

15,81

0,0072

15,8325

0,00051

5

+

-

-

+

+

16,2

16,35

16,275

0,01125

16,2975

0,00051

6

+

+

-

+

-

18,75

18,68

18,715

0,00245

19,33

0,37822

7

+

-

+

+

-

16,35

16,25

16,3

0,005

16,3375

0,00141

8

+

+

+

+

+

17,24

17,12

17,18

0,0072

16,505

0,45563

Подсчитываем средние значения в сериях .

(1)

где уi – i-ое значение в серии опытов;

N – количество опытов в серии.

Подсчитываем дисперсию S2 различных серий опытов.

(2)

Проверяем первую серию опытов на наличие ошибки.

Так как дисперсия S2=0,005, то

=52,32>t=12,71 (3)

где t – коэффициент Стьюдента для степени свободы

(n – 1)=(2 – 1)=1.

t=12.71

А, значит значение опыта равное 11 – промах и из дальнейшего рассмотрения мы его исключаем.

Проверяем дисперсию на однородность.

(4)

Полученное значение меньше табличного значения критерия Фишера равного F=164 для степеней свободы числителя f1 = n-1=1 и знаменателя

f1 = n – 1=1.

Находим дисперсию выходного параметра.

=0,00658

Записываем линейную модель:

у=b0+b1х1+b2х2+ b3х3 +b4х1*х2*х3

Получили следующие значения коэффициентов

b0=

16,065

b1=

0,8

b2=

-0,696

b3=

1,0525

b4=

-0,7163

Линейная модель запишется в виде:

ŷ=16,065+0,8х1-0,696х2+1,0525х3-0,7163x5

Рассчитываем по этой модели расчетные значения параметра оптимизации

ŷ= f(x) и заносим эти значения в таблицу.

После чего находим квадрат отклонения расчетного значения от экспериментального

у2 =(ŷ – уср)2

и заносим полученные значения в таблицу.

Затем находим дисперсию адекватности для равномерного дубирования

S2АД = =1,1144

где: f=N- (k+1)=8-5=3

Проверяем модель на адекватность, для чего находим расчетный коэффициент Фишера как отношение:

Полученное значение сравниваем с табличным значением критерия Фишера F = 6,6 f1=n-1=2-1=1; f2=N-(n+1)=8-(2+1)=5 и поскольку полученное значение превышает его, то полученная линейная модель неадекватна.

Оценим значимость коэффициентов для чего найдем дисперсию коэффициентов регрессии:

== 0,00082

Определим доверительный интервал

t=12,71*0,02863=0,36437

Так как все коэффициенты по абсолютной величине больше доверительного интервала, то все они значимы.

Приступим к нахождению максимального значения параметра оптимизации движением по градиенту.

Основной уровень выбираем как центр области, так как не известно никакой дополнительной информации о лучших точках.

Найдем произведение Ij*bj для каждого фактора. Далее, определяем шаги движения по факторам. Методом подбора были определены наиболее оптимальные шаги для каждого фактора, полученные путем деления вышеуказанного произведения на (7,25).

И, наконец, находим значение параметра оптимизации, предварительно переведя натуральные значения факторов в кодированные согласно формуле:

хi=(Xi – Xi o)/Ij

Таблица №3

Натуральные значения

X1

X2

X3

X4

Y

Основной уровень

5

175

0,25

10

Ji–интервал варьирования

1

15

0,25

0,05

Верхний уровень

6

190

0,5

10,05

Нижний уровень

4

160

0

9,95

Кодированное значение

x1

x2

x3

x1*x2*x3

Уср

Опыты 1

-

-

-

-

15,625

2

+

-

-

+

15,7925

3

-

+

-

+

12,8

4

+

+

-

-

15,8325

5

-

-

+

+

16,2975

6

+

-

+

-

19,33

7

-

+

+

-

16,3375

8

+

+

+

+

16,505

bJ= 16,065

0,8

-0,696

1,0525

-0,7163

bJ*JJ

0,8

-10,444

0,263125

-0,0358

шаг

0,11034

-1,44052

0,03629

-0,0049

опыт 1

5,11034

173,559

0,28629

9,99506

2

5,22069

172,119

0,32259

9,990121

3

5,33103

170,678

0,35888

9,985181

4

5,44138

169,238

0,39517

9,980241

5

5,55172

167,797

0,43147

9,975302

6

5,66207

166,357

0,46776

9,970362

7

5,77241

164,916

0,50405

9,965422

8

5,88276

163,476

0,54034

9,960483

9

5,9931

162,035

0,57664

9,955543

кодированные значения

x1

x2

x3

x1*x2*x3

ŷ

опыт 1

0,11034

-0,096

0,14517

-0,098793

16,4437

2

0,22069

-0,1921

0,29034

-0,197586

16,8224

3

0,33103

-0,2881

0,43552

-0,296379

17,2011

4

0,44138

-0,3841

0,58069

-0,395172

17,5798

5

0,55172

-0,4802

0,72586

-0,493966

17,9585

6

0,66207

-0,5762

0,87103

-0,592759

18,3372

7

0,77241

-0,6722

1,01621

-0,691552

18,7159

8

0,88276

-0,7683

1,16138

-0,790345

19,0946

9

0,9931

-0,8643

1,30655

-0,889138

19,4732

Максимальное значение параметра оптимизации 19,47 оно достигается при X1=5,99: X2=162.035; X3=0.576; X4=9.9555